Сравнение TSME с FDLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS).
TSME и FDLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSME - это активно управляемый фонд от Thrivent. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г.. FDLS - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TSME и FDLS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSME и FDLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSME Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF | -0.14% | 13.79% | 18.98% | 17.82% | 2.41% |
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 3.62% | 22.47% | 7.41% | 20.70% | 5.25% |
Доходность по периодам
С начала года, TSME показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у FDLS с доходностью 3.62%.
TSME
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- -9.63%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 25.11%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDLS
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 6.33%
- 1 год
- 32.55%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSME и FDLS
TSME берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FDLS в 0.76%.
Доходность на риск
TSME vs. FDLS — Ранг доходности на риск
TSME
FDLS
Сравнение TSME c FDLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSME | FDLS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.51 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.10 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.30 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.32 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 10.20 | -4.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSME | FDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.51 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.75 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между TSME и FDLS составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSME и FDLS
Дивидендная доходность TSME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности FDLS в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSME Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF | 0.17% | 0.17% | 0.38% | 0.53% | 0.16% |
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 0.95% | 0.86% | 7.26% | 0.97% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок TSME и FDLS
Максимальная просадка TSME за все время составила -26.59%, что больше максимальной просадки FDLS в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSME и FDLS.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSME | FDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.59% | -23.32% | -3.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.72% | -14.05% | -0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.36% | -6.22% | -5.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.29% | -4.00% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 3.20% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSME и FDLS
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) имеет более высокую волатильность в 10.02% по сравнению с Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) с волатильностью 7.42%. Это указывает на то, что TSME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSME | FDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.02% | 7.42% | +2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.71% | 13.67% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.72% | 21.60% | +3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.44% | 19.24% | +2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.44% | 19.24% | +2.20% |