PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSME с IJH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TSME и IJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSME и IJH


2026 (YTD)2025202420232022
TSME
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF
0.94%13.79%18.98%17.82%2.41%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
3.42%7.42%13.92%16.40%4.06%

Доходность по периодам

С начала года, TSME показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у IJH с доходностью 3.42%.


TSME

1 день
1.08%
1 месяц
-8.34%
С начала года
0.94%
6 месяцев
1.59%
1 год
26.01%
3 года*
15.11%
5 лет*
10 лет*

IJH

1 день
0.84%
1 месяц
-5.33%
С начала года
3.42%
6 месяцев
4.74%
1 год
17.69%
3 года*
12.37%
5 лет*
6.75%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

Сравнение комиссий TSME и IJH

TSME берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IJH в 0.05%.


Доходность на риск

TSME vs. IJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSME
Ранг доходности на риск TSME: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSME: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSME: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSME: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSME: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSME: 5555
Ранг коэф-та Мартина

IJH
Ранг доходности на риск IJH: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJH: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSME c IJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSMEIJHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.84

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.32

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.29

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.90

5.56

+0.34

TSME vs. IJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSME на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJH равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSME и IJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TSMEIJHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.84

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.44

+0.28

Корреляция

Корреляция между TSME и IJH составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSME и IJH

Дивидендная доходность TSME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности IJH в 1.30%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSME
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF
0.17%0.17%0.38%0.53%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
1.30%1.36%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%

Просадки

Сравнение просадок TSME и IJH

Максимальная просадка TSME за все время составила -26.59%, что меньше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSME и IJH.


Загрузка...

Показатели просадок


TSMEIJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.59%

-55.07%

+28.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.72%

-14.16%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.40%

-5.34%

-5.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-7.61%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

3.29%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности TSME и IJH

Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) имеет более высокую волатильность в 9.91% по сравнению с iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что TSME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TSMEIJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.91%

6.40%

+3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.74%

11.93%

+3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.73%

21.08%

+3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

19.74%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

21.16%

+0.27%