PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSLZ с ONEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TSLZ и ONEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLZ показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у ONEQ с доходностью 12.09%.


TSLZ

1 день
1.56%
1 месяц
-1.18%
6 месяцев
-4.71%
С начала года
-1.05%
1 год
-61.70%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ONEQ

1 день
-1.55%
1 месяц
-1.91%
6 месяцев
10.71%
С начала года
12.09%
1 год
26.00%
3 года*
23.06%
5 лет*
13.59%
10 лет*
18.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLZ и ONEQ


2026 (YTD)202520242023
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
-1.05%-75.98%-88.79%-24.75%
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
12.09%20.89%29.30%13.26%

Correlation

The correlation between TSLZ and ONEQ is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г.

-0.60

The correlation between TSLZ and ONEQ has been stable across timeframes, ranging from -0.64 to -0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF

Доходность на риск

TSLZ vs. ONEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLZ
Ранг доходности на риск TSLZ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLZ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLZ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLZ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLZ: 44
Ранг коэф-та Мартина

ONEQ
Ранг доходности на риск ONEQ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLZ c ONEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TSLZONEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.26

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

2.07

-2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.11

7.46

-8.57

TSLZ vs. ONEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLZ на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа ONEQ равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLZ и ONEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLZ и ONEQ

Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и ONEQ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TSLZONEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.11%

-55.09%

-44.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.73%

-12.64%

-57.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.96%

-4.32%

-94.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.25%

-7.93%

-68.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.55%

3.49%

+52.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLZ и ONEQ

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 33.89% по сравнению с Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TSLZONEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.89%

5.81%

+28.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.74%

14.21%

+48.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.14%

17.76%

+70.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

116.91%

22.42%

+94.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

116.91%

21.78%

+95.13%

Сравнение комиссий TSLZ и ONEQ

TSLZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии ONEQ в 0.21%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLZ и ONEQ

Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности ONEQ в 0.86%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
0.86%0.54%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%2.51%1.08%0.84%1.12%1.04%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
0.69%0.69%2.08%12.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TSLZ and ONEQ have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLZ has higher volatility (33.89%) compared to ONEQ (5.81%). In terms of maximum drawdown, TSLZ dropped -99.11% vs ONEQ's -55.09%.

On 1-year performance, ONEQ leads with 26.00% vs -61.70% for TSLZ. On fees, ONEQ is cheaper at 0.21% per year. On volatility, ONEQ has been the lower-risk option at 5.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ONEQ has performed better with a 26.00% return vs -61.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONEQ is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 1.05% for TSLZ.

ONEQ has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.69% for TSLZ.

TSLZ is categorized as Inverse Equities, while ONEQ is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: T-Rex and Fidelity. Their fees differ too: 1.05% for TSLZ and 0.21% for ONEQ.

ONEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLZ и ONEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор