Сравнение TSLZ с SEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и ProShares Short Financials (SEF).
TSLZ и SEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. SEF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). Фонд был запущен 12 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и SEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLZ и SEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 33.84% | -75.98% | -88.79% | -28.07% |
SEF ProShares Short Financials | 11.27% | -9.82% | -17.81% | -12.36% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLZ показывает доходность 33.84%, что значительно выше, чем у SEF с доходностью 11.27%.
TSLZ
- 1 день
- -9.26%
- 1 месяц
- 13.19%
- С начала года
- 33.84%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- -80.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEF
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- -10.01%
- 5 лет*
- -6.70%
- 10 лет*
- -11.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLZ и SEF
TSLZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SEF в 0.95%.
Доходность на риск
TSLZ vs. SEF — Ранг доходности на риск
TSLZ
SEF
Сравнение TSLZ c SEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и ProShares Short Financials (SEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLZ | SEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | 0.14 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | 0.36 | -1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.05 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 0.08 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 0.11 | -1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLZ | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 0.14 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | -0.49 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между TSLZ и SEF составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и SEF
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности SEF в 3.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.51% | 0.69% | 2.08% | 12.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEF ProShares Short Financials | 3.27% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и SEF
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, примерно равная максимальной просадке SEF в -96.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и SEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLZ | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -96.51% | -2.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.53% | -20.21% | -70.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.59% | -96.00% | -2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.67% | -82.58% | +8.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.94% | 14.44% | +63.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и SEF
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 22.72% по сравнению с ProShares Short Financials (SEF) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLZ | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.72% | 4.86% | +17.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.17% | 11.37% | +46.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.01% | 19.28% | +90.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.13% | 17.99% | +101.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.13% | 20.55% | +98.58% |