Сравнение TSME с AMRC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) и Ameresco, Inc. (AMRC).
TSME - это активно управляемый фонд от Thrivent. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSME или AMRC.
Доходность
Сравнение доходности TSME и AMRC
Доходность по периодам
С начала года, TSME показывает доходность 24.41%, что значительно выше, чем у AMRC с доходностью -15.54%.
TSME
24.41%
3.89%
12.97%
38.17%
N/A
N/A
AMRC
-15.54%
-12.98%
-15.37%
-3.60%
10.63%
12.74%
Основные характеристики
| TSME | AMRC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.94 | -0.11 |
| Коэф-т Сортино | 2.69 | 0.38 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.04 |
| Коэф-т Кальмара | 3.36 | -0.11 |
| Коэф-т Мартина | 10.45 | -0.32 |
| Индекс Язвы | 3.57% | 27.24% |
| Дневная вол-ть | 19.21% | 76.23% |
| Макс. просадка | -16.50% | -81.43% |
| Текущая просадка | -2.43% | -72.56% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TSME и AMRC составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TSME c AMRC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) и Ameresco, Inc. (AMRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSME и AMRC
Дивидендная доходность TSME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, тогда как AMRC не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
TSME Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF | 0.43% | 0.53% | 0.16% |
AMRC Ameresco, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSME и AMRC
Максимальная просадка TSME за все время составила -16.50%, что меньше максимальной просадки AMRC в -81.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSME и AMRC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TSME и AMRC
Текущая волатильность для Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) составляет 6.80%, в то время как у Ameresco, Inc. (AMRC) волатильность равна 27.44%. Это указывает на то, что TSME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMRC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.