Сравнение TSME с VRGWX
TSME (Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF) and VRGWX (Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares) are both funds - TSME is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Thrivent, while VRGWX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard. Over the past 3 years, TSME returned 22.41%/yr vs 24.87%/yr for VRGWX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSME charges 0.65%/yr vs 0.07%/yr for VRGWX.
Доходность
Сравнение доходности TSME и VRGWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSME показывает доходность 17.83%, что значительно выше, чем у VRGWX с доходностью 7.13%.
TSME
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 1.85%
- С начала года
- 17.83%
- 6 месяцев
- 17.39%
- 1 год
- 38.42%
- 3 года*
- 22.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VRGWX
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 5.11%
- С начала года
- 7.13%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 25.24%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- 16.20%
- 10 лет*
- 19.06%
Сравнение доходности по годам TSME и VRGWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSME Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF | 17.83% | 13.79% | 18.98% | 17.82% | 2.41% |
VRGWX Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares | 7.13% | 18.32% | 33.25% | 42.65% | -3.22% |
Correlation
The correlation between TSME and VRGWX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г. | 0.68 |
The correlation between TSME and VRGWX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSME vs. VRGWX — Ранг доходности на риск
TSME
VRGWX
Сравнение TSME c VRGWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) и Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSME | VRGWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 1.59 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | 5.35 | +3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSME | VRGWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 1.67 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.90 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок TSME и VRGWX
Максимальная просадка TSME за все время составила -26.59%, что меньше максимальной просадки VRGWX в -32.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSME и VRGWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSME | VRGWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.59% | -32.70% | +6.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.72% | -16.19% | +1.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.59% | -23.44% | -3.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.71% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | -4.88% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 4.81% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSME и VRGWX
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что TSME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRGWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSME | VRGWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 3.69% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.09% | 11.68% | +5.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.02% | 15.46% | +5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 21.63% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.68% | 21.16% | +0.52% |
Сравнение комиссий TSME и VRGWX
TSME берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VRGWX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSME и VRGWX
Дивидендная доходность TSME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности VRGWX в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSME Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF | 0.14% | 0.17% | 0.38% | 0.53% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRGWX Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares | 0.43% | 0.35% | 0.56% | 0.71% | 0.99% | 4.18% | 0.77% | 1.03% | 1.22% | 1.22% | 1.52% | 1.51% |
Часто задаваемые вопросы
TSME and VRGWX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSME has higher volatility (7.24%) compared to VRGWX (3.69%). In terms of maximum drawdown, TSME dropped -26.59% vs VRGWX's -32.70%.
TSME currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSME и VRGWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор