Сравнение TSLZ с SH
TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) and SH (ProShares Short S&P500) are both Inverse Equities funds. TSLZ is actively managed, while SH is passively managed. Over the past year, TSLZ returned -51.89% vs -14.55% for SH. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSLZ charges 1.05%/yr vs 0.89%/yr for SH.
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и SH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLZ показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у SH с доходностью -5.55%.
TSLZ
- 1 день
- 11.56%
- 1 месяц
- 18.35%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 29.37%
- 1 год
- -51.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SH
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- -14.55%
- 3 года*
- -11.90%
- 5 лет*
- -8.40%
- 10 лет*
- -12.90%
Сравнение доходности по годам TSLZ и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 11.42% | -75.98% | -88.79% | -24.75% |
SH ProShares Short S&P500 | -5.55% | -11.35% | -13.52% | -8.34% |
Correlation
The correlation between TSLZ and SH is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.56 |
The correlation between TSLZ and SH has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLZ vs. SH — Ранг доходности на риск
TSLZ
SH
Сравнение TSLZ c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLZ | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.82 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.89 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -1.67 | +0.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и SH
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, примерно равная максимальной просадке SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и SH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLZ | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -94.66% | -4.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.88% | -16.42% | -56.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.83% | -94.48% | -4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.70% | -67.78% | -7.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.22% | 9.62% | +47.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и SH
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 27.70% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLZ | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.70% | 4.80% | +22.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.77% | 9.83% | +46.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.07% | 12.46% | +75.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.88% | 16.95% | +99.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.88% | 18.03% | +98.85% |
Сравнение комиссий TSLZ и SH
TSLZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SH в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и SH
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности SH в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 4.39% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.62% | 0.69% | 2.08% | 12.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLZ and SH have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLZ has higher volatility (27.70%) compared to SH (4.80%). In terms of maximum drawdown, TSLZ dropped -99.11% vs SH's -94.66%.
On 1-year performance, SH leads with -14.55% vs -51.89% for TSLZ. On fees, SH is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SH has performed better with a -14.55% return vs -51.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SH is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.05% for TSLZ.
SH has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 0.62% for TSLZ.
They also come from different issuers: T-Rex and ProShares. Their fees differ too: 1.05% for TSLZ and 0.89% for SH.
TSLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLZ и SH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор