Сравнение TSM с ZBRA
TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) and ZBRA (Zebra Technologies Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — TSM in Semiconductors, ZBRA in Communication Equipment. Over the past 10 years, TSM returned 35.71%/yr vs 15.23%/yr for ZBRA. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSM и ZBRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSM показывает доходность 40.84%, что значительно выше, чем у ZBRA с доходностью -4.41%. За последние 10 лет акции TSM превзошли акции ZBRA по среднегодовой доходности: 35.71% против 15.23% соответственно.
TSM
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 40.84%
- 6 месяцев
- 42.15%
- 1 год
- 110.53%
- 3 года*
- 63.10%
- 5 лет*
- 31.67%
- 10 лет*
- 35.71%
ZBRA
- 1 день
- -5.45%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- -4.41%
- 6 месяцев
- -12.35%
- 1 год
- -21.41%
- 3 года*
- -4.93%
- 5 лет*
- -14.79%
- 10 лет*
- 15.23%
Сравнение доходности по годам TSM и ZBRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 40.84% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -3.50% | 41.46% |
ZBRA Zebra Technologies Corporation | -4.41% | -37.13% | 41.30% | 6.60% | -56.92% | 54.87% | 50.46% | 60.42% | 53.40% | 21.04% |
Correlation
The correlation between TSM and ZBRA is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 1997 г. | 0.39 |
The correlation between TSM and ZBRA shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSM:
$2.21T
ZBRA:
$11.76B
TSM:
$373.98
ZBRA:
$8.16
TSM:
1.14
ZBRA:
28.45
TSM:
0.54
ZBRA:
2.13
TSM:
0.38
ZBRA:
3.39
TSM:
$4.13T
ZBRA:
$5.58B
TSM:
$2.55T
ZBRA:
$2.65B
TSM:
$3.14T
ZBRA:
$1.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSM vs. ZBRA — Ранг доходности на риск
TSM
ZBRA
Сравнение TSM c ZBRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Zebra Technologies Corporation (ZBRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSM | ZBRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.94 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.13 | -0.49 | +6.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.94 | -0.85 | +22.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSM | ZBRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | -0.49 | +3.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | -0.37 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.05 | 0.39 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.24 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок TSM и ZBRA
Максимальная просадка TSM за все время составила -89.08%, что больше максимальной просадки ZBRA в -73.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и ZBRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSM | ZBRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.08% | -73.42% | -15.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.14% | -41.62% | +23.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.82% | -52.67% | +15.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.47% | -67.78% | +11.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.47% | -67.78% | +11.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -62.23% | +57.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.87% | -27.69% | -15.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.06% | 23.90% | -18.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSM и ZBRA
Текущая волатильность для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) составляет 12.47%, в то время как у Zebra Technologies Corporation (ZBRA) волатильность равна 16.93%. Это указывает на то, что TSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZBRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSM | ZBRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.47% | 16.93% | -4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.23% | 30.24% | -2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.40% | 41.49% | -5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.40% | 40.33% | -2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.20% | 39.30% | -5.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSM и ZBRA
Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как ZBRA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.78% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
ZBRA Zebra Technologies Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSM и ZBRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited и Zebra Technologies Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSM и ZBRA
TSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 759.06B при выручке в 1.15T, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
ZBRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 742.00M при выручке в 1.50B, что соответствует валовой рентабельности в 49.6%.
TSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 664.08B при выручке в 1.15T, что соответствует операционной рентабельности 58.0%.
ZBRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в 215.00M при выручке в 1.50B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
TSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 578.40B при выручке в 1.15T, что соответствует чистой рентабельности 50.5%.
ZBRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.00M при выручке в 1.50B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
Часто задаваемые вопросы
TSM and ZBRA have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZBRA has higher volatility (16.93%) compared to TSM (12.47%). In terms of maximum drawdown, TSM dropped -89.08% vs ZBRA's -73.42%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSM и ZBRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор