PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSME с IMCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSME с IMCB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSME (Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF) and IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. TSME is actively managed, while IMCB is passively managed. Over the past 3 years, TSME returned 21.67%/yr vs 17.84%/yr for IMCB. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TSME charges 0.65%/yr vs 0.04%/yr for IMCB.

Доходность

Сравнение доходности TSME и IMCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSME показывает доходность 16.53%, что значительно выше, чем у IMCB с доходностью 14.72%.

TSME

1 день
-0.35%
1 месяц
3.31%
С начала года
16.53%
6 месяцев
17.22%
1 год
36.32%
3 года*
21.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

IMCB

1 день
-0.24%
1 месяц
5.22%
С начала года
14.72%
6 месяцев
14.61%
1 год
23.24%
3 года*
17.84%
5 лет*
8.81%
10 лет*
11.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSME и IMCB

2026 (YTD)2025202420232022
TSME
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF		16.53%13.79%18.98%17.82%2.41%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		14.72%10.25%15.10%16.37%3.05%

Correlation

The correlation between TSME and IMCB is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г.

0.92

The correlation between TSME and IMCB has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TSME и IMCB

Секторы
TSME
IMCB

Промышленность

29.0%
19.0%

Технологии

21.2%
21.3%

Потребительский циклический сектор

19.9%
9.0%

Финансовые услуги

8.6%
12.0%

Здравоохранение

7.6%
7.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.1%

Сырьевые материалы

4.6%
5.3%

Коммунальные услуги

2.5%
6.2%

Энергетика

1.8%
7.4%

Коммуникационные услуги

-

2.3%

Недвижимость

-

4.3%

Промышленность

TSME
29.0%
IMCB
19.0%

Технологии

TSME
21.2%
IMCB
21.3%

Потребительский циклический сектор

TSME
19.9%
IMCB
9.0%

Финансовые услуги

TSME
8.6%
IMCB
12.0%

Здравоохранение

TSME
7.6%
IMCB
7.9%

Потребительский защитный сектор

TSME
4.9%
IMCB
5.1%

Сырьевые материалы

TSME
4.6%
IMCB
5.3%

Коммунальные услуги

TSME
2.5%
IMCB
6.2%

Энергетика

TSME
1.8%
IMCB
7.4%

Коммуникационные услуги

TSME

-

IMCB
2.3%

Недвижимость

TSME

-

IMCB
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с TSME:
TSME с TSMTSME с AMRCTSME с SOXLTSME с FXAIXTSME с VRGWXTSME с VOTTSME с FNY
Часто сравнивают с IMCB:
IMCB с IMCGIMCB с FSMDXIMCB с SPMDIMCB с BKMCIMCB с IJHIMCB с ISCBIMCB с BBMC

Доходность на риск

TSME vs. IMCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSME
Ранг доходности на риск TSME: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSME: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSME: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSME: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSME: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSME: 5050
Ранг коэф-та Мартина
IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSME c IMCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMEIMCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.83

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.61

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

2.90

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.50

11.50

-3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSME vs. IMCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSME на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMCB равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSME и IMCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMEIMCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.83

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.50

+0.39

Просадки

Сравнение просадок TSME и IMCB

Максимальная просадка TSME за все время составила -26.59%, что меньше максимальной просадки IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSME и IMCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSMEIMCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.59%

-58.80%

+32.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.72%

-8.05%

-6.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.59%

-19.80%

-6.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.24%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-7.73%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

2.03%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TSME и IMCB

Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что TSME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSMEIMCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

3.31%

+4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.07%

9.58%

+7.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.13%

12.75%

+8.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

17.57%

+4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

19.65%

+2.03%

Сравнение комиссий TSME и IMCB

TSME берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IMCB в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSME и IMCB

Дивидендная доходность TSME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности IMCB в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.21%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%
TSME
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF		0.14%0.17%0.38%0.53%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSME and IMCB have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSME has higher volatility (7.58%) compared to IMCB (3.31%). In terms of maximum drawdown, TSME dropped -26.59% vs IMCB's -58.80%.

On 3-year performance, TSME leads with 21.67% vs 17.84% for IMCB. On fees, IMCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IMCB has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TSME has performed better with a 21.67% return vs 17.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.65% for TSME.

IMCB has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.14% for TSME.

They also come from different issuers: Thrivent and iShares. Their fees differ too: 0.65% for TSME and 0.04% for IMCB.

IMCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSME и IMCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор