Сравнение TSME с IMCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB).
TSME и IMCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSME - это активно управляемый фонд от Thrivent. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г.. IMCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности TSME и IMCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSME и IMCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSME Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF | -0.14% | 13.79% | 18.98% | 17.82% | 2.41% |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.14% | 10.25% | 15.10% | 16.37% | 3.05% |
Доходность по периодам
С начала года, TSME показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у IMCB с доходностью 1.14%.
TSME
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- -9.63%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 25.11%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMCB
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 14.21%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 10.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSME и IMCB
TSME берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IMCB в 0.04%.
Доходность на риск
TSME vs. IMCB — Ранг доходности на риск
TSME
IMCB
Сравнение TSME c IMCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSME | IMCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.79 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.22 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.17 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.16 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 5.35 | +0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSME | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.79 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.48 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между TSME и IMCB составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSME и IMCB
Дивидендная доходность TSME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности IMCB в 1.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSME Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF | 0.17% | 0.17% | 0.38% | 0.53% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.38% | 1.42% | 1.43% | 1.55% | 1.70% | 1.08% | 1.12% | 1.32% | 1.80% | 1.31% | 1.79% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок TSME и IMCB
Максимальная просадка TSME за все время составила -26.59%, что меньше максимальной просадки IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSME и IMCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSME | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.59% | -58.80% | +32.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.72% | -12.92% | -1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.36% | -5.73% | -5.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.29% | -7.79% | +2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 2.79% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSME и IMCB
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) имеет более высокую волатильность в 10.02% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что TSME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSME | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.02% | 5.32% | +4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.71% | 9.96% | +5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.72% | 17.98% | +6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.44% | 17.57% | +3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.44% | 19.63% | +1.81% |