Сравнение TSLZ с NVDQ
TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) and NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds from T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, TSLZ returned -64.19% vs -68.82% for NVDQ. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и NVDQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLZ показывает доходность -5.69%, что значительно выше, чем у NVDQ с доходностью -36.13%.
TSLZ
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -17.84%
- С начала года
- -5.69%
- 6 месяцев
- -9.62%
- 1 год
- -64.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDQ
- 1 день
- 7.09%
- 1 месяц
- -18.40%
- С начала года
- -36.13%
- 6 месяцев
- -41.91%
- 1 год
- -68.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLZ и NVDQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | -5.69% | -75.98% | -88.79% | -28.07% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | -36.13% | -74.63% | -93.80% | -30.70% |
Correlation
The correlation between TSLZ and NVDQ is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLZ vs. NVDQ — Ранг доходности на риск
TSLZ
NVDQ
Сравнение TSLZ c NVDQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLZ | NVDQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.80 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.94 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -1.42 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLZ | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | -1.02 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | -0.89 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и NVDQ
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, примерно равная максимальной просадке NVDQ в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и NVDQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLZ | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -99.45% | +0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.62% | -73.67% | -2.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.01% | -99.35% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.36% | -88.21% | +12.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.60% | 48.57% | +12.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и NVDQ
Текущая волатильность для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) составляет 24.09%, в то время как у T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) волатильность равна 25.84%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLZ | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.09% | 25.84% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.94% | 51.78% | +3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.64% | 67.86% | +23.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.04% | 95.52% | +21.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.04% | 95.52% | +21.52% |
Сравнение комиссий TSLZ и NVDQ
И TSLZ, и NVDQ имеют комиссию равную 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и NVDQ
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности NVDQ в 0.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.41% | 0.26% | 4.59% | 11.60% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.73% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
TSLZ and NVDQ have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDQ has higher volatility (25.84%) compared to TSLZ (24.09%). In terms of maximum drawdown, TSLZ dropped -99.11% vs NVDQ's -99.45%.
On 1-year performance, TSLZ leads with -64.19% vs -68.82% for NVDQ. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, TSLZ has been the lower-risk option at 24.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLZ has performed better with a -64.19% return vs -68.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLZ and NVDQ have the same expense ratio: 1.05% per year.
TSLZ has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.41% for NVDQ.
TSLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLZ и NVDQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор