PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSME с AMRC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSME с AMRC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSME (Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF) is Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Thrivent, while AMRC (Ameresco, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, TSME returned 21.67%/yr vs -10.17%/yr for AMRC. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TSME и AMRC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) и Ameresco, Inc. (AMRC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSME показывает доходность 16.53%, что значительно выше, чем у AMRC с доходностью 13.79%.

TSME

1 день
-0.35%
1 месяц
3.31%
С начала года
16.53%
6 месяцев
17.22%
1 год
36.32%
3 года*
21.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

AMRC

1 день
-7.60%
1 месяц
5.88%
С начала года
13.79%
6 месяцев
-4.72%
1 год
117.42%
3 года*
-10.17%
5 лет*
-9.83%
10 лет*
21.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSME и AMRC

2026 (YTD)2025202420232022
TSME
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF		16.53%13.79%18.98%17.82%2.41%
AMRC
Ameresco, Inc.		13.79%24.74%-25.86%-44.57%-17.46%

Correlation

The correlation between TSME and AMRC is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г.

0.52

The correlation between TSME and AMRC has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF

Ameresco, Inc.

Часто сравнивают с TSME:
TSME с TSMTSME с SOXLTSME с FXAIXTSME с VRGWXTSME с VOTTSME с VOOTSME с FNY
Часто сравнивают с AMRC:
AMRC с FASTAMRC с CEGAMRC с SOXLAMRC с SPYAMRC с AMSCAMRC с JLGMXAMRC с XIFR

Доходность на риск

TSME vs. AMRC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSME
Ранг доходности на риск TSME: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSME: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSME: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSME: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSME: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSME: 5050
Ранг коэф-та Мартина
AMRC
Ранг доходности на риск AMRC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMRC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRC: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRC: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSME c AMRC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) и Ameresco, Inc. (AMRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMEAMRCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.45

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.51

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

2.65

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.50

4.98

+3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSME vs. AMRC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSME на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMRC равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSME и AMRC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMEAMRCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.45

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.20

+0.69

Просадки

Сравнение просадок TSME и AMRC

Максимальная просадка TSME за все время составила -26.59%, что меньше максимальной просадки AMRC в -91.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSME и AMRC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSMEAMRCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.59%

-91.12%

+64.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.72%

-44.48%

+29.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.59%

-86.26%

+59.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-91.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-91.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-65.82%

+65.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-42.67%

+37.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

23.65%

-19.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TSME и AMRC

Текущая волатильность для Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) составляет 7.58%, в то время как у Ameresco, Inc. (AMRC) волатильность равна 25.38%. Это указывает на то, что TSME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMRC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSMEAMRCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

25.38%

-17.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.07%

44.86%

-27.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.13%

82.26%

-61.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

74.18%

-52.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

63.22%

-41.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSME и AMRC

Дивидендная доходность TSME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как AMRC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
AMRC
Ameresco, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSME
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF		0.14%0.17%0.38%0.53%0.16%

Часто задаваемые вопросы

TSME and AMRC have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMRC has higher volatility (25.38%) compared to TSME (7.58%). In terms of maximum drawdown, TSME dropped -26.59% vs AMRC's -91.12%.

TSME currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSME и AMRC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор