PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSME с RUNN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSME с RUNN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN).

TSME и RUNN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSME - это активно управляемый фонд от Thrivent. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г.. RUNN - это активно управляемый фонд от Running Oak Capital. Фонд был запущен 7 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TSME и RUNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSME и RUNN

2026 (YTD)202520242023
TSME
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF		0.94%13.79%18.98%12.08%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		-2.84%2.30%17.16%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, TSME показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у RUNN с доходностью -2.84%.

TSME

1 день
1.08%
1 месяц
-8.34%
С начала года
0.94%
6 месяцев
1.59%
1 год
26.01%
3 года*
15.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

RUNN

1 день
0.57%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
-5.00%
1 год
0.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF

Running Oak Efficient Growth ETF

Часто сравнивают с TSME:
TSME с AMRCTSME с TSMTSME с SOXLTSME с FXAIXTSME с VRGWXTSME с VOTTSME с VOO
Часто сравнивают с RUNN:
RUNN с VOORUNN с RECSRUNN с IJHRUNN с FRTYRUNN с SPYGRUNN с FMDERUNN с XMHQ

Сравнение комиссий TSME и RUNN

TSME берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии RUNN в 0.58%.

TSME
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF

Доходность на риск

TSME vs. RUNN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSME
Ранг доходности на риск TSME: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSME: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSME: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSME: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSME: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSME: 5555
Ранг коэф-та Мартина
RUNN
Ранг доходности на риск RUNN: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUNN: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUNN: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUNN: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUNN: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUNN: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSME c RUNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMERUNNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.02

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

0.15

+1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.02

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

0.04

+1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.90

0.11

+5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSME vs. RUNN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSME на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа RUNN равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSME и RUNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMERUNNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.02

+1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.72

0.00

Корреляция

Корреляция между TSME и RUNN составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSME и RUNN

Дивидендная доходность TSME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности RUNN в 0.57%

TTM2025202420232022
TSME
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF		0.17%0.17%0.38%0.53%0.16%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		0.57%0.55%0.39%0.33%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSME и RUNN

Максимальная просадка TSME за все время составила -26.59%, что больше максимальной просадки RUNN в -16.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSME и RUNN.

Загрузка...

Показатели просадок

TSMERUNNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.59%

-16.83%

-9.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.72%

-10.60%

-4.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.40%

-7.74%

-2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-3.36%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

3.82%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности TSME и RUNN

Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) имеет более высокую волатильность в 9.91% по сравнению с Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что TSME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RUNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSMERUNNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.91%

4.42%

+5.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.74%

9.85%

+5.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.73%

16.68%

+8.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

13.87%

+7.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

13.87%

+7.56%