PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMDX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSMDX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trillium ESG Small/Mid Cap Fund (TSMDX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

TSMDX управляется Trillium Mutual Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2015 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TSMDX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trillium ESG Small/Mid Cap Fund (TSMDX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSMDX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSMDX
Trillium ESG Small/Mid Cap Fund		-4.28%7.85%7.73%9.42%-17.85%23.18%15.93%25.84%-13.14%18.99%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, TSMDX показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции TSMDX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.83% против 14.06% соответственно.

TSMDX

1 день
2.62%
1 месяц
-7.07%
С начала года
-4.28%
6 месяцев
-0.51%
1 год
10.22%
3 года*
5.06%
5 лет*
1.69%
10 лет*
7.83%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trillium ESG Small/Mid Cap Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TSMDX:
TSMDX с VFIAXTSMDX с TARKXTSMDX с VMCPXTSMDX с RSINXTSMDX с FTSIXTSMDX с PORTXTSMDX с QCGDX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий TSMDX и SPY

TSMDX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

TSMDX
Trillium ESG Small/Mid Cap Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

TSMDX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMDX
Ранг доходности на риск TSMDX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMDX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMDX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMDX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMDX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMDX: 55
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMDX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trillium ESG Small/Mid Cap Fund (TSMDX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMDXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.96

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.49

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.01

1.53

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.03

7.27

-7.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMDX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMDX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMDX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMDXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.96

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.70

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.79

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.56

-0.21

Корреляция

Корреляция между TSMDX и SPY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMDX и SPY

TSMDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSMDX
Trillium ESG Small/Mid Cap Fund		0.00%0.00%6.29%2.47%2.80%2.24%0.12%4.62%5.09%1.72%1.57%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок TSMDX и SPY

Максимальная просадка TSMDX за все время составила -40.15%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMDX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

TSMDXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.15%

-55.19%

+15.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-12.05%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.54%

-24.50%

-3.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.15%

-33.72%

-6.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.33%

-5.53%

-3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-9.09%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.73%

2.54%

+4.19%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMDX и SPY

Текущая волатильность для Trillium ESG Small/Mid Cap Fund (TSMDX) составляет 4.85%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что TSMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSMDXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

5.35%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

9.50%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.51%

19.06%

+3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.47%

17.06%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

17.92%

+2.72%