Сравнение TSM с NKE
TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. TSM operates in Semiconductors (Technology), while NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, TSM returned 35.80%/yr vs -0.48%/yr for NKE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSM и NKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSM показывает доходность 40.22%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -28.37%. За последние 10 лет акции TSM превзошли акции NKE по среднегодовой доходности: 35.80% против -0.48% соответственно.
TSM
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 5.09%
- С начала года
- 40.22%
- 6 месяцев
- 45.91%
- 1 год
- 103.01%
- 3 года*
- 60.80%
- 5 лет*
- 31.30%
- 10 лет*
- 35.80%
NKE
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 8.24%
- С начала года
- -28.37%
- 6 месяцев
- -32.37%
- 1 год
- -23.74%
- 3 года*
- -23.49%
- 5 лет*
- -18.04%
- 10 лет*
- -0.48%
Сравнение доходности по годам TSM и NKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 40.22% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -3.50% | 41.46% |
NKE NIKE, Inc. | -28.37% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
Correlation
The correlation between TSM and NKE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 1997 г. | 0.31 |
The correlation between TSM and NKE shifts across timeframes, from 0.15 (3 years) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSM:
$2.20T
NKE:
$66.51B
TSM:
NT$373.98
NKE:
$1.52
TSM:
35.89
NKE:
29.55
TSM:
16.87
NKE:
1.43
TSM:
11.82
NKE:
4.72
TSM:
NT$4.13T
NKE:
$46.52B
TSM:
NT$2.55T
NKE:
$18.99B
TSM:
NT$3.14T
NKE:
$3.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSM vs. NKE — Ранг доходности на риск
TSM
NKE
Сравнение TSM c NKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSM | NKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.89 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.48 | -0.58 | +6.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.42 | -1.09 | +20.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSM и NKE
Максимальная просадка TSM за все время составила -89.08%, что больше максимальной просадки NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и NKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSM | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.08% | -75.19% | -13.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.14% | -46.18% | +28.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.82% | -64.21% | +27.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.47% | -74.64% | +18.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.47% | -74.64% | +18.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -72.55% | +67.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.85% | -20.93% | -21.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 24.38% | -19.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSM и NKE
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) имеет более высокую волатильность в 13.42% по сравнению с NIKE, Inc. (NKE) с волатильностью 10.43%. Это указывает на то, что TSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSM | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.42% | 10.43% | +2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.65% | 29.43% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.69% | 38.48% | -1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.46% | 35.91% | +1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.23% | 32.29% | +1.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSM и NKE
Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности NKE в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | 3.63% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.83% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSM и NKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSM и NKE
TSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 759.06B при выручке в 1.15T, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
TSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 664.08B при выручке в 1.15T, что соответствует операционной рентабельности 58.0%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
TSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 578.40B при выручке в 1.15T, что соответствует чистой рентабельности 50.5%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
TSM and NKE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSM has higher volatility (13.42%) compared to NKE (10.43%). In terms of maximum drawdown, TSM dropped -89.08% vs NKE's -75.19%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSM и NKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор