PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMDX с QCGDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSMDX с QCGDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TSMDX (Trillium ESG Small/Mid Cap Fund) and QCGDX (Quantified Common Ground Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, TSMDX returned 3.26%/yr vs 9.03%/yr for QCGDX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSMDX charges 1.36%/yr vs 1.68%/yr for QCGDX.

Доходность

Сравнение доходности TSMDX и QCGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trillium ESG Small/Mid Cap Fund (TSMDX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSMDX показывает доходность 5.88%, что значительно ниже, чем у QCGDX с доходностью 18.38%.

TSMDX

1 день
-0.46%
1 месяц
1.35%
С начала года
5.88%
6 месяцев
6.59%
1 год
15.03%
3 года*
9.20%
5 лет*
3.26%
10 лет*
8.59%

QCGDX

1 день
0.28%
1 месяц
0.91%
С начала года
18.38%
6 месяцев
18.40%
1 год
24.32%
3 года*
13.76%
5 лет*
9.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSMDX и QCGDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TSMDX
Trillium ESG Small/Mid Cap Fund		5.88%7.85%7.73%9.42%-17.85%23.18%15.93%0.08%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		18.38%1.02%9.87%14.74%-12.23%32.19%14.65%0.10%

Correlation

The correlation between TSMDX and QCGDX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2019 г.

0.74

Over the past year, the correlation between TSMDX and QCGDX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trillium ESG Small/Mid Cap Fund

Quantified Common Ground Fund

Часто сравнивают с TSMDX:
TSMDX с SPYTSMDX с VFIAXTSMDX с TARKXTSMDX с RSINXTSMDX с VMCPXTSMDX с PORTXTSMDX с FTSIX
Часто сравнивают с QCGDX:
QCGDX с QEVOXQCGDX с QSPMXQCGDX с RSINXQCGDX с VIIIXQCGDX с KAMIXQCGDX с TARKXQCGDX с FMIMX

Доходность на риск

TSMDX vs. QCGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMDX
Ранг доходности на риск TSMDX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMDX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMDX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMDX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMDX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMDX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
QCGDX
Ранг доходности на риск QCGDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGDX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGDX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGDX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGDX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGDX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMDX c QCGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trillium ESG Small/Mid Cap Fund (TSMDX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMDXQCGDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
2.04

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
2.99

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.38

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

4.31

-2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.97

15.87

-9.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMDX vs. QCGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMDX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа QCGDX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMDX и QCGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMDXQCGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.04

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.61

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.70

-0.30

Просадки

Сравнение просадок TSMDX и QCGDX

Максимальная просадка TSMDX за все время составила -40.15%, что больше максимальной просадки QCGDX в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMDX и QCGDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSMDXQCGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.15%

-22.37%

-17.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-5.55%

-6.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.21%

-16.10%

-7.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.54%

-20.18%

-7.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.11%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-6.13%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

1.51%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMDX и QCGDX

Trillium ESG Small/Mid Cap Fund (TSMDX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Quantified Common Ground Fund (QCGDX) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что TSMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSMDXQCGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

3.49%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

9.12%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.92%

11.73%

+3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

14.75%

+4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.65%

16.45%

+4.20%

Сравнение комиссий TSMDX и QCGDX

TSMDX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии QCGDX в 1.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMDX и QCGDX

TSMDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		0.59%0.69%4.42%0.22%0.00%5.44%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSMDX
Trillium ESG Small/Mid Cap Fund		0.00%0.00%6.29%2.47%2.80%2.24%0.12%4.62%5.09%1.72%1.57%

Часто задаваемые вопросы

TSMDX and QCGDX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSMDX has higher volatility (4.39%) compared to QCGDX (3.49%). In terms of maximum drawdown, TSMDX dropped -40.15% vs QCGDX's -22.37%.

QCGDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSMDX и QCGDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор