Сравнение TSMDX с PORTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trillium ESG Small/Mid Cap Fund (TSMDX) и Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX).
TSMDX управляется Trillium Mutual Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2015 г.. PORTX управляется Trillium Mutual Funds. Фонд был запущен 29 сент. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности TSMDX и PORTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSMDX и PORTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSMDX Trillium ESG Small/Mid Cap Fund | -4.28% | 7.85% | 7.73% | 9.42% | -17.85% | 23.18% | 15.93% | 25.84% | -13.14% | 18.99% |
PORTX Trillium ESG Global Equity Fund | -5.14% | 1.15% | 7.67% | 19.02% | -24.04% | 22.16% | 24.56% | 28.20% | -7.24% | 27.89% |
Доходность по периодам
С начала года, TSMDX показывает доходность -4.28%, что значительно выше, чем у PORTX с доходностью -5.14%. За последние 10 лет акции TSMDX уступали акциям PORTX по среднегодовой доходности: 7.83% против 8.31% соответственно.
TSMDX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -7.07%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- 1.69%
- 10 лет*
- 7.83%
PORTX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- -5.14%
- 6 месяцев
- -15.99%
- 1 год
- -2.13%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 8.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSMDX и PORTX
TSMDX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии PORTX в 1.30%.
Доходность на риск
TSMDX vs. PORTX — Ранг доходности на риск
TSMDX
PORTX
Сравнение TSMDX c PORTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trillium ESG Small/Mid Cap Fund (TSMDX) и Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMDX | PORTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | -0.09 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 0.04 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.01 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | -0.31 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | -0.85 | +0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMDX | PORTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | -0.09 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.47 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.31 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между TSMDX и PORTX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMDX и PORTX
Ни TSMDX, ни PORTX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSMDX Trillium ESG Small/Mid Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 6.29% | 2.47% | 2.80% | 2.24% | 0.12% | 4.62% | 5.09% | 1.72% | 1.57% | 0.00% |
PORTX Trillium ESG Global Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 12.61% | 5.84% | 3.55% | 2.61% | 1.85% | 2.32% | 4.50% | 2.46% | 4.66% | 5.86% |
Просадки
Сравнение просадок TSMDX и PORTX
Максимальная просадка TSMDX за все время составила -40.15%, что меньше максимальной просадки PORTX в -51.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMDX и PORTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSMDX | PORTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.15% | -51.71% | +11.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -20.78% | +7.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.54% | -31.32% | +3.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.15% | -31.34% | -8.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.33% | -18.39% | +9.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | -11.73% | +4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.73% | 7.57% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMDX и PORTX
Trillium ESG Small/Mid Cap Fund (TSMDX) и Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX) имеют волатильность 4.85% и 4.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSMDX | PORTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 4.90% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.11% | 18.09% | -6.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.51% | 23.57% | -1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 19.11% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.64% | 18.16% | +2.48% |