Сравнение TSME с VRGWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) и Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX).
TSME - это активно управляемый фонд от Thrivent. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г.. VRGWX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TSME и VRGWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSME и VRGWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSME Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF | 0.94% | 13.79% | 18.98% | 17.82% | 2.41% |
VRGWX Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares | -9.79% | 18.32% | 33.25% | 42.65% | -3.22% |
Доходность по периодам
С начала года, TSME показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у VRGWX с доходностью -9.79%.
TSME
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -8.34%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 26.01%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VRGWX
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -9.79%
- 6 месяцев
- -9.27%
- 1 год
- 17.73%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 17.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSME и VRGWX
TSME берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VRGWX в 0.07%.
Доходность на риск
TSME vs. VRGWX — Ранг доходности на риск
TSME
VRGWX
Сравнение TSME c VRGWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) и Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSME | VRGWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.83 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.35 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.16 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.90 | 4.01 | +1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSME | VRGWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.83 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.84 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между TSME и VRGWX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSME и VRGWX
Дивидендная доходность TSME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности VRGWX в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSME Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF | 0.17% | 0.17% | 0.38% | 0.53% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRGWX Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares | 0.52% | 0.35% | 0.56% | 0.71% | 0.99% | 4.18% | 0.77% | 1.03% | 1.22% | 1.22% | 1.52% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок TSME и VRGWX
Максимальная просадка TSME за все время составила -26.59%, что меньше максимальной просадки VRGWX в -32.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSME и VRGWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSME | VRGWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.59% | -32.70% | +6.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.72% | -16.19% | +1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.40% | -13.04% | +2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -4.89% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 4.70% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSME и VRGWX
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) имеет более высокую волатильность в 9.91% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что TSME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRGWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSME | VRGWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.91% | 6.72% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.74% | 12.38% | +3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.73% | 22.57% | +2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.43% | 21.65% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.43% | 21.11% | +0.32% |