Сравнение TSMDX с FTSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trillium ESG Small/Mid Cap Fund (TSMDX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX).
TSMDX управляется Trillium Mutual Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2015 г.. FTSIX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности TSMDX и FTSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSMDX и FTSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSMDX Trillium ESG Small/Mid Cap Fund | -4.28% | 7.85% | 7.73% | 9.42% | -17.85% | 23.18% | 15.93% | 25.84% |
FTSIX Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund | 6.17% | 6.04% | 11.86% | 18.52% | -17.63% | 25.29% | 19.19% | 26.72% |
Доходность по периодам
С начала года, TSMDX показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у FTSIX с доходностью 6.17%.
TSMDX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -7.07%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- 1.69%
- 10 лет*
- 7.83%
FTSIX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 8.46%
- 1 год
- 18.00%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSMDX и FTSIX
TSMDX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии FTSIX в 2.69%.
Доходность на риск
TSMDX vs. FTSIX — Ранг доходности на риск
TSMDX
FTSIX
Сравнение TSMDX c FTSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trillium ESG Small/Mid Cap Fund (TSMDX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMDX | FTSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.91 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.41 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 1.42 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | 5.73 | -5.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMDX | FTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.91 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.28 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.53 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между TSMDX и FTSIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMDX и FTSIX
TSMDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSMDX Trillium ESG Small/Mid Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 6.29% | 2.47% | 2.80% | 2.24% | 0.12% | 4.62% | 5.09% | 1.72% | 1.57% |
FTSIX Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund | 0.61% | 0.64% | 0.84% | 0.85% | 0.95% | 5.50% | 0.35% | 2.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSMDX и FTSIX
Максимальная просадка TSMDX за все время составила -40.15%, примерно равная максимальной просадке FTSIX в -42.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMDX и FTSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSMDX | FTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.15% | -42.12% | +1.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -13.29% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.54% | -27.57% | +0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.33% | -4.50% | -4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | -7.80% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.73% | 3.29% | +3.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMDX и FTSIX
Текущая волатильность для Trillium ESG Small/Mid Cap Fund (TSMDX) составляет 4.85%, в то время как у Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что TSMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSMDX | FTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 5.75% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.11% | 11.27% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.51% | 20.15% | +2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 19.14% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.64% | 23.49% | -2.85% |