PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMDX с SWMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSMDX с SWMCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trillium ESG Small/Mid Cap Fund (TSMDX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX).

TSMDX управляется Trillium Mutual Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2015 г.. SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TSMDX и SWMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trillium ESG Small/Mid Cap Fund (TSMDX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSMDX и SWMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSMDX
Trillium ESG Small/Mid Cap Fund		-6.73%7.85%7.73%9.42%-17.85%23.18%15.93%25.84%-13.14%0.32%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		-1.32%10.54%15.28%17.20%-17.31%22.55%17.03%30.46%-9.16%0.40%

Доходность по периодам

С начала года, TSMDX показывает доходность -6.73%, что значительно ниже, чем у SWMCX с доходностью -1.32%.

TSMDX

1 день
-2.06%
1 месяц
-9.77%
С начала года
-6.73%
6 месяцев
-3.30%
1 год
8.09%
3 года*
4.16%
5 лет*
1.44%
10 лет*
7.55%

SWMCX

1 день
-0.70%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-1.19%
1 год
12.94%
3 года*
12.30%
5 лет*
6.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trillium ESG Small/Mid Cap Fund

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Часто сравнивают с TSMDX:
TSMDX с SPYTSMDX с VFIAXTSMDX с TARKXTSMDX с RSINXTSMDX с VMCPXTSMDX с PORTXTSMDX с QCGDX
Часто сравнивают с SWMCX:
SWMCX с SCHMSWMCX с VIMAXSWMCX с SWPPXSWMCX с IVOOSWMCX с SCHBSWMCX с SPMDSWMCX с SCHD

Сравнение комиссий TSMDX и SWMCX

TSMDX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%.

TSMDX
Trillium ESG Small/Mid Cap Fund
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Доходность на риск

TSMDX vs. SWMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMDX
Ранг доходности на риск TSMDX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMDX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMDX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMDX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMDX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMDX: 55
Ранг коэф-та Мартина
SWMCX
Ранг доходности на риск SWMCX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWMCX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMCX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMCX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMCX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMCX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMDX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trillium ESG Small/Mid Cap Fund (TSMDX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMDXSWMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.72

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

1.12

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.16

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

0.86

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.25

4.04

-4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMDX vs. SWMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMDX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа SWMCX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMDX и SWMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMDXSWMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.72

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.37

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.45

-0.11

Корреляция

Корреляция между TSMDX и SWMCX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMDX и SWMCX

TSMDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TSMDX
Trillium ESG Small/Mid Cap Fund		0.00%0.00%6.29%2.47%2.80%2.24%0.12%4.62%5.09%1.72%1.57%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		2.15%2.13%2.60%1.49%1.59%2.93%1.45%2.44%1.41%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSMDX и SWMCX

Максимальная просадка TSMDX за все время составила -40.15%, примерно равная максимальной просадке SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMDX и SWMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSMDXSWMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.15%

-40.34%

+0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-13.43%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.54%

-26.09%

-1.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.65%

-8.15%

-3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-6.75%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.71%

2.87%

+3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMDX и SWMCX

Текущая волатильность для Trillium ESG Small/Mid Cap Fund (TSMDX) составляет 3.90%, в то время как у Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что TSMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSMDXSWMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

4.80%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

10.19%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.38%

18.96%

+3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.43%

18.23%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.62%

20.76%

-0.14%