Сравнение TSME с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
TSME и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSME - это активно управляемый фонд от Thrivent. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSME или SOXL.
Доходность
Сравнение доходности TSME и SOXL
Доходность по периодам
С начала года, TSME показывает доходность 28.72%, что значительно выше, чем у SOXL с доходностью -8.78%.
TSME
28.72%
8.77%
16.48%
42.14%
N/A
N/A
SOXL
-8.78%
-15.71%
-44.36%
24.82%
15.66%
30.96%
Основные характеристики
| TSME | SOXL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.18 | 0.25 |
| Коэф-т Сортино | 2.98 | 1.03 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | 3.80 | 0.35 |
| Коэф-т Мартина | 11.80 | 0.77 |
| Индекс Язвы | 3.57% | 32.25% |
| Дневная вол-ть | 19.33% | 100.68% |
| Макс. просадка | -16.50% | -90.46% |
| Текущая просадка | 0.00% | -60.15% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSME и SOXL
TSME берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SOXL в 0.99%.
Корреляция
Корреляция между TSME и SOXL составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TSME c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSME и SOXL
Дивидендная доходность TSME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности SOXL в 1.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSME Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF | 0.41% | 0.53% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 1.08% | 0.51% | 1.08% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSME и SOXL
Максимальная просадка TSME за все время составила -16.50%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSME и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TSME и SOXL
Текущая волатильность для Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) составляет 7.09%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 27.36%. Это указывает на то, что TSME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.