Сравнение TSLZ с NVDQ
TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) and NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds from T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, TSLZ returned -50.04% vs -54.76% for NVDQ. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 1.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и NVDQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLZ показывает доходность 35.36%, что значительно выше, чем у NVDQ с доходностью -43.87%.
TSLZ
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- 55.39%
- 6 месяцев
- 14.59%
- С начала года
- 35.36%
- 1 год
- -50.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -72.38%
NVDQ
- 1 день
- -6.91%
- 1 месяц
- -24.26%
- 6 месяцев
- -50.05%
- С начала года
- -43.87%
- 1 год
- -54.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -83.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $25.66M | $29.80M | $54.08M | |
| $36.44M | $31.20M | $40.48M |
Сравнение доходности по годам TSLZ и NVDQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 35.36% | -75.98% | -88.79% | -24.75% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | -43.87% | -74.63% | -93.80% | -28.84% |
Correlation
The correlation between TSLZ and NVDQ is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLZ vs. NVDQ — Ранг доходности на риск
TSLZ
NVDQ
Сравнение TSLZ c NVDQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLZ | NVDQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.89 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.90 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -1.55 | +0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и NVDQ
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, примерно равная максимальной просадке NVDQ в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и NVDQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLZ | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -99.45% | +0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.21% | -61.17% | -5.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.58% | -99.43% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.69% | -88.76% | +12.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.44% | 35.29% | +20.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и NVDQ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 32.24% по сравнению с T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) с волатильностью 25.47%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLZ | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.24% | 25.47% | +6.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.51% | 57.22% | +10.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.78% | 72.60% | +19.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.53% | 94.72% | +22.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.53% | 94.72% | +22.81% |
Сравнение комиссий TSLZ и NVDQ
И TSLZ, и NVDQ имеют комиссию равную 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и NVDQ
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что больше доходности NVDQ в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.46% | 0.26% | 4.59% | 11.60% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.51% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
TSLZ and NVDQ have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLZ has higher volatility (32.24%) compared to NVDQ (25.47%). In terms of maximum drawdown, TSLZ dropped -99.11% vs NVDQ's -99.45%.
On 1-year performance, TSLZ leads with -50.04% vs -54.76% for NVDQ. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, NVDQ has been the lower-risk option at 25.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLZ has performed better with a -50.04% return vs -54.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLZ and NVDQ have the same expense ratio: 1.05% per year.
TSLZ has the higher dividend yield at 0.51%, compared with 0.46% for NVDQ.
TSLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLZ и NVDQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор