PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSME с SCHA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TSME и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSME и SCHA


2026 (YTD)2025202420232022
TSME
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF
0.94%13.79%18.98%17.82%2.41%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF
3.19%11.60%11.16%18.46%1.48%

Доходность по периодам

С начала года, TSME показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 3.19%.


TSME

1 день
1.08%
1 месяц
-8.34%
С начала года
0.94%
6 месяцев
1.59%
1 год
26.01%
3 года*
15.11%
5 лет*
10 лет*

SCHA

1 день
0.93%
1 месяц
-4.33%
С начала года
3.19%
6 месяцев
5.66%
1 год
26.55%
3 года*
13.45%
5 лет*
4.49%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Сравнение комиссий TSME и SCHA

TSME берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.


Доходность на риск

TSME vs. SCHA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSME
Ранг доходности на риск TSME: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSME: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSME: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSME: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSME: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSME: 5555
Ранг коэф-та Мартина

SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSME c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSMESCHADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.16

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.74

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.87

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.90

7.77

-1.87

TSME vs. SCHA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSME на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHA равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSME и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TSMESCHAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.16

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.53

+0.19

Корреляция

Корреляция между TSME и SCHA составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSME и SCHA

Дивидендная доходность TSME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности SCHA в 1.16%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSME
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF
0.17%0.17%0.38%0.53%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF
1.16%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%

Просадки

Сравнение просадок TSME и SCHA

Максимальная просадка TSME за все время составила -26.59%, что меньше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSME и SCHA.


Загрузка...

Показатели просадок


TSMESCHAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.59%

-42.41%

+15.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.72%

-14.35%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.40%

-5.41%

-4.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-7.65%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

3.45%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TSME и SCHA

Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) имеет более высокую волатильность в 9.91% по сравнению с Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что TSME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TSMESCHAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.91%

7.31%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.74%

13.72%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.73%

22.90%

+1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

21.95%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

22.67%

-1.24%