- ISIN
- US74316P7859
- CUSIP
- 74316P785
- Эмитент
- Trillium Mutual Funds
- Дата выпуска
- 31 авг. 2015 г.
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TSMDX
Trillium ESG Small/Mid Cap Fund (TSMDX) прибавил 9.6% с начала года. Текущая цена акции TSMDX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TSMDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,235.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Trillium ESG Small/Mid Cap Fund (TSMDX) показал доход в 9.61% с начала года и 17.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TSMDX составила 8.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Trillium ESG Small/Mid Cap Fund
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 1.42%
- 6 месяцев
- 5.35%
- С начала года
- 9.61%
- 1 год
- 17.14%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 8.69%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность TSMDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 сент. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении TSMDX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.69% | 0.66% | -7.40% | 8.50% | 2.30% | 4.49% | -1.27% | 9.61% | |||||
| 2025 | 5.61% | -9.06% | -3.09% | -1.56% | 7.42% | 2.88% | 0.85% | 3.30% | -1.38% | -0.89% | 2.62% | 1.93% | 7.85% |
| 2024 | -2.95% | 5.53% | 3.47% | -5.38% | 4.35% | -2.50% | 3.09% | 0.89% | 1.45% | -0.00% | 6.92% | -6.40% | 7.73% |
| 2023 | 8.73% | -1.18% | -2.33% | -1.84% | -2.85% | 8.08% | 2.78% | -5.28% | -7.00% | -5.34% | 8.88% | 8.41% | 9.42% |
| 2022 | -8.18% | 0.62% | 0.19% | -7.66% | -1.27% | -6.92% | 9.61% | -2.59% | -7.84% | 8.29% | 3.83% | -5.47% | -17.85% |
| 2021 | 1.72% | 6.43% | 3.18% | 4.81% | -0.71% | 0.47% | 0.47% | 1.94% | -3.97% | 6.06% | -2.26% | 3.45% | 23.18% |
Метрики бенчмарка
Trillium ESG Small/Mid Cap Fund has an annualized alpha of -4.59%, beta of 1.01, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 03, 2015.
- This fund participated in 108.27% of S&P 500 Index downside but only 85.58% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -4.59% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.01 and R2 of 0.77, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -4.59%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 85.58%
- Участие в снижении
- 108.27%
Комиссия
Комиссия TSMDX составляет 1.36%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TSMDX имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Trillium ESG Small/Mid Cap Fund (TSMDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSMDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.24 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.91 | 9.71 | -2.80 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Trillium ESG Small/Mid Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.37 | $0.39 | $0.39 | $0.02 | $0.58 | $0.53 | $0.22 | $0.17 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 6.29% | 2.47% | 2.80% | 2.24% | 0.12% | 4.62% | 5.09% | 1.72% | 1.57% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Trillium ESG Small/Mid Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.95 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Trillium ESG Small/Mid Cap Fund показал максимальную просадку в 40.15%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка Trillium ESG Small/Mid Cap Fund составляет 1.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-40.15%март 2020 г. | 1mo 1d | 7mo 21d | 8mo 22dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-27.54%июнь 2022 г. | 7mo 1d | 2y 5mo | 3y 9dнояб. 2021 г. - нояб. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-24.22%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 11mo 6d | 1y 2moсент. 2018 г. - нояб. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-23.21%апр. 2025 г. | 4mo 4d | 8mo 6d | 1y 5dдек. 2024 г. - дек. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-20.18%февр. 2016 г. | 4mo 27d | 5mo 2d | 9mo 29dсент. 2015 г. - июль 2016 г. | — |
Показатели просадок
| TSMDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.15% | -56.78% | +16.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -9.10% | -2.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.21% | -18.90% | -4.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.54% | -25.43% | -2.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.15% | -33.92% | -6.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -1.00% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.57% | -10.70% | +3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.09% | +0.82% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TSMDX
Добавьте Trillium ESG Small/Mid Cap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TSMDX