PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSME с TSM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSME с TSM

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM).

TSME - это активно управляемый фонд от Thrivent. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSME или TSM.

Корреляция

Корреляция между TSME и TSM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TSME и TSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
35.13%
147.37%
TSME
TSM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSME:

0.05

TSM:

0.55

Коэф-т Сортино

TSME:

0.33

TSM:

1.08

Коэф-т Омега

TSME:

1.04

TSM:

1.14

Коэф-т Кальмара

TSME:

0.10

TSM:

0.73

Коэф-т Мартина

TSME:

0.29

TSM:

1.96

Индекс Язвы

TSME:

9.10%

TSM:

13.67%

Дневная вол-ть

TSME:

25.39%

TSM:

46.41%

Макс. просадка

TSME:

-26.59%

TSM:

-84.63%

Текущая просадка

TSME:

-14.18%

TSM:

-21.11%

Доходность по периодам

С начала года, TSME показывает доходность -5.87%, что значительно выше, чем у TSM с доходностью -10.27%.

TSME

С начала года

-5.87%

1 месяц

6.12%

6 месяцев

-11.23%

1 год

1.34%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSM

С начала года

-10.27%

1 месяц

11.19%

6 месяцев

-11.64%

1 год

25.35%

5 лет

29.67%

10 лет

25.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSME и TSM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSME
Ранг риск-скорректированной доходности TSME, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSME, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSME, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSME, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSME, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSME, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
TSM
Ранг риск-скорректированной доходности TSM, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSME c TSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TSME на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа TSM равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSME и TSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.05
0.55
TSME
TSM

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSME и TSM

Дивидендная доходность TSME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности TSM в 1.40%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TSME
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF		0.40%0.38%0.53%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		1.40%1.18%1.78%2.48%1.56%1.58%3.49%3.55%2.32%2.61%2.54%1.79%

Просадки

Сравнение просадок TSME и TSM

Максимальная просадка TSME за все время составила -26.59%, что меньше максимальной просадки TSM в -84.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSME и TSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-14.18%
-21.11%
TSME
TSM

Волатильность

Сравнение волатильности TSME и TSM

Текущая волатильность для Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) составляет 7.92%, в то время как у Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) волатильность равна 11.89%. Это указывает на то, что TSME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.92%
11.89%
TSME
TSM