PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMDX с TARKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSMDX с TARKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trillium ESG Small/Mid Cap Fund (TSMDX) и Tarkio Fund (TARKX).

TSMDX управляется Trillium Mutual Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2015 г.. TARKX управляется Clark Fork Trust. Фонд был запущен 28 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности TSMDX и TARKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trillium ESG Small/Mid Cap Fund (TSMDX) и Tarkio Fund (TARKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSMDX и TARKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSMDX
Trillium ESG Small/Mid Cap Fund		-4.28%7.85%7.73%9.42%-17.85%23.18%15.93%25.84%-13.14%18.99%
TARKX
Tarkio Fund		3.13%30.18%21.72%26.33%-30.39%24.41%27.00%29.54%-23.30%29.04%

Доходность по периодам

С начала года, TSMDX показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у TARKX с доходностью 3.13%. За последние 10 лет акции TSMDX уступали акциям TARKX по среднегодовой доходности: 7.83% против 13.42% соответственно.

TSMDX

1 день
2.62%
1 месяц
-7.07%
С начала года
-4.28%
6 месяцев
-0.51%
1 год
10.22%
3 года*
5.06%
5 лет*
1.69%
10 лет*
7.83%

TARKX

1 день
5.32%
1 месяц
-11.53%
С начала года
3.13%
6 месяцев
11.85%
1 год
48.87%
3 года*
21.76%
5 лет*
7.94%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trillium ESG Small/Mid Cap Fund

Tarkio Fund

Часто сравнивают с TSMDX:
TSMDX с SPYTSMDX с VFIAXTSMDX с RSINXTSMDX с VMCPXTSMDX с PORTXTSMDX с QCGDXTSMDX с FTSIX
Часто сравнивают с TARKX:
TARKX с ETSYTARKX с AAPLTARKX с COSTTARKX с QCGDXTARKX с JACNXTARKX с FITIXTARKX с VIEIX

Сравнение комиссий TSMDX и TARKX

TSMDX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии TARKX в 1.00%.

TSMDX
Trillium ESG Small/Mid Cap Fund
TARKX
Tarkio Fund

Доходность на риск

TSMDX vs. TARKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMDX
Ранг доходности на риск TSMDX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMDX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMDX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMDX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMDX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMDX: 55
Ранг коэф-та Мартина
TARKX
Ранг доходности на риск TARKX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARKX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARKX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARKX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARKX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARKX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMDX c TARKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trillium ESG Small/Mid Cap Fund (TSMDX) и Tarkio Fund (TARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMDXTARKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.55

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

2.13

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.29

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.01

2.82

-2.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.03

9.30

-9.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMDX vs. TARKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMDX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа TARKX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMDX и TARKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMDXTARKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.55

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.01

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.03

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.04

+0.31

Корреляция

Корреляция между TSMDX и TARKX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMDX и TARKX

TSMDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TARKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSMDX
Trillium ESG Small/Mid Cap Fund		0.00%0.00%6.29%2.47%2.80%2.24%0.12%4.62%5.09%1.72%1.57%0.00%
TARKX
Tarkio Fund		5.34%5.50%1.51%2.98%10.62%1.40%0.50%5.21%3.34%1.70%0.47%0.36%

Просадки

Сравнение просадок TSMDX и TARKX

Максимальная просадка TSMDX за все время составила -40.15%, что меньше максимальной просадки TARKX в -95.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMDX и TARKX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSMDXTARKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.15%

-95.09%

+54.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-17.33%

+4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.54%

-95.09%

+67.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.15%

-95.09%

+54.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.33%

-91.33%

+82.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-17.02%

+9.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.73%

5.25%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMDX и TARKX

Текущая волатильность для Trillium ESG Small/Mid Cap Fund (TSMDX) составляет 4.85%, в то время как у Tarkio Fund (TARKX) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что TSMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSMDXTARKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

11.90%

-7.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

21.91%

-10.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.51%

32.25%

-9.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.47%

600.49%

-581.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

424.90%

-404.26%