PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSM с URA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSM с URA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) is a stock, while URA (Global X Uranium ETF) is Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Over the past 10 years, TSM returned 35.80%/yr vs 15.90%/yr for URA. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TSM и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSM показывает доходность 40.22%, что значительно выше, чем у URA с доходностью 6.53%. За последние 10 лет акции TSM превзошли акции URA по среднегодовой доходности: 35.80% против 15.90% соответственно.

TSM

1 день
0.68%
1 месяц
6.28%
С начала года
40.22%
6 месяцев
45.91%
1 год
98.93%
3 года*
60.80%
5 лет*
31.30%
10 лет*
35.80%

URA

1 день
1.54%
1 месяц
-14.61%
С начала года
6.53%
6 месяцев
3.57%
1 год
32.44%
3 года*
32.17%
5 лет*
18.77%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSM и URA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		40.22%55.91%92.58%42.33%-36.75%12.09%92.67%64.85%-3.50%41.46%
URA
Global X Uranium ETF		6.53%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-3.54%-22.11%19.36%

Correlation

The correlation between TSM and URA is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2010 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Global X Uranium ETF

Часто сравнивают с TSM:
TSM с NVDATSM с ASMLTSM с AMDTSM с QQQTSM с SPYTSM с GOOGTSM с V
Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с SPY

Доходность на риск

TSM vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSM
Ранг доходности на риск TSM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM: 9696
Ранг коэф-та Мартина
URA
Ранг доходности на риск URA: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSM c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSMURADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
0.64

+2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
1.21

+2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.14

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.48

1.04

+4.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.42

2.30

+17.12

TSM vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSM на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа URA равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSM и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSM и URA

Максимальная просадка TSM за все время составила -89.08%, примерно равная максимальной просадке URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и URA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSMURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.08%

-93.54%

+4.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.14%

-31.48%

+13.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.82%

-37.81%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.47%

-37.90%

-18.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.47%

-61.45%

+4.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-48.34%

+43.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.85%

-74.94%

+32.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

14.12%

-9.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TSM и URA

Текущая волатильность для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) составляет 13.42%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 17.69%. Это указывает на то, что TSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSMURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.42%

17.69%

-4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.65%

39.95%

-11.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.69%

51.24%

-14.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.46%

43.96%

-6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.23%

37.91%

-3.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSM и URA

Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности URA в 4.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		0.83%1.00%1.18%1.78%2.49%1.57%1.56%3.46%3.64%2.32%2.61%2.54%
URA
Global X Uranium ETF		4.58%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы

TSM and URA have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URA has higher volatility (17.69%) compared to TSM (13.42%). In terms of maximum drawdown, TSM dropped -89.08% vs URA's -93.54%.

TSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSM и URA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор