PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMDX с FTSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSMDX с FTSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSMDX (Trillium ESG Small/Mid Cap Fund) and FTSIX (Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, TSMDX returned 3.48%/yr vs 6.57%/yr for FTSIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TSMDX charges 1.36%/yr vs 2.69%/yr for FTSIX.

Доходность

Сравнение доходности TSMDX и FTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trillium ESG Small/Mid Cap Fund (TSMDX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSMDX показывает доходность 6.36%, что значительно ниже, чем у FTSIX с доходностью 14.68%.

TSMDX

1 день
0.58%
1 месяц
2.90%
С начала года
6.36%
6 месяцев
7.48%
1 год
15.48%
3 года*
9.37%
5 лет*
3.48%
10 лет*
8.64%

FTSIX

1 день
0.81%
1 месяц
2.54%
С начала года
14.68%
6 месяцев
14.78%
1 год
27.56%
3 года*
15.31%
5 лет*
6.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSMDX и FTSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TSMDX
Trillium ESG Small/Mid Cap Fund		6.36%7.85%7.73%9.42%-17.85%23.18%15.93%25.84%
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		14.68%6.04%11.86%18.52%-17.63%25.29%19.19%26.72%

Correlation

The correlation between TSMDX and FTSIX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2019 г.

0.89

Over the past year, the correlation between TSMDX and FTSIX has dropped to 0.64 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trillium ESG Small/Mid Cap Fund

Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund

Часто сравнивают с TSMDX:
TSMDX с SPYTSMDX с VFIAXTSMDX с TARKXTSMDX с RSINXTSMDX с VMCPXTSMDX с QCGDXTSMDX с PORTX
Часто сравнивают с FTSIX:
FTSIX с FLKSXFTSIX с VKSIXFTSIX с FDVVFTSIX с FTHSXFTSIX с VFVAFTSIX с IWRFTSIX с FTVNX

Доходность на риск

TSMDX vs. FTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMDX
Ранг доходности на риск TSMDX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMDX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMDX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMDX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMDX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMDX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FTSIX
Ранг доходности на риск FTSIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMDX c FTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trillium ESG Small/Mid Cap Fund (TSMDX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMDXFTSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.88

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.75

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

4.34

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.69

12.51

-5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMDX vs. FTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMDX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTSIX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMDX и FTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMDXFTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.88

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.35

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.57

-0.17

Просадки

Сравнение просадок TSMDX и FTSIX

Максимальная просадка TSMDX за все время составила -40.15%, примерно равная максимальной просадке FTSIX в -42.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMDX и FTSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSMDXFTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.15%

-42.12%

+1.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-6.80%

-4.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.21%

-23.30%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.54%

-27.57%

+0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-7.65%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

2.35%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMDX и FTSIX

Trillium ESG Small/Mid Cap Fund (TSMDX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) имеют волатильность 4.36% и 4.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSMDXFTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

4.28%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

11.11%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

15.75%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

19.09%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.66%

23.34%

-2.68%

Сравнение комиссий TSMDX и FTSIX

TSMDX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии FTSIX в 2.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMDX и FTSIX

TSMDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		0.56%0.64%0.84%0.85%0.95%5.50%0.35%2.16%0.00%0.00%0.00%
TSMDX
Trillium ESG Small/Mid Cap Fund		0.00%0.00%6.29%2.47%2.80%2.24%0.12%4.62%5.09%1.72%1.57%

Часто задаваемые вопросы

TSMDX and FTSIX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSMDX has higher volatility (4.36%) compared to FTSIX (4.28%). In terms of maximum drawdown, TSMDX dropped -40.15% vs FTSIX's -42.12%.

FTSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSMDX и FTSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор