PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TSME с CPAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSME с CPAI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TSME (Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF) and CPAI (Counterpoint Quantitative Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TSME returned 29.17% vs 39.77% for CPAI. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSME charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for CPAI.

Доходность

Сравнение доходности TSME и CPAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSME показывает доходность 17.63%, что значительно ниже, чем у CPAI с доходностью 24.09%.

TSME

1 день
-0.59%
1 месяц
-2.04%
6 месяцев
8.31%
С начала года
17.63%
1 год
29.17%
3 года*
18.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

CPAI

1 день
-1.50%
1 месяц
-1.38%
6 месяцев
12.63%
С начала года
24.09%
1 год
39.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSME и CPAI

2026 (YTD)202520242023
TSME
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF		17.63%13.79%18.98%10.86%
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		24.09%17.79%28.37%5.67%

Correlation

The correlation between TSME and CPAI is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2023 г.

0.77

The correlation between TSME and CPAI has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TSME и CPAI

Секторы
TSME
CPAI

Промышленность

24.2%
6.2%

Технологии

23.6%
33.9%

Потребительский циклический сектор

16.3%
3.9%

Финансовые услуги

10.5%
2.0%

Сырьевые материалы

8.5%
3.8%

Здравоохранение

8.3%
28.2%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.1%

Коммунальные услуги

2.2%

-

Энергетика

1.6%
11.7%

Коммуникационные услуги

-

4.0%

Недвижимость

-

2.0%

Промышленность

TSME
24.2%
CPAI
6.2%

Технологии

TSME
23.6%
CPAI
33.9%

Потребительский циклический сектор

TSME
16.3%
CPAI
3.9%

Финансовые услуги

TSME
10.5%
CPAI
2.0%

Сырьевые материалы

TSME
8.5%
CPAI
3.8%

Здравоохранение

TSME
8.3%
CPAI
28.2%

Потребительский защитный сектор

TSME
4.8%
CPAI
4.1%

Коммунальные услуги

TSME
2.2%
CPAI

-

Энергетика

TSME
1.6%
CPAI
11.7%

Коммуникационные услуги

TSME

-

CPAI
4.0%

Недвижимость

TSME

-

CPAI
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF

Counterpoint Quantitative Equity ETF

Часто сравнивают с TSME:
TSME с AMRCTSME с TSMTSME с SOXLTSME с FXAIXTSME с VRGWXTSME с VOTTSME с VOO
Часто сравнивают с CPAI:
CPAI с DVLUCPAI с EUADCPAI с ACIOCPAI с SAGPCPAI с AVUVCPAI с FSMDCPAI с FTRI

Доходность на риск

TSME vs. CPAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSME
Ранг доходности на риск TSME: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSME: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSME: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSME: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSME: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSME: 5050
Ранг коэф-та Мартина
CPAI
Ранг доходности на риск CPAI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPAI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPAI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPAI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPAI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPAI: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSME c CPAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSMECPAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.08

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
2.73

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

3.81

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.60

14.30

-7.70

TSME vs. CPAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSME на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа CPAI равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSME и CPAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSME и CPAI

Максимальная просадка TSME за все время составила -26.59%, что больше максимальной просадки CPAI в -21.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSME и CPAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSMECPAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.59%

-21.46%

-5.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.72%

-10.48%

-4.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-4.40%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-2.95%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

2.79%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TSME и CPAI

Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что TSME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSMECPAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

5.42%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.44%

15.90%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.33%

19.18%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.83%

19.41%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.83%

19.41%

+2.42%

Сравнение комиссий TSME и CPAI

TSME берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CPAI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSME и CPAI

Дивидендная доходность TSME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности CPAI в 0.72%

ПозицияTTM2025202420232022
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		0.72%0.89%0.41%0.06%0.00%
TSME
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF		0.14%0.17%0.38%0.53%0.16%

Часто задаваемые вопросы

TSME and CPAI have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSME has higher volatility (6.67%) compared to CPAI (5.42%). In terms of maximum drawdown, TSME dropped -26.59% vs CPAI's -21.46%.

On 1-year performance, CPAI leads with 39.77% vs 29.17% for TSME. On fees, TSME is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CPAI has been the lower-risk option at 5.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CPAI has performed better with a 39.77% return vs 29.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSME is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for CPAI.

CPAI has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.14% for TSME.

They also come from different issuers: Thrivent and Counterpoint Funds. Their fees differ too: 0.65% for TSME and 0.75% for CPAI.

CPAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSME и CPAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор