PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSLZ с SH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TSLZ и SH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и ProShares Short S&P500 (SH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLZ и SH


2026 (YTD)202520242023
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
33.84%-75.98%-88.79%-28.07%
SH
ProShares Short S&P500
5.77%-11.35%-13.52%-9.16%

Доходность по периодам

С начала года, TSLZ показывает доходность 33.84%, что значительно выше, чем у SH с доходностью 5.77%.


TSLZ

1 день
-9.26%
1 месяц
13.19%
С начала года
33.84%
6 месяцев
11.47%
1 год
-80.94%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SH

1 день
-2.82%
1 месяц
5.57%
С начала года
5.77%
6 месяцев
4.49%
1 год
-11.46%
3 года*
-9.86%
5 лет*
-7.57%
10 лет*
-11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF

ProShares Short S&P500

Сравнение комиссий TSLZ и SH

TSLZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.


Доходность на риск

TSLZ vs. SH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLZ
Ранг доходности на риск TSLZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLZ: 44
Ранг коэф-та Мартина

SH
Ранг доходности на риск SH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLZ c SH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSLZSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.74

-0.63

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.20

-0.79

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

0.89

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.89

-0.45

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.03

-0.55

-0.48

TSLZ vs. SH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLZ на текущий момент составляет -0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SH равному -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLZ и SH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TSLZSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

-0.63

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.65

-0.56

-0.09

Корреляция

Корреляция между TSLZ и SH составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLZ и SH

Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности SH в 3.92%


TTM202520242023202220212020201920182017
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
0.51%0.69%2.08%12.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SH
ProShares Short S&P500
3.92%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%

Просадки

Сравнение просадок TSLZ и SH

Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки SH в -94.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и SH.


Загрузка...

Показатели просадок


TSLZSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.11%

-94.26%

-4.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-90.53%

-26.61%

-63.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.59%

-93.82%

-4.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.67%

-67.49%

-6.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

77.94%

21.81%

+56.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLZ и SH

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 22.72% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TSLZSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.72%

5.30%

+17.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.17%

9.43%

+48.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.01%

18.17%

+91.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

119.13%

16.87%

+102.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

119.13%

17.99%

+101.14%