Сравнение TSME с CTEF
TSME (Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF) and CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TSME returned 29.17% vs 66.68% for CTEF. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. TSME charges 0.65%/yr vs 0.45%/yr for CTEF.
Доходность
Сравнение доходности TSME и CTEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSME показывает доходность 17.63%, что значительно ниже, чем у CTEF с доходностью 33.65%.
TSME
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -2.04%
- 6 месяцев
- 8.31%
- С начала года
- 17.63%
- 1 год
- 29.17%
- 3 года*
- 18.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTEF
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -2.27%
- 6 месяцев
- 28.94%
- С начала года
- 33.65%
- 1 год
- 66.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSME и CTEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSME Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF | 17.63% | 16.56% |
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 33.65% | 33.10% |
Correlation
The correlation between TSME and CTEF is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.80 |
The correlation between TSME and CTEF has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSME vs. CTEF — Ранг доходности на риск
TSME
CTEF
Сравнение TSME c CTEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) и Castellan Targeted Equity ETF (CTEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSME | CTEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.46 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 4.47 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | 20.02 | -13.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSME и CTEF
Максимальная просадка TSME за все время составила -26.59%, что больше максимальной просадки CTEF в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSME и CTEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSME | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.59% | -15.00% | -11.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.72% | -15.00% | +0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -5.44% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -1.82% | -3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 3.34% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSME и CTEF
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) и Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) имеют волатильность 6.67% и 6.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSME | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 6.69% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.44% | 19.37% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.33% | 23.18% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.83% | 22.56% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.83% | 22.56% | -0.73% |
Сравнение комиссий TSME и CTEF
TSME берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CTEF в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSME и CTEF
Дивидендная доходность TSME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что больше доходности CTEF в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSME Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF | 0.14% | 0.17% | 0.38% | 0.53% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
TSME and CTEF have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTEF has higher volatility (6.69%) compared to TSME (6.67%). In terms of maximum drawdown, TSME dropped -26.59% vs CTEF's -15.00%.
On 1-year performance, CTEF leads with 66.68% vs 29.17% for TSME. On fees, CTEF is cheaper at 0.45% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CTEF has performed better with a 66.68% return vs 29.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CTEF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for TSME.
TSME has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.06% for CTEF.
They also come from different issuers: Thrivent and Castellan. Their fees differ too: 0.65% for TSME and 0.45% for CTEF.
CTEF currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSME и CTEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор