PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSME с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSME с SOXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TSME (Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - TSME is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Thrivent, while SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. TSME is actively managed, while SOXL is passively managed. Over the past 3 years, TSME returned 22.41%/yr vs 133.82%/yr for SOXL. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSME charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности TSME и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSME показывает доходность 17.83%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 525.03%.

TSME

1 день
1.11%
1 месяц
1.85%
С начала года
17.83%
6 месяцев
17.39%
1 год
38.42%
3 года*
22.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXL

1 день
-6.36%
1 месяц
82.23%
С начала года
525.03%
6 месяцев
481.71%
1 год
1,280.87%
3 года*
133.82%
5 лет*
46.78%
10 лет*
64.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSME и SOXL

2026 (YTD)2025202420232022
TSME
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF		17.83%13.79%18.98%17.82%2.41%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		525.03%54.91%-12.31%226.98%-15.02%

Correlation

The correlation between TSME and SOXL is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г.

0.69

The correlation between TSME and SOXL has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TSME и SOXL

Секторы
TSME
SOXL

Промышленность

29.0%

-

Технологии

21.2%
100.0%

Потребительский циклический сектор

19.9%

-

Финансовые услуги

8.6%

-

Здравоохранение

7.6%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Сырьевые материалы

4.6%

-

Коммунальные услуги

2.5%

-

Энергетика

1.8%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

TSME
29.0%
SOXL

-

Технологии

TSME
21.2%
SOXL
100.0%

Потребительский циклический сектор

TSME
19.9%
SOXL

-

Финансовые услуги

TSME
8.6%
SOXL

-

Здравоохранение

TSME
7.6%
SOXL

-

Потребительский защитный сектор

TSME
4.9%
SOXL

-

Сырьевые материалы

TSME
4.6%
SOXL

-

Коммунальные услуги

TSME
2.5%
SOXL

-

Энергетика

TSME
1.8%
SOXL

-

Коммуникационные услуги

TSME

-

SOXL

-

Недвижимость

TSME

-

SOXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с TSME:
TSME с TSMTSME с AMRCTSME с FXAIXTSME с VRGWXTSME с VOTTSME с FNYTSME с VOO
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

TSME vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSME
Ранг доходности на риск TSME: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSME: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSME: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSME: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSME: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSME: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSME c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMESOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
12.69

-10.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
4.98

-2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.69

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

29.80

-27.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.99

102.14

-93.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSME vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSME на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 12.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSME и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMESOXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

12.69

-10.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.51

+0.40

Просадки

Сравнение просадок TSME и SOXL

Максимальная просадка TSME за все время составила -26.59%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSME и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSMESOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.59%

-90.46%

+63.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.72%

-43.47%

+28.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.59%

-87.88%

+61.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-90.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-90.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.36%

+6.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-35.01%

+29.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

12.66%

-8.37%

Волатильность

Сравнение волатильности TSME и SOXL

Текущая волатильность для Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) составляет 7.24%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 41.05%. Это указывает на то, что TSME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSMESOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

41.05%

-33.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.09%

81.57%

-64.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

102.16%

-81.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

107.25%

-85.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

99.05%

-77.37%

Сравнение комиссий TSME и SOXL

TSME берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSME и SOXL

Дивидендная доходность TSME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что больше доходности SOXL в 0.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%
TSME
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF		0.14%0.17%0.38%0.53%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSME and SOXL have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (41.05%) compared to TSME (7.24%). In terms of maximum drawdown, TSME dropped -26.59% vs SOXL's -90.46%.

On 3-year performance, SOXL leads with 133.82% vs 22.41% for TSME. On fees, TSME is cheaper at 0.65% per year. On volatility, TSME has been the lower-risk option at 7.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SOXL has performed better with a 133.82% return vs 22.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSME is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for SOXL.

TSME has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.03% for SOXL.

TSME is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SOXL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Thrivent and Direxion. Their fees differ too: 0.65% for TSME and 0.75% for SOXL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (12.69 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSME и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор