PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSME с IMCB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TSME и IMCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSME и IMCB


2026 (YTD)2025202420232022
TSME
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF
-0.14%13.79%18.98%17.82%2.41%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
1.14%10.25%15.10%16.37%3.05%

Доходность по периодам

С начала года, TSME показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у IMCB с доходностью 1.14%.


TSME

1 день
3.94%
1 месяц
-9.63%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.38%
1 год
25.11%
3 года*
14.70%
5 лет*
10 лет*

IMCB

1 день
2.52%
1 месяц
-5.47%
С начала года
1.14%
6 месяцев
1.17%
1 год
14.21%
3 года*
12.90%
5 лет*
7.16%
10 лет*
10.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Сравнение комиссий TSME и IMCB

TSME берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IMCB в 0.04%.


Доходность на риск

TSME vs. IMCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSME
Ранг доходности на риск TSME: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSME: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSME: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSME: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSME: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSME: 5858
Ранг коэф-та Мартина

IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSME c IMCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSMEIMCBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.79

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.22

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.17

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.16

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.80

5.35

+0.45

TSME vs. IMCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSME на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMCB равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSME и IMCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TSMEIMCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.79

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.48

+0.23

Корреляция

Корреляция между TSME и IMCB составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSME и IMCB

Дивидендная доходность TSME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности IMCB в 1.38%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSME
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF
0.17%0.17%0.38%0.53%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
1.38%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%

Просадки

Сравнение просадок TSME и IMCB

Максимальная просадка TSME за все время составила -26.59%, что меньше максимальной просадки IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSME и IMCB.


Загрузка...

Показатели просадок


TSMEIMCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.59%

-58.80%

+32.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.72%

-12.92%

-1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.36%

-5.73%

-5.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.29%

-7.79%

+2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

2.79%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности TSME и IMCB

Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) имеет более высокую волатильность в 10.02% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что TSME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TSMEIMCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.02%

5.32%

+4.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.71%

9.96%

+5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.72%

17.98%

+6.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

17.57%

+3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.44%

19.63%

+1.81%