Сравнение TSMDX с GENIX
TSMDX (Trillium ESG Small/Mid Cap Fund) and GENIX (Gotham Enhanced Return Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, TSMDX returned 8.64%/yr vs 13.94%/yr for GENIX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSMDX charges 1.36%/yr vs 1.50%/yr for GENIX.
Доходность
Сравнение доходности TSMDX и GENIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMDX показывает доходность 6.36%, что значительно ниже, чем у GENIX с доходностью 13.91%. За последние 10 лет акции TSMDX уступали акциям GENIX по среднегодовой доходности: 8.64% против 13.94% соответственно.
TSMDX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 6.36%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 15.48%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 8.64%
GENIX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 6.37%
- С начала года
- 13.91%
- 6 месяцев
- 14.63%
- 1 год
- 30.71%
- 3 года*
- 26.90%
- 5 лет*
- 17.80%
- 10 лет*
- 13.94%
Сравнение доходности по годам TSMDX и GENIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSMDX Trillium ESG Small/Mid Cap Fund | 6.36% | 7.85% | 7.73% | 9.42% | -17.85% | 23.18% | 15.93% | 25.84% | -13.14% | 18.99% |
GENIX Gotham Enhanced Return Fund | 13.91% | 21.16% | 27.31% | 25.26% | -12.02% | 39.66% | -8.21% | 21.54% | -5.97% | 18.21% |
Correlation
The correlation between TSMDX and GENIX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2015 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between TSMDX and GENIX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMDX vs. GENIX — Ранг доходности на риск
TSMDX
GENIX
Сравнение TSMDX c GENIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trillium ESG Small/Mid Cap Fund (TSMDX) и Gotham Enhanced Return Fund (GENIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMDX | GENIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.46 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 4.95 | -3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.69 | 21.97 | -15.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMDX | GENIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 2.65 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 1.04 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.76 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.66 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок TSMDX и GENIX
Максимальная просадка TSMDX за все время составила -40.15%, примерно равная максимальной просадке GENIX в -39.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMDX и GENIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMDX | GENIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.15% | -39.35% | -0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -6.44% | -5.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.21% | -19.20% | -4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.54% | -20.74% | -6.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.15% | -39.35% | -0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.24% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.65% | -5.65% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 1.44% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMDX и GENIX
Trillium ESG Small/Mid Cap Fund (TSMDX) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что TSMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GENIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMDX | GENIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 2.62% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | 8.90% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 12.01% | +2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.50% | 17.19% | +2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.66% | 18.53% | +2.13% |
Сравнение комиссий TSMDX и GENIX
TSMDX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии GENIX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMDX и GENIX
TSMDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GENIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENIX Gotham Enhanced Return Fund | 1.82% | 2.07% | 19.28% | 9.82% | 8.02% | 19.31% | 0.14% | 32.49% | 9.60% | 0.97% | 0.00% | 1.85% |
TSMDX Trillium ESG Small/Mid Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 6.29% | 2.47% | 2.80% | 2.24% | 0.12% | 4.62% | 5.09% | 1.72% | 1.57% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSMDX and GENIX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSMDX has higher volatility (4.36%) compared to GENIX (2.62%). In terms of maximum drawdown, TSMDX dropped -40.15% vs GENIX's -39.35%.
GENIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMDX и GENIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор