PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TSLZ с NVDQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLZ с NVDQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) and NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds from T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, TSLZ returned -61.70% vs -52.54% for NVDQ. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TSLZ и NVDQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLZ показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у NVDQ с доходностью -35.48%.

TSLZ

1 день
1.56%
1 месяц
-1.18%
6 месяцев
-4.71%
С начала года
-1.05%
1 год
-61.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDQ

1 день
4.73%
1 месяц
-3.47%
6 месяцев
-34.89%
С начала года
-35.48%
1 год
-52.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLZ и NVDQ

2026 (YTD)202520242023
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF		-1.05%-75.98%-88.79%-24.75%
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF		-35.48%-74.63%-93.80%-28.84%

Correlation

The correlation between TSLZ and NVDQ is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF

T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF

Часто сравнивают с TSLZ:
TSLZ с TSLQTSLZ с TSLLTSLZ с TSLSTSLZ с TSDDTSLZ с TSLATSLZ с TSLRTSLZ с CRSH
Часто сравнивают с NVDQ:
NVDQ с NVDNVDQ с GLDNVDQ с NVDSNVDQ с NVDANVDQ с NVDXNVDQ с GLDMNVDQ с SPY

Доходность на риск

TSLZ vs. NVDQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLZ
Ранг доходности на риск TSLZ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLZ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLZ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLZ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
NVDQ
Ранг доходности на риск NVDQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDQ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDQ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDQ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDQ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDQ: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLZ c NVDQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSLZNVDQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
-0.74

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.89
-0.94

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.89

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

-0.85

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.11

-1.55

+0.44

TSLZ vs. NVDQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLZ на текущий момент составляет -0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDQ равному -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLZ и NVDQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLZ и NVDQ

Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, примерно равная максимальной просадке NVDQ в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и NVDQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLZNVDQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.11%

-99.45%

+0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.73%

-61.65%

-8.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.96%

-99.35%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.25%

-88.55%

+12.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.55%

33.94%

+21.61%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLZ и NVDQ

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 33.89% по сравнению с T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) с волатильностью 22.22%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLZNVDQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.89%

22.22%

+11.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.74%

55.98%

+6.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.14%

71.07%

+17.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

116.91%

94.96%

+21.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

116.91%

94.96%

+21.95%

Сравнение комиссий TSLZ и NVDQ

И TSLZ, и NVDQ имеют комиссию равную 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLZ и NVDQ

Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности NVDQ в 0.40%

ПозицияTTM202520242023
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF		0.40%0.26%4.59%11.60%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF		0.69%0.69%2.08%12.15%

Часто задаваемые вопросы

TSLZ and NVDQ have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLZ has higher volatility (33.89%) compared to NVDQ (22.22%). In terms of maximum drawdown, TSLZ dropped -99.11% vs NVDQ's -99.45%.

On 1-year performance, NVDQ leads with -52.54% vs -61.70% for TSLZ. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, NVDQ has been the lower-risk option at 22.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDQ has performed better with a -52.54% return vs -61.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLZ and NVDQ have the same expense ratio: 1.05% per year.

TSLZ has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.40% for NVDQ.

TSLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLZ и NVDQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор