PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSME с FNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSME с FNY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TSME (Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF) and FNY (First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - TSME is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Thrivent, while FNY is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Growth Index. TSME is actively managed, while FNY is passively managed. Over the past 3 years, TSME returned 22.41%/yr vs 20.44%/yr for FNY. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TSME charges 0.65%/yr vs 0.70%/yr for FNY.

Доходность

Сравнение доходности TSME и FNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) и First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSME показывает доходность 17.83%, что значительно выше, чем у FNY с доходностью 15.54%.

TSME

1 день
1.11%
1 месяц
1.85%
С начала года
17.83%
6 месяцев
17.39%
1 год
38.42%
3 года*
22.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

FNY

1 день
0.57%
1 месяц
2.61%
С начала года
15.54%
6 месяцев
13.60%
1 год
31.55%
3 года*
20.44%
5 лет*
8.54%
10 лет*
13.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSME и FNY

2026 (YTD)2025202420232022
TSME
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF		17.83%13.79%18.98%17.82%2.41%
FNY
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund		15.54%14.03%18.09%21.13%-1.38%

Correlation

The correlation between TSME and FNY is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г.

0.92

The correlation between TSME and FNY has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TSME и FNY

Секторы
TSME
FNY

Промышленность

29.0%
25.4%

Технологии

21.2%
17.5%

Потребительский циклический сектор

19.9%
12.7%

Финансовые услуги

8.6%
9.4%

Здравоохранение

7.6%
18.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
2.2%

Сырьевые материалы

4.6%
1.9%

Коммунальные услуги

2.5%
0.5%

Энергетика

1.8%
2.0%

Коммуникационные услуги

-

3.6%

Недвижимость

-

6.1%

Промышленность

TSME
29.0%
FNY
25.4%

Технологии

TSME
21.2%
FNY
17.5%

Потребительский циклический сектор

TSME
19.9%
FNY
12.7%

Финансовые услуги

TSME
8.6%
FNY
9.4%

Здравоохранение

TSME
7.6%
FNY
18.6%

Потребительский защитный сектор

TSME
4.9%
FNY
2.2%

Сырьевые материалы

TSME
4.6%
FNY
1.9%

Коммунальные услуги

TSME
2.5%
FNY
0.5%

Энергетика

TSME
1.8%
FNY
2.0%

Коммуникационные услуги

TSME

-

FNY
3.6%

Недвижимость

TSME

-

FNY
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF

First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с TSME:
TSME с TSMTSME с AMRCTSME с SOXLTSME с FXAIXTSME с VRGWXTSME с VOTTSME с VOO
Часто сравнивают с FNY:
FNY с SPYFNY с IMCGFNY с FNCMXFNY с VOTFNY с SMOTFNY с SPYGFNY с COWZ

Доходность на риск

TSME vs. FNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSME
Ранг доходности на риск TSME: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSME: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSME: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSME: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSME: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSME: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FNY
Ранг доходности на риск FNY: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNY: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNY: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSME c FNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) и First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMEFNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.59

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.27

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

2.64

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.99

9.57

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSME vs. FNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSME на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNY равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSME и FNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMEFNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.59

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.56

+0.35

Просадки

Сравнение просадок TSME и FNY

Максимальная просадка TSME за все время составила -26.59%, что меньше максимальной просадки FNY в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSME и FNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSMEFNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.59%

-38.91%

+12.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.72%

-12.01%

-2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.59%

-24.97%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.46%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-7.60%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

3.30%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности TSME и FNY

Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что TSME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSMEFNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

6.18%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.09%

15.04%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

19.90%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

22.30%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

22.34%

-0.66%

Сравнение комиссий TSME и FNY

TSME берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FNY в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSME и FNY

Дивидендная доходность TSME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что больше доходности FNY в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNY
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund		0.03%0.03%0.56%0.24%0.24%0.00%0.25%0.28%0.06%0.21%0.60%0.46%
TSME
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF		0.14%0.17%0.38%0.53%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSME and FNY have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSME has higher volatility (7.24%) compared to FNY (6.18%). In terms of maximum drawdown, TSME dropped -26.59% vs FNY's -38.91%.

On 3-year performance, TSME leads with 22.41% vs 20.44% for FNY. On fees, TSME is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FNY has been the lower-risk option at 6.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TSME has performed better with a 22.41% return vs 20.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSME is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for FNY.

TSME has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.03% for FNY.

TSME is categorized as Mid Cap Blend Equities, while FNY is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Thrivent and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for TSME and 0.70% for FNY.

TSME currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSME и FNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор