PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TSME с RUNN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSME с RUNN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TSME (Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF) and RUNN (Running Oak Efficient Growth ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, TSME returned 18.17%/yr vs 8.24%/yr for RUNN. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSME charges 0.65%/yr vs 0.58%/yr for RUNN.

Доходность

Сравнение доходности TSME и RUNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSME показывает доходность 17.63%, что значительно выше, чем у RUNN с доходностью 0.55%.

TSME

1 день
-0.59%
1 месяц
-2.04%
6 месяцев
8.31%
С начала года
17.63%
1 год
29.17%
3 года*
18.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

RUNN

1 день
1.79%
1 месяц
2.88%
6 месяцев
-4.15%
С начала года
0.55%
1 год
-0.13%
3 года*
8.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSME и RUNN

2026 (YTD)202520242023
TSME
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF		17.63%13.79%18.98%11.47%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		0.55%2.30%17.16%11.90%

Correlation

The correlation between TSME and RUNN is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2023 г.

0.76

The correlation between TSME and RUNN shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TSME и RUNN

Секторы
TSME
RUNN

Промышленность

24.2%
37.8%

Технологии

23.6%
17.8%

Потребительский циклический сектор

16.3%
8.3%

Финансовые услуги

10.5%
12.8%

Сырьевые материалы

8.5%
3.7%

Здравоохранение

8.3%
13.3%

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Коммунальные услуги

2.2%

-

Энергетика

1.6%

-

Коммуникационные услуги

-

2.1%

Недвижимость

-

-

Промышленность

TSME
24.2%
RUNN
37.8%

Технологии

TSME
23.6%
RUNN
17.8%

Потребительский циклический сектор

TSME
16.3%
RUNN
8.3%

Финансовые услуги

TSME
10.5%
RUNN
12.8%

Сырьевые материалы

TSME
8.5%
RUNN
3.7%

Здравоохранение

TSME
8.3%
RUNN
13.3%

Потребительский защитный сектор

TSME
4.8%
RUNN

-

Коммунальные услуги

TSME
2.2%
RUNN

-

Энергетика

TSME
1.6%
RUNN

-

Коммуникационные услуги

TSME

-

RUNN
2.1%

Недвижимость

TSME

-

RUNN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF

Running Oak Efficient Growth ETF

Часто сравнивают с TSME:
TSME с AMRCTSME с TSMTSME с SOXLTSME с FXAIXTSME с VRGWXTSME с VOTTSME с VOO
Часто сравнивают с RUNN:
RUNN с RECSRUNN с VOORUNN с FRTYRUNN с FMDERUNN с IJHRUNN с SPYGRUNN с SPY

Доходность на риск

TSME vs. RUNN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSME
Ранг доходности на риск TSME: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSME: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSME: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSME: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSME: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSME: 5050
Ранг коэф-та Мартина
RUNN
Ранг доходности на риск RUNN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUNN: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUNN: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUNN: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUNN: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUNN: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSME c RUNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSMERUNNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
-0.01

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
0.08

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.01

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

-0.01

+2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.60

-0.03

+6.63

TSME vs. RUNN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSME на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа RUNN равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSME и RUNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSME и RUNN

Максимальная просадка TSME за все время составила -26.59%, что больше максимальной просадки RUNN в -16.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSME и RUNN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSMERUNNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.59%

-16.83%

-9.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.72%

-10.34%

-4.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.59%

-16.83%

-9.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-4.52%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-3.67%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

4.98%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности TSME и RUNN

Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что TSME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RUNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSMERUNNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

4.43%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.44%

10.15%

+8.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.33%

13.34%

+8.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.83%

13.83%

+8.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.83%

13.83%

+8.00%

Сравнение комиссий TSME и RUNN

TSME берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии RUNN в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSME и RUNN

Дивидендная доходность TSME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности RUNN в 0.55%

ПозицияTTM2025202420232022
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		0.55%0.55%0.39%0.33%0.00%
TSME
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF		0.14%0.17%0.38%0.53%0.16%

Часто задаваемые вопросы

TSME and RUNN have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSME has higher volatility (6.67%) compared to RUNN (4.43%). In terms of maximum drawdown, TSME dropped -26.59% vs RUNN's -16.83%.

On 3-year performance, TSME leads with 18.17% vs 8.24% for RUNN. On fees, RUNN is cheaper at 0.58% per year. On volatility, RUNN has been the lower-risk option at 4.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TSME has performed better with a 18.17% return vs 8.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RUNN is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.65% for TSME.

RUNN has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.14% for TSME.

They also come from different issuers: Thrivent and Running Oak Capital. Their fees differ too: 0.65% for TSME and 0.58% for RUNN.

TSME currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSME и RUNN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор