PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSME с TSM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSME с TSM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM).

TSME - это активно управляемый фонд от Thrivent. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TSME и TSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSME и TSM

2026 (YTD)2025202420232022
TSME
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF		0.94%13.79%18.98%17.82%2.41%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		12.69%55.91%92.58%42.33%0.58%

Доходность по периодам

С начала года, TSME показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 12.69%.

TSME

1 день
1.08%
1 месяц
-8.34%
С начала года
0.94%
6 месяцев
1.59%
1 год
26.01%
3 года*
15.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

TSM

1 день
1.05%
1 месяц
-7.22%
С начала года
12.69%
6 месяцев
19.02%
1 год
104.95%
3 года*
56.55%
5 лет*
24.34%
10 лет*
32.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Часто сравнивают с TSME:
TSME с AMRCTSME с SOXLTSME с FXAIXTSME с VRGWXTSME с VOTTSME с VOOTSME с FNY
Часто сравнивают с TSM:
TSM с NVDATSM с ASMLTSM с AMDTSM с QQQTSM с SPYTSM с GOOGTSM с V

Доходность на риск

TSME vs. TSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSME
Ранг доходности на риск TSME: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSME: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSME: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSME: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSME: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSME: 5555
Ранг коэф-та Мартина
TSM
Ранг доходности на риск TSM: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSME c TSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMETSMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

2.74

-1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

3.30

-1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.42

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

5.96

-4.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.90

20.06

-14.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSME vs. TSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSME на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа TSM равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSME и TSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMETSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.74

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.35

+0.38

Корреляция

Корреляция между TSME и TSM составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSME и TSM

Дивидендная доходность TSME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности TSM в 0.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSME
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF		0.17%0.17%0.38%0.53%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		0.97%1.00%1.18%1.78%2.49%1.57%1.56%3.46%3.64%2.32%2.61%2.54%

Просадки

Сравнение просадок TSME и TSM

Максимальная просадка TSME за все время составила -26.59%, что меньше максимальной просадки TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSME и TSM.

Загрузка...

Показатели просадок

TSMETSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.59%

-89.08%

+62.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.72%

-18.14%

+3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.40%

-11.68%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-43.13%

+37.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

5.39%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности TSME и TSM

Текущая волатильность для Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) составляет 9.91%, в то время как у Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) волатильность равна 13.87%. Это указывает на то, что TSME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSMETSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.91%

13.87%

-3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.74%

27.13%

-11.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.73%

38.60%

-13.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

36.91%

-15.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

33.85%

-12.42%