PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSME с SCHA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSME с SCHA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TSME (Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF) and SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - TSME is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Thrivent, while SCHA is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index. TSME is actively managed, while SCHA is passively managed. Over the past 3 years, TSME returned 22.41%/yr vs 19.74%/yr for SCHA. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. TSME charges 0.65%/yr vs 0.04%/yr for SCHA.

Доходность

Сравнение доходности TSME и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSME показывает доходность 17.83%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 20.80%.

TSME

1 день
1.11%
1 месяц
1.85%
С начала года
17.83%
6 месяцев
17.39%
1 год
38.42%
3 года*
22.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHA

1 день
0.85%
1 месяц
3.65%
С начала года
20.80%
6 месяцев
19.63%
1 год
41.92%
3 года*
19.74%
5 лет*
7.31%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSME и SCHA

2026 (YTD)2025202420232022
TSME
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF		17.83%13.79%18.98%17.82%2.41%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		20.80%11.60%11.16%18.46%1.48%

Correlation

The correlation between TSME and SCHA is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г.

0.93

The correlation between TSME and SCHA has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TSME и SCHA

Секторы
TSME
SCHA

Промышленность

29.0%
15.4%

Технологии

21.2%
23.3%

Потребительский циклический сектор

19.9%
9.0%

Финансовые услуги

8.6%
15.7%

Здравоохранение

7.6%
13.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
2.6%

Сырьевые материалы

4.6%
4.2%

Коммунальные услуги

2.5%
2.3%

Энергетика

1.8%
5.5%

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Недвижимость

-

6.0%

Промышленность

TSME
29.0%
SCHA
15.4%

Технологии

TSME
21.2%
SCHA
23.3%

Потребительский циклический сектор

TSME
19.9%
SCHA
9.0%

Финансовые услуги

TSME
8.6%
SCHA
15.7%

Здравоохранение

TSME
7.6%
SCHA
13.5%

Потребительский защитный сектор

TSME
4.9%
SCHA
2.6%

Сырьевые материалы

TSME
4.6%
SCHA
4.2%

Коммунальные услуги

TSME
2.5%
SCHA
2.3%

Энергетика

TSME
1.8%
SCHA
5.5%

Коммуникационные услуги

TSME

-

SCHA
2.4%

Недвижимость

TSME

-

SCHA
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Часто сравнивают с TSME:
TSME с TSMTSME с AMRCTSME с SOXLTSME с FXAIXTSME с VRGWXTSME с VOTTSME с FNY
Часто сравнивают с SCHA:
SCHA с VBSCHA с SWSSXSCHA с AVUVSCHA с IJRSCHA с SCHDSCHA с SCHBSCHA с SCHM

Доходность на риск

TSME vs. SCHA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSME
Ранг доходности на риск TSME: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSME: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSME: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSME: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSME: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSME: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSME c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMESCHADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.35

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.27

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

4.43

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.99

16.30

-7.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSME vs. SCHA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSME на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHA равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSME и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMESCHAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.35

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.58

+0.33

Просадки

Сравнение просадок TSME и SCHA

Максимальная просадка TSME за все время составила -26.59%, что меньше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSME и SCHA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSMESCHAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.59%

-42.41%

+15.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.72%

-9.50%

-5.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.59%

-27.29%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.79%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-7.58%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

2.58%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности TSME и SCHA

Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что TSME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSMESCHAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

4.81%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.09%

12.84%

+4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

17.96%

+3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

21.94%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

22.71%

-1.03%

Сравнение комиссий TSME и SCHA

TSME берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSME и SCHA

Дивидендная доходность TSME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности SCHA в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		0.99%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%
TSME
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF		0.14%0.17%0.38%0.53%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSME and SCHA have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSME has higher volatility (7.24%) compared to SCHA (4.81%). In terms of maximum drawdown, TSME dropped -26.59% vs SCHA's -42.41%.

On 3-year performance, TSME leads with 22.41% vs 19.74% for SCHA. On fees, SCHA is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHA has been the lower-risk option at 4.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TSME has performed better with a 22.41% return vs 19.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHA is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.65% for TSME.

SCHA has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.14% for TSME.

TSME is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SCHA is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Thrivent and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.65% for TSME and 0.04% for SCHA.

SCHA currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSME и SCHA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор