PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLZ с SMST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLZ с SMST

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TSLZ returned -65.66% vs 61.22% for SMST. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. TSLZ charges 1.05%/yr vs 1.29%/yr for SMST.

Доходность

Сравнение доходности TSLZ и SMST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLZ показывает доходность -3.24%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -51.70%.

TSLZ

1 день
2.59%
1 месяц
-16.87%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
-3.97%
1 год
-65.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMST

1 день
-4.37%
1 месяц
82.90%
С начала года
-51.70%
6 месяцев
-32.23%
1 год
61.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLZ и SMST

2026 (YTD)20252024
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF		-3.24%-75.98%-83.57%
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		-51.70%-44.36%-90.90%

Correlation

The correlation between TSLZ and SMST is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF

Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF

Часто сравнивают с TSLZ:
TSLZ с TSLQTSLZ с TSLLTSLZ с TSLSTSLZ с TSDDTSLZ с TSLATSLZ с TSLRTSLZ с CRSH
Часто сравнивают с SMST:
SMST с NFXSSMST с BRKDSMST с MSTRSMST с PLTDSMST с GGLSSMST с NVDSSMST с MSTZ

Доходность на риск

TSLZ vs. SMST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLZ
Ранг доходности на риск TSLZ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLZ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
SMST
Ранг доходности на риск SMST: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMST: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMST: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMST: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMST: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMST: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLZ c SMST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLZSMSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.72
0.44

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
1.55

-2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.20

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

0.72

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

1.50

-2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLZ vs. SMST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLZ на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа SMST равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLZ и SMST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLZSMSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

0.44

-1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

-0.53

-0.14

Просадки

Сравнение просадок TSLZ и SMST

Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, примерно равная максимальной просадке SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и SMST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLZSMSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.11%

-99.25%

+0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.62%

-85.39%

+8.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.98%

-98.10%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.39%

-90.68%

+15.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.77%

40.97%

+19.80%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLZ и SMST

Текущая волатильность для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) составляет 24.24%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 37.55%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLZSMSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.24%

37.55%

-13.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.00%

126.04%

-71.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

91.68%

140.75%

-49.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

116.96%

166.63%

-49.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

116.96%

166.63%

-49.67%

Сравнение комиссий TSLZ и SMST

TSLZ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLZ и SMST

Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF		0.71%0.69%2.08%12.15%

Часто задаваемые вопросы

TSLZ and SMST have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMST has higher volatility (37.55%) compared to TSLZ (24.24%). In terms of maximum drawdown, TSLZ dropped -99.11% vs SMST's -99.25%.

On 1-year performance, SMST leads with 61.22% vs -65.66% for TSLZ. On fees, TSLZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, TSLZ has been the lower-risk option at 24.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMST has performed better with a 61.22% return vs -65.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.

TSLZ has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.00% for SMST.

They also come from different issuers: T-Rex and Defiance. Their fees differ too: 1.05% for TSLZ and 1.29% for SMST.

SMST currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLZ и SMST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор