Сравнение TSMDX с AVEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trillium ESG Small/Mid Cap Fund (TSMDX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX).
TSMDX управляется Trillium Mutual Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2015 г.. AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности TSMDX и AVEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSMDX и AVEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSMDX Trillium ESG Small/Mid Cap Fund | -4.28% | 7.85% | 7.73% | 9.42% | -17.85% | 23.18% | 15.93% | 25.84% | -13.14% | 18.99% |
AVEMX Ave Maria Value Fund | 9.67% | 2.82% | 21.43% | 3.49% | 4.19% | 25.15% | 6.20% | 20.51% | -8.70% | 17.75% |
Доходность по периодам
С начала года, TSMDX показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у AVEMX с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции TSMDX уступали акциям AVEMX по среднегодовой доходности: 7.83% против 11.35% соответственно.
TSMDX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -7.07%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- 1.69%
- 10 лет*
- 7.83%
AVEMX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSMDX и AVEMX
TSMDX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии AVEMX в 0.97%.
Доходность на риск
TSMDX vs. AVEMX — Ранг доходности на риск
TSMDX
AVEMX
Сравнение TSMDX c AVEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trillium ESG Small/Mid Cap Fund (TSMDX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMDX | AVEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.36 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 0.63 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.09 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 0.61 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | 1.48 | -1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMDX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.36 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.50 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.62 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.40 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между TSMDX и AVEMX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMDX и AVEMX
TSMDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSMDX Trillium ESG Small/Mid Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 6.29% | 2.47% | 2.80% | 2.24% | 0.12% | 4.62% | 5.09% | 1.72% | 1.57% | 0.00% |
AVEMX Ave Maria Value Fund | 0.31% | 0.34% | 8.81% | 4.42% | 1.15% | 8.07% | 3.57% | 5.27% | 10.76% | 7.84% | 0.00% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок TSMDX и AVEMX
Максимальная просадка TSMDX за все время составила -40.15%, что меньше максимальной просадки AVEMX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMDX и AVEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSMDX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.15% | -59.76% | +19.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -13.42% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.54% | -18.64% | -8.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.15% | -39.76% | -0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.33% | -7.28% | -2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | -8.63% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.73% | 5.53% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMDX и AVEMX
Текущая волатильность для Trillium ESG Small/Mid Cap Fund (TSMDX) составляет 4.85%, в то время как у Ave Maria Value Fund (AVEMX) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что TSMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSMDX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 5.67% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.11% | 13.27% | -2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.51% | 21.06% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 18.46% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.64% | 18.47% | +2.17% |