PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSME с EPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSME с EPU

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TSME (Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF) and EPU (iShares MSCI Peru ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. TSME is actively managed, while EPU is passively managed. Over the past 3 years, TSME returned 22.69%/yr vs 45.74%/yr for EPU. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. TSME charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for EPU.

Доходность

Сравнение доходности TSME и EPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSME показывает доходность 21.43%, что значительно выше, чем у EPU с доходностью 16.52%.

TSME

1 день
0.90%
1 месяц
8.50%
С начала года
21.43%
6 месяцев
18.90%
1 год
36.72%
3 года*
22.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

EPU

1 день
-1.71%
1 месяц
2.06%
С начала года
16.52%
6 месяцев
15.89%
1 год
78.91%
3 года*
45.74%
5 лет*
29.11%
10 лет*
14.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSME и EPU

2026 (YTD)2025202420232022
TSME
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF		21.43%13.79%18.98%17.82%2.90%
EPU
iShares MSCI Peru ETF		16.52%86.87%21.73%25.34%12.50%

Correlation

The correlation between TSME and EPU is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2022 г.

0.49

The correlation between TSME and EPU has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TSME и EPU

Секторы
TSME
EPU

Промышленность

27.7%
2.6%

Технологии

23.4%

-

Потребительский циклический сектор

16.4%
4.1%

Здравоохранение

9.5%
0.9%

Финансовые услуги

8.6%
27.9%

Сырьевые материалы

6.2%
54.2%

Потребительский защитный сектор

4.3%
3.0%

Коммунальные услуги

2.2%
2.8%

Энергетика

1.6%

-

Коммуникационные услуги

-

1.5%

Недвижимость

-

3.0%

Промышленность

TSME
27.7%
EPU
2.6%

Технологии

TSME
23.4%
EPU

-

Потребительский циклический сектор

TSME
16.4%
EPU
4.1%

Здравоохранение

TSME
9.5%
EPU
0.9%

Финансовые услуги

TSME
8.6%
EPU
27.9%

Сырьевые материалы

TSME
6.2%
EPU
54.2%

Потребительский защитный сектор

TSME
4.3%
EPU
3.0%

Коммунальные услуги

TSME
2.2%
EPU
2.8%

Энергетика

TSME
1.6%
EPU

-

Коммуникационные услуги

TSME

-

EPU
1.5%

Недвижимость

TSME

-

EPU
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF

iShares MSCI Peru ETF

Часто сравнивают с TSME:
TSME с TSMTSME с AMRCTSME с SOXLTSME с FXAIXTSME с VRGWXTSME с VOTTSME с VOO
Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с ARGTEPU с EISEPU с EVXEPU с EWSEPU с EPI

Доходность на риск

TSME vs. EPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSME
Ранг доходности на риск TSME: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSME: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSME: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSME: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSME: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSME: 5555
Ранг коэф-та Мартина
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSME c EPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSMEEPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.53

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.95

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.40

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

3.80

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.56

10.85

-2.29

TSME vs. EPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSME на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа EPU равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSME и EPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSME и EPU

Максимальная просадка TSME за все время составила -26.59%, что меньше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSME и EPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSMEEPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.59%

-60.62%

+34.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.72%

-20.85%

+6.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.59%

-20.85%

-5.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-10.17%

+8.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-18.79%

+13.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

7.29%

-2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности TSME и EPU

Текущая волатильность для Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) составляет 7.73%, в то время как у iShares MSCI Peru ETF (EPU) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что TSME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSMEEPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

12.83%

-5.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.98%

27.25%

-9.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.90%

31.38%

-9.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.81%

25.13%

-3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.81%

23.66%

-1.85%

Сравнение комиссий TSME и EPU

TSME берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EPU в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSME и EPU

Дивидендная доходность TSME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности EPU в 2.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPU
iShares MSCI Peru ETF		2.06%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%
TSME
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF		0.14%0.17%0.38%0.53%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSME and EPU have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPU has higher volatility (12.83%) compared to TSME (7.73%). In terms of maximum drawdown, TSME dropped -26.59% vs EPU's -60.62%.

On 3-year performance, EPU leads with 45.74% vs 22.69% for TSME. On fees, EPU is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TSME has been the lower-risk option at 7.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EPU has performed better with a 45.74% return vs 22.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPU is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for TSME.

EPU has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 0.14% for TSME.

They also come from different issuers: Thrivent and iShares. Their fees differ too: 0.65% for TSME and 0.59% for EPU.

EPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSME и EPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор