Сравнение TSM с DHR
TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) and DHR (Danaher Corporation) are both stocks. TSM operates in Semiconductors (Technology), while DHR operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, TSM returned 35.80%/yr vs 11.06%/yr for DHR. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSM и DHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSM показывает доходность 40.22%, что значительно выше, чем у DHR с доходностью -21.16%. За последние 10 лет акции TSM превзошли акции DHR по среднегодовой доходности: 35.80% против 11.06% соответственно.
TSM
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 6.28%
- С начала года
- 40.22%
- 6 месяцев
- 45.91%
- 1 год
- 98.93%
- 3 года*
- 60.80%
- 5 лет*
- 31.30%
- 10 лет*
- 35.80%
DHR
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 8.50%
- С начала года
- -21.16%
- 6 месяцев
- -20.15%
- 1 год
- -11.58%
- 3 года*
- -5.06%
- 5 лет*
- -3.39%
- 10 лет*
- 11.06%
Сравнение доходности по годам TSM и DHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 40.22% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -3.50% | 41.46% |
DHR Danaher Corporation | -21.16% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 11.80% | 20.01% |
Correlation
The correlation between TSM and DHR is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 1997 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between TSM and DHR has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
TSM:
$2.20T
DHR:
$128.09B
TSM:
NT$373.98
DHR:
$5.17
TSM:
35.89
DHR:
34.85
TSM:
16.87
DHR:
5.19
TSM:
11.82
DHR:
2.42
TSM:
NT$4.13T
DHR:
$24.78B
TSM:
NT$2.55T
DHR:
$15.04B
TSM:
NT$3.14T
DHR:
$6.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSM vs. DHR — Ранг доходности на риск
TSM
DHR
Сравнение TSM c DHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSM | DHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.95 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.48 | -0.35 | +5.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.42 | -0.84 | +20.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSM и DHR
Максимальная просадка TSM за все время составила -89.08%, что больше максимальной просадки DHR в -45.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и DHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSM | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.08% | -45.80% | -43.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.14% | -32.97% | +14.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.82% | -41.72% | +4.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.47% | -43.81% | -12.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.47% | -43.81% | -12.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -37.50% | +32.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.85% | -10.22% | -32.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 13.85% | -8.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSM и DHR
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) имеет более высокую волатильность в 13.42% по сравнению с Danaher Corporation (DHR) с волатильностью 9.21%. Это указывает на то, что TSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSM | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.42% | 9.21% | +4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.65% | 19.52% | +9.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.69% | 28.18% | +8.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.46% | 28.03% | +9.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.23% | 25.55% | +8.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSM и DHR
Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности DHR в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | 0.76% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.83% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSM и DHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSM и DHR
TSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 759.06B при выручке в 1.15T, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
TSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 664.08B при выручке в 1.15T, что соответствует операционной рентабельности 58.0%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
TSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 578.40B при выручке в 1.15T, что соответствует чистой рентабельности 50.5%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
Часто задаваемые вопросы
TSM and DHR have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSM has higher volatility (13.42%) compared to DHR (9.21%). In terms of maximum drawdown, TSM dropped -89.08% vs DHR's -45.80%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSM и DHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор