Сравнение TSMDX с VEMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trillium ESG Small/Mid Cap Fund (TSMDX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX).
TSMDX управляется Trillium Mutual Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2015 г.. VEMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TSMDX и VEMPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSMDX и VEMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSMDX Trillium ESG Small/Mid Cap Fund | -4.28% | 7.85% | 7.73% | 9.42% | -17.85% | 23.18% | 15.93% | 25.84% | -13.14% | 18.99% |
VEMPX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares | -1.26% | 11.43% | 15.50% | 26.98% | -26.45% | 12.48% | 32.24% | 28.06% | -9.35% | 18.13% |
Доходность по периодам
С начала года, TSMDX показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у VEMPX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции TSMDX уступали акциям VEMPX по среднегодовой доходности: 7.83% против 10.95% соответственно.
TSMDX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -7.07%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- 1.69%
- 10 лет*
- 7.83%
VEMPX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 10.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSMDX и VEMPX
TSMDX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии VEMPX в 0.04%.
Доходность на риск
TSMDX vs. VEMPX — Ранг доходности на риск
TSMDX
VEMPX
Сравнение TSMDX c VEMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trillium ESG Small/Mid Cap Fund (TSMDX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMDX | VEMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.91 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.41 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 1.39 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | 5.71 | -5.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMDX | VEMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.91 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.18 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.49 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.50 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между TSMDX и VEMPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMDX и VEMPX
TSMDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSMDX Trillium ESG Small/Mid Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 6.29% | 2.47% | 2.80% | 2.24% | 0.12% | 4.62% | 5.09% | 1.72% | 1.57% | 0.00% |
VEMPX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares | 1.19% | 1.15% | 1.11% | 1.27% | 1.17% | 1.15% | 1.09% | 1.32% | 1.68% | 1.27% | 1.46% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок TSMDX и VEMPX
Максимальная просадка TSMDX за все время составила -40.15%, примерно равная максимальной просадке VEMPX в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMDX и VEMPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSMDX | VEMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.15% | -41.62% | +1.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -14.63% | +1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.54% | -36.32% | +8.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.15% | -41.62% | +1.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.33% | -7.17% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | -8.04% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.73% | 3.57% | +3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMDX и VEMPX
Текущая волатильность для Trillium ESG Small/Mid Cap Fund (TSMDX) составляет 4.85%, в то время как у Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что TSMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSMDX | VEMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 7.02% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.11% | 13.51% | -2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.51% | 22.99% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 22.38% | -2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.64% | 22.33% | -1.69% |