Сравнение TSLZ с SH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и ProShares Short S&P500 (SH).
TSLZ и SH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и SH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLZ и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 33.84% | -75.98% | -88.79% | -28.07% |
SH ProShares Short S&P500 | 5.77% | -11.35% | -13.52% | -9.16% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLZ показывает доходность 33.84%, что значительно выше, чем у SH с доходностью 5.77%.
TSLZ
- 1 день
- -9.26%
- 1 месяц
- 13.19%
- С начала года
- 33.84%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- -80.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SH
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- -11.46%
- 3 года*
- -9.86%
- 5 лет*
- -7.57%
- 10 лет*
- -11.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLZ и SH
TSLZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.
Доходность на риск
TSLZ vs. SH — Ранг доходности на риск
TSLZ
SH
Сравнение TSLZ c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLZ | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | -0.63 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | -0.79 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.89 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.45 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -0.55 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLZ | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | -0.63 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | -0.56 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между TSLZ и SH составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и SH
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности SH в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.51% | 0.69% | 2.08% | 12.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 3.92% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и SH
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки SH в -94.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и SH.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLZ | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -94.26% | -4.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.53% | -26.61% | -63.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.59% | -93.82% | -4.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.67% | -67.49% | -6.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.94% | 21.81% | +56.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и SH
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 22.72% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLZ | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.72% | 5.30% | +17.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.17% | 9.43% | +48.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.01% | 18.17% | +91.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.13% | 16.87% | +102.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.13% | 17.99% | +101.14% |