Сравнение TSM с NTNX
TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) and NTNX (Nutanix, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — TSM in Semiconductors, NTNX in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, TSM returned 31.67%/yr vs 9.89%/yr for NTNX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSM и NTNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSM показывает доходность 40.84%, что значительно выше, чем у NTNX с доходностью 3.77%.
TSM
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 40.84%
- 6 месяцев
- 42.15%
- 1 год
- 110.53%
- 3 года*
- 63.10%
- 5 лет*
- 31.67%
- 10 лет*
- 35.71%
NTNX
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- 16.61%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- 13.36%
- 1 год
- -30.44%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSM и NTNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 40.84% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -3.50% | 41.46% |
NTNX Nutanix, Inc. | 3.77% | -15.51% | 28.29% | 83.07% | -18.24% | -0.03% | 1.95% | -24.84% | 17.89% | 32.83% |
Correlation
The correlation between TSM and NTNX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2016 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between TSM and NTNX has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
TSM:
$2.21T
NTNX:
$15.66B
TSM:
$373.98
NTNX:
$0.93
TSM:
1.14
NTNX:
57.37
TSM:
0.54
NTNX:
5.76
TSM:
$4.13T
NTNX:
$2.75B
TSM:
$2.55T
NTNX:
$2.39B
TSM:
$3.14T
NTNX:
$293.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSM vs. NTNX — Ранг доходности на риск
TSM
NTNX
Сравнение TSM c NTNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Nutanix, Inc. (NTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSM | NTNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.90 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.13 | -0.55 | +6.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.94 | -0.93 | +22.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSM | NTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | -0.69 | +3.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.20 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.07 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок TSM и NTNX
Максимальная просадка TSM за все время составила -89.08%, что больше максимальной просадки NTNX в -80.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и NTNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSM | NTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.08% | -80.40% | -8.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.14% | -57.58% | +39.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.82% | -58.58% | +21.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.47% | -68.71% | +12.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -35.43% | +30.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.87% | -40.58% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.06% | 34.20% | -29.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSM и NTNX
Текущая волатильность для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) составляет 12.47%, в то время как у Nutanix, Inc. (NTNX) волатильность равна 16.89%. Это указывает на то, что TSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSM | NTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.47% | 16.89% | -4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.23% | 35.64% | -7.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.40% | 46.04% | -9.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.40% | 49.70% | -12.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.20% | 57.17% | -22.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSM и NTNX
Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как NTNX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTNX Nutanix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.78% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSM и NTNX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited и Nutanix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSM и NTNX
TSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 759.06B при выручке в 1.15T, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
NTNX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 610.68M при выручке в 703.07M, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.
TSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 664.08B при выручке в 1.15T, что соответствует операционной рентабельности 58.0%.
NTNX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 68.56M при выручке в 703.07M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
TSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 578.40B при выручке в 1.15T, что соответствует чистой рентабельности 50.5%.
NTNX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.09M при выручке в 703.07M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
TSM and NTNX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTNX has higher volatility (16.89%) compared to TSM (12.47%). In terms of maximum drawdown, TSM dropped -89.08% vs NTNX's -80.40%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSM и NTNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор