PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSLZ с NVDS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TSLZ и NVDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLZ и NVDS


2026 (YTD)202520242023
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
26.84%-75.98%-88.79%-28.07%
NVDS
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF
4.50%-58.18%-80.03%-18.93%

Доходность по периодам

С начала года, TSLZ показывает доходность 26.84%, что значительно выше, чем у NVDS с доходностью 4.50%.


TSLZ

1 день
-5.23%
1 месяц
7.73%
С начала года
26.84%
6 месяцев
12.94%
1 год
-80.53%
3 года*
5 лет*
10 лет*

NVDS

1 день
-1.15%
1 месяц
4.35%
С начала года
4.50%
6 месяцев
0.81%
1 год
-61.30%
3 года*
-66.92%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF

Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF

Сравнение комиссий TSLZ и NVDS

TSLZ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии NVDS в 1.15%.


Доходность на риск

TSLZ vs. NVDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLZ
Ранг доходности на риск TSLZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLZ: 44
Ранг коэф-та Мартина

NVDS
Ранг доходности на риск NVDS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDS: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLZ c NVDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSLZNVDSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.73

-1.00

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.18

-1.58

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

0.80

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.91

-0.84

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.05

-0.99

-0.06

TSLZ vs. NVDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLZ на текущий момент составляет -0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDS равному -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLZ и NVDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TSLZNVDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

-1.00

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

-1.00

+0.34

Корреляция

Корреляция между TSLZ и NVDS составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLZ и NVDS

Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности NVDS в 13.58%


TTM2025202420232022
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
0.54%0.69%2.08%12.15%0.00%
NVDS
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF
13.58%14.19%14.11%14.69%5.72%

Просадки

Сравнение просадок TSLZ и NVDS

Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, примерно равная максимальной просадке NVDS в -99.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и NVDS.


Загрузка...

Показатели просадок


TSLZNVDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.11%

-99.20%

+0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-90.53%

-73.78%

-16.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.67%

-99.04%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.71%

-82.67%

+8.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

78.12%

62.62%

+15.50%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLZ и NVDS

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 22.93% по сравнению с Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) с волатильностью 15.70%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TSLZNVDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.93%

15.70%

+7.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.42%

38.76%

+19.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.05%

61.42%

+48.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

119.08%

69.38%

+49.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

119.08%

69.38%

+49.70%