PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLZ с ONEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLZ с ONEQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) and ONEQ (Fidelity Nasdaq Composite Index ETF) are both exchange-traded funds - TSLZ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while ONEQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Composite Index. TSLZ is actively managed, while ONEQ is passively managed. Over the past year, TSLZ returned -64.19% vs 39.62% for ONEQ. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. TSLZ charges 1.05%/yr vs 0.21%/yr for ONEQ.

Доходность

Сравнение доходности TSLZ и ONEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLZ показывает доходность -5.69%, что значительно ниже, чем у ONEQ с доходностью 16.16%.

TSLZ

1 день
-0.09%
1 месяц
-17.84%
С начала года
-5.69%
6 месяцев
-9.62%
1 год
-64.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ONEQ

1 день
-0.85%
1 месяц
7.21%
С начала года
16.16%
6 месяцев
15.18%
1 год
39.62%
3 года*
27.68%
5 лет*
15.43%
10 лет*
19.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLZ и ONEQ

2026 (YTD)202520242023
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF		-5.69%-75.98%-88.79%-28.07%
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		16.16%20.89%29.30%14.55%

Correlation

The correlation between TSLZ and ONEQ is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

-0.59

The correlation between TSLZ and ONEQ has been stable across timeframes, ranging from -0.59 to -0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF

Часто сравнивают с TSLZ:
TSLZ с TSLQTSLZ с TSLLTSLZ с TSLSTSLZ с TSDDTSLZ с TSLATSLZ с TSLRTSLZ с CRSH
Часто сравнивают с ONEQ:
ONEQ с QQQONEQ с FNCMXONEQ с VOOONEQ с ^NDXONEQ с ^IXICONEQ с ^GSPCONEQ с QQQM

Доходность на риск

TSLZ vs. ONEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLZ
Ранг доходности на риск TSLZ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLZ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
ONEQ
Ранг доходности на риск ONEQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLZ c ONEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLZONEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
2.48

-3.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.94
3.26

-4.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.43

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

3.15

-3.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

12.46

-13.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLZ vs. ONEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLZ на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа ONEQ равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLZ и ONEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLZONEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

2.48

-3.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

0.65

-1.32

Просадки

Сравнение просадок TSLZ и ONEQ

Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и ONEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLZONEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.11%

-55.09%

-44.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.62%

-12.64%

-63.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.09%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.01%

-0.85%

-98.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.36%

-7.95%

-67.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.60%

3.19%

+57.41%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLZ и ONEQ

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 24.09% по сравнению с Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLZONEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.09%

4.20%

+19.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.94%

11.96%

+42.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

91.64%

16.05%

+75.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

117.04%

22.14%

+94.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

117.04%

21.71%

+95.33%

Сравнение комиссий TSLZ и ONEQ

TSLZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии ONEQ в 0.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLZ и ONEQ

Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности ONEQ в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		0.67%0.54%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%2.51%1.08%0.84%1.12%1.04%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF		0.73%0.69%2.08%12.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSLZ and ONEQ have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLZ has higher volatility (24.09%) compared to ONEQ (4.20%). In terms of maximum drawdown, TSLZ dropped -99.11% vs ONEQ's -55.09%.

On 1-year performance, ONEQ leads with 39.62% vs -64.19% for TSLZ. On fees, ONEQ is cheaper at 0.21% per year. On volatility, ONEQ has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ONEQ has performed better with a 39.62% return vs -64.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONEQ is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 1.05% for TSLZ.

TSLZ has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.67% for ONEQ.

TSLZ is categorized as Inverse Equities, while ONEQ is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: T-Rex and Fidelity. Their fees differ too: 1.05% for TSLZ and 0.21% for ONEQ.

ONEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLZ и ONEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор