PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSME с USMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSME с USMF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TSME (Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF) and USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. TSME is actively managed, while USMF is passively managed. Over the past 3 years, TSME returned 22.41%/yr vs 14.35%/yr for USMF. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TSME charges 0.65%/yr vs 0.28%/yr for USMF.

Доходность

Сравнение доходности TSME и USMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSME показывает доходность 17.83%, что значительно выше, чем у USMF с доходностью 4.43%.

TSME

1 день
1.11%
1 месяц
1.85%
С начала года
17.83%
6 месяцев
17.39%
1 год
38.42%
3 года*
22.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

USMF

1 день
0.08%
1 месяц
3.17%
С начала года
4.43%
6 месяцев
4.58%
1 год
6.68%
3 года*
14.35%
5 лет*
7.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSME и USMF

2026 (YTD)2025202420232022
TSME
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF		17.83%13.79%18.98%17.82%2.41%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		4.43%4.60%19.65%13.47%4.96%

Correlation

The correlation between TSME and USMF is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г.

0.81

The correlation between TSME and USMF shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TSME и USMF

Секторы
TSME
USMF

Промышленность

29.0%
7.8%

Технологии

21.2%
35.6%

Потребительский циклический сектор

19.9%
11.1%

Финансовые услуги

8.6%
11.8%

Здравоохранение

7.6%
9.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.2%

Сырьевые материалы

4.6%
0.9%

Коммунальные услуги

2.5%
2.0%

Энергетика

1.8%
4.1%

Коммуникационные услуги

-

10.3%

Недвижимость

-

2.0%

Промышленность

TSME
29.0%
USMF
7.8%

Технологии

TSME
21.2%
USMF
35.6%

Потребительский циклический сектор

TSME
19.9%
USMF
11.1%

Финансовые услуги

TSME
8.6%
USMF
11.8%

Здравоохранение

TSME
7.6%
USMF
9.3%

Потребительский защитный сектор

TSME
4.9%
USMF
5.2%

Сырьевые материалы

TSME
4.6%
USMF
0.9%

Коммунальные услуги

TSME
2.5%
USMF
2.0%

Энергетика

TSME
1.8%
USMF
4.1%

Коммуникационные услуги

TSME

-

USMF
10.3%

Недвижимость

TSME

-

USMF
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF

WisdomTree US Multifactor Fund

Часто сравнивают с TSME:
TSME с TSMTSME с AMRCTSME с SOXLTSME с FXAIXTSME с VRGWXTSME с VOTTSME с FNY
Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO

Доходность на риск

TSME vs. USMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSME
Ранг доходности на риск TSME: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSME: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSME: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSME: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSME: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSME: 5353
Ранг коэф-та Мартина
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSME c USMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMEUSMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
0.62

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
0.94

+1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.11

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

1.04

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.99

3.11

+5.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSME vs. USMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSME на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа USMF равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSME и USMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMEUSMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

0.62

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.63

+0.28

Просадки

Сравнение просадок TSME и USMF

Максимальная просадка TSME за все время составила -26.59%, что меньше максимальной просадки USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSME и USMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSMEUSMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.59%

-36.24%

+9.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.72%

-6.47%

-8.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.59%

-15.39%

-11.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.49%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-4.16%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

2.15%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TSME и USMF

Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что TSME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSMEUSMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

2.25%

+4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.09%

7.42%

+9.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

10.79%

+10.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

14.26%

+7.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

16.96%

+4.72%

Сравнение комиссий TSME и USMF

TSME берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии USMF в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSME и USMF

Дивидендная доходность TSME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности USMF в 1.31%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TSME
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF		0.14%0.17%0.38%0.53%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.31%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%

Часто задаваемые вопросы

TSME and USMF have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSME has higher volatility (7.24%) compared to USMF (2.25%). In terms of maximum drawdown, TSME dropped -26.59% vs USMF's -36.24%.

On 3-year performance, TSME leads with 22.41% vs 14.35% for USMF. On fees, USMF is cheaper at 0.28% per year. On volatility, USMF has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TSME has performed better with a 22.41% return vs 14.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMF is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.65% for TSME.

USMF has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.14% for TSME.

They also come from different issuers: Thrivent and WisdomTree. Their fees differ too: 0.65% for TSME and 0.28% for USMF.

TSME currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSME и USMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор