PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLZ с QQH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLZ с QQH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) and QQH (HCM Defender 100 Index ETF) are both exchange-traded funds - TSLZ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while QQH is a Technology Equities fund tracking the HCM Defender 100 Index. TSLZ is actively managed, while QQH is passively managed. Over the past year, TSLZ returned -64.19% vs 40.27% for QQH. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. TSLZ charges 1.05%/yr vs 1.14%/yr for QQH.

Доходность

Сравнение доходности TSLZ и QQH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и HCM Defender 100 Index ETF (QQH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLZ показывает доходность -5.69%, что значительно ниже, чем у QQH с доходностью 14.78%.

TSLZ

1 день
-0.09%
1 месяц
-17.84%
С начала года
-5.69%
6 месяцев
-9.62%
1 год
-64.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQH

1 день
-0.56%
1 месяц
14.19%
С начала года
14.78%
6 месяцев
12.39%
1 год
40.27%
3 года*
26.06%
5 лет*
15.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLZ и QQH

2026 (YTD)202520242023
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF		-5.69%-75.98%-88.79%-28.07%
QQH
HCM Defender 100 Index ETF		14.78%15.66%33.64%11.65%

Correlation

The correlation between TSLZ and QQH is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

-0.59

The correlation between TSLZ and QQH has been stable across timeframes, ranging from -0.59 to -0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF

HCM Defender 100 Index ETF

Часто сравнивают с TSLZ:
TSLZ с TSLQTSLZ с TSLLTSLZ с TSLSTSLZ с TSDDTSLZ с TSLATSLZ с TSLRTSLZ с CRSH
Часто сравнивают с QQH:
QQH с QQQQQH с LGHQQH с QQQMQQH с QBIGQQH с NVDAQQH с IETCQQH с USD

Доходность на риск

TSLZ vs. QQH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLZ
Ранг доходности на риск TSLZ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLZ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
QQH
Ранг доходности на риск QQH: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQH: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQH: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQH: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQH: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQH: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLZ c QQH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и HCM Defender 100 Index ETF (QQH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLZQQHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
1.97

-2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.94
2.53

-3.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.33

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

2.50

-3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

6.81

-7.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLZ vs. QQH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLZ на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа QQH равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLZ и QQH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLZQQHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

1.97

-2.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

0.85

-1.53

Просадки

Сравнение просадок TSLZ и QQH

Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки QQH в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и QQH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLZQQHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.11%

-41.87%

-57.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.62%

-16.18%

-60.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.01%

-0.56%

-98.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.36%

-12.94%

-62.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.60%

5.93%

+54.67%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLZ и QQH

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 24.09% по сравнению с HCM Defender 100 Index ETF (QQH) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLZQQHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.09%

6.03%

+18.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.94%

14.47%

+40.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

91.64%

20.57%

+71.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

117.04%

21.51%

+95.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

117.04%

24.73%

+92.31%

Сравнение комиссий TSLZ и QQH

TSLZ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии QQH в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLZ и QQH

Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности QQH в 0.18%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
QQH
HCM Defender 100 Index ETF		0.18%0.21%0.24%0.27%0.00%0.00%0.00%0.21%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF		0.73%0.69%2.08%12.15%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSLZ and QQH have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLZ has higher volatility (24.09%) compared to QQH (6.03%). In terms of maximum drawdown, TSLZ dropped -99.11% vs QQH's -41.87%.

On 1-year performance, QQH leads with 40.27% vs -64.19% for TSLZ. On fees, TSLZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, QQH has been the lower-risk option at 6.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQH has performed better with a 40.27% return vs -64.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.14% for QQH.

TSLZ has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.18% for QQH.

TSLZ is categorized as Inverse Equities, while QQH is Technology Equities. They also come from different issuers: T-Rex and Howard Capital Management. Their fees differ too: 1.05% for TSLZ and 1.14% for QQH.

QQH currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLZ и QQH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор