Сравнение TSM с PROSY
TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) and PROSY (Prosus N.V.) are both stocks. TSM operates in Semiconductors (Technology), while PROSY operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, TSM returned 31.30%/yr vs -0.56%/yr for PROSY. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSM и PROSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSM показывает доходность 40.22%, что значительно выше, чем у PROSY с доходностью -26.62%.
TSM
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 5.09%
- С начала года
- 40.22%
- 6 месяцев
- 45.91%
- 1 год
- 103.01%
- 3 года*
- 60.80%
- 5 лет*
- 31.30%
- 10 лет*
- 35.80%
PROSY
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- -26.62%
- 6 месяцев
- -27.15%
- 1 год
- -15.15%
- 3 года*
- 10.69%
- 5 лет*
- -0.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSM и PROSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 40.22% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 33.72% |
PROSY Prosus N.V. | -26.62% | 55.67% | 33.80% | -5.32% | -17.15% | -23.28% | 45.77% | -9.97% |
Correlation
The correlation between TSM and PROSY is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
TSM:
$2.20T
PROSY:
$101.26B
TSM:
NT$373.98
PROSY:
$1.91
TSM:
35.89
PROSY:
4.74
TSM:
1.03
PROSY:
0.03
TSM:
16.87
PROSY:
7.94
TSM:
11.82
PROSY:
1.83
TSM:
NT$4.13T
PROSY:
$12.76B
TSM:
NT$2.55T
PROSY:
$5.31B
TSM:
NT$3.14T
PROSY:
$10.72B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSM vs. PROSY — Ранг доходности на риск
TSM
PROSY
Сравнение TSM c PROSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Prosus N.V. (PROSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSM | PROSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.93 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.48 | -0.44 | +5.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.42 | -0.81 | +20.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSM и PROSY
Максимальная просадка TSM за все время составила -89.08%, что больше максимальной просадки PROSY в -69.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и PROSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSM | PROSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.08% | -69.36% | -19.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.14% | -39.09% | +20.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.82% | -39.09% | +2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.47% | -60.96% | +4.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -37.79% | +32.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.85% | -30.01% | -12.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 21.26% | -16.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSM и PROSY
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Prosus N.V. (PROSY) имеют волатильность 13.42% и 13.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSM | PROSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.42% | 13.50% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.65% | 27.41% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.69% | 32.46% | +4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.46% | 43.10% | -5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.23% | 41.64% | -7.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSM и PROSY
Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как PROSY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROSY Prosus N.V. | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.25% | 0.20% | 0.20% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.83% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSM и PROSY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited и Prosus N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TSM and PROSY have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PROSY has higher volatility (13.50%) compared to TSM (13.42%). In terms of maximum drawdown, TSM dropped -89.08% vs PROSY's -69.36%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSM и PROSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор