Сравнение TSME с TSM
TSME (Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF) is Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Thrivent, while TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) is a stock. Over the past 3 years, TSME returned 19.87%/yr vs 64.98%/yr for TSM. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности TSME и TSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSME показывает доходность 21.98%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 36.94%.
TSME
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 0.93%
- 6 месяцев
- 12.62%
- С начала года
- 21.98%
- 1 год
- 27.66%
- 3 года*
- 19.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.86%
TSM
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -8.36%
- 6 месяцев
- 27.75%
- С начала года
- 36.94%
- 1 год
- 80.03%
- 3 года*
- 64.98%
- 5 лет*
- 30.59%
- 10 лет*
- 33.49%
- Всё время*
- 16.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.98B | $6.13B | $6.04B | |
| $2.80M | $3.50M | $3.61M |
Сравнение доходности по годам TSME и TSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSME Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF | 21.98% | 13.79% | 18.98% | 17.82% | 2.90% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 36.94% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | 2.89% |
Correlation
The correlation between TSME and TSM is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.59 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2022 г. | 0.54 |
The correlation between TSME and TSM has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSME vs. TSM — Ранг доходности на риск
TSME
TSM
Сравнение TSME c TSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSME | TSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.31 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 3.73 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 12.19 | -6.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSME и TSM
Максимальная просадка TSME за все время составила -26.59%, что меньше максимальной просадки TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSME и TSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSME | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.59% | -89.08% | +62.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.72% | -21.55% | +6.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.59% | -36.82% | +10.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -13.31% | +10.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -42.68% | +37.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 6.59% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSME и TSM
Текущая волатильность для Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) составляет 7.11%, в то время как у Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) волатильность равна 12.62%. Это указывает на то, что TSME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSME | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 12.62% | -5.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.10% | 32.86% | -13.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.00% | 40.71% | -17.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.92% | 38.38% | -16.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.92% | 34.76% | -12.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSME и TSM
Дивидендная доходность TSME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности TSM в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.85% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
TSME Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF | 0.14% | 0.17% | 0.38% | 0.53% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSME and TSM have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSM has higher volatility (12.62%) compared to TSME (7.11%). In terms of maximum drawdown, TSME dropped -26.59% vs TSM's -89.08%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSME и TSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор