Сравнение TSM с TD
TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) and TD (The Toronto-Dominion Bank) are both stocks. TSM operates in Semiconductors (Technology), while TD operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, TSM returned 36.20%/yr vs 15.21%/yr for TD. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSM и TD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSM показывает доходность 46.00%, что значительно выше, чем у TD с доходностью 26.59%. За последние 10 лет акции TSM превзошли акции TD по среднегодовой доходности: 36.20% против 15.21% соответственно.
TSM
- 1 день
- 4.12%
- 1 месяц
- 9.42%
- С начала года
- 46.00%
- 6 месяцев
- 54.19%
- 1 год
- 111.37%
- 3 года*
- 63.90%
- 5 лет*
- 32.42%
- 10 лет*
- 36.20%
TD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 9.01%
- С начала года
- 26.59%
- 6 месяцев
- 29.56%
- 1 год
- 71.81%
- 3 года*
- 30.23%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- 15.21%
Сравнение доходности по годам TSM и TD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 46.00% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -3.50% | 41.46% |
TD The Toronto-Dominion Bank | 26.59% | 85.32% | -13.40% | 5.04% | -12.19% | 41.25% | 5.58% | 17.45% | -12.10% | 22.85% |
Correlation
The correlation between TSM and TD is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 1997 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
TSM:
$2.29T
TD:
$143.78B
TSM:
NT$373.98
TD:
CA$10.11
TSM:
37.23
TD:
16.21
TSM:
1.07
TD:
0.58
TSM:
17.50
TD:
2.15
TSM:
12.26
TD:
1.78
TSM:
NT$4.13T
TD:
CA$112.63B
TSM:
NT$2.55T
TD:
CA$59.49B
TSM:
NT$3.14T
TD:
CA$19.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSM vs. TD — Ранг доходности на риск
TSM
TD
Сравнение TSM c TD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и The Toronto-Dominion Bank (TD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSM | TD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.71 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.17 | 9.62 | -3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.87 | 37.56 | -15.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSM и TD
Максимальная просадка TSM за все время составила -89.08%, что больше максимальной просадки TD в -64.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и TD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSM | TD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.08% | -64.18% | -24.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.14% | -7.50% | -10.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.82% | -19.19% | -17.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.47% | -30.93% | -25.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.47% | -41.98% | -14.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | 0.00% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.84% | -11.22% | -31.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 1.92% | +3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSM и TD
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) имеет более высокую волатильность в 13.31% по сравнению с The Toronto-Dominion Bank (TD) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что TSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSM | TD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.31% | 4.87% | +8.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.85% | 12.55% | +16.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.88% | 16.60% | +20.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.50% | 19.84% | +17.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.26% | 21.72% | +12.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSM и TD
Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности TD в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD The Toronto-Dominion Bank | 2.62% | 3.17% | 5.65% | 4.80% | 4.24% | 3.27% | 4.10% | 3.89% | 4.08% | 3.03% | 3.58% | 5.11% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.80% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSM и TD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited и The Toronto-Dominion Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSM и TD
TSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 759.06B при выручке в 1.15T, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
TD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.90B при выручке в 27.02B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
TSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 664.08B при выручке в 1.15T, что соответствует операционной рентабельности 58.0%.
TD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.02B при выручке в 27.02B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
TSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 578.40B при выручке в 1.15T, что соответствует чистой рентабельности 50.5%.
TD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.02B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
Часто задаваемые вопросы
TSM and TD have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSM has higher volatility (13.31%) compared to TD (4.87%). In terms of maximum drawdown, TSM dropped -89.08% vs TD's -64.18%.
TD currently has the higher Sharpe Ratio (4.36 vs 3.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSM и TD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор