Сравнение TSLZ с MSFD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD).
TSLZ и MSFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. MSFD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Microsoft Corporation (-100%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и MSFD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLZ и MSFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 33.84% | -75.98% | -88.79% | -28.07% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 28.73% | -13.36% | -7.86% | -11.28% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLZ показывает доходность 33.84%, что значительно выше, чем у MSFD с доходностью 28.73%.
TSLZ
- 1 день
- -9.26%
- 1 месяц
- 13.19%
- С начала года
- 33.84%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- -80.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFD
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- 6.11%
- С начала года
- 28.73%
- 6 месяцев
- 38.42%
- 1 год
- -0.32%
- 3 года*
- -7.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLZ и MSFD
TSLZ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии MSFD в 1.06%.
Доходность на риск
TSLZ vs. MSFD — Ранг доходности на риск
TSLZ
MSFD
Сравнение TSLZ c MSFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLZ | MSFD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | -0.01 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | 0.17 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.02 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 0.02 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 0.03 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLZ | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | -0.01 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | -0.39 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между TSLZ и MSFD составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и MSFD
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности MSFD в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.51% | 0.69% | 2.08% | 12.15% | 0.00% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 2.43% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% |
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и MSFD
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки MSFD в -59.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и MSFD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLZ | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -59.90% | -39.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.53% | -34.84% | -55.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.59% | -41.94% | -56.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.67% | -41.28% | -32.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.94% | 25.22% | +52.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и MSFD
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 22.72% по сравнению с Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLZ | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.72% | 6.60% | +16.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.17% | 18.84% | +39.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.01% | 26.78% | +83.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.13% | 25.77% | +93.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.13% | 25.77% | +93.36% |