PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLZ с METD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLZ с METD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD).

TSLZ и METD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. METD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 5 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TSLZ и METD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLZ и METD

2026 (YTD)20252024
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF		26.84%-75.98%-92.07%
METD
Direxion Daily META Bear 1X ETF		12.25%-17.33%-15.84%

Доходность по периодам

С начала года, TSLZ показывает доходность 26.84%, что значительно выше, чем у METD с доходностью 12.25%.

TSLZ

1 день
-5.23%
1 месяц
7.73%
С начала года
26.84%
6 месяцев
12.94%
1 год
-80.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

METD

1 день
-6.54%
1 месяц
11.62%
С начала года
12.25%
6 месяцев
23.48%
1 год
-7.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF

Direxion Daily META Bear 1X ETF

Часто сравнивают с TSLZ:
TSLZ с TSLQTSLZ с TSLLTSLZ с TSLSTSLZ с TSDDTSLZ с TSLATSLZ с TSLRTSLZ с CRSH
Часто сравнивают с METD:
METD с METAMETD с EMTYMETD с TERGMETD с AMZDMETD с HOOGMETD с TYDMETD с GGLL

Сравнение комиссий TSLZ и METD

TSLZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии METD в 1.00%.

TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
METD
Direxion Daily META Bear 1X ETF

Доходность на риск

TSLZ vs. METD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLZ
Ранг доходности на риск TSLZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
METD
Ранг доходности на риск METD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METD: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLZ c METD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLZMETDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.73

-0.20

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.18

0.00

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

1.00

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.91

-0.19

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.05

-0.27

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLZ vs. METD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLZ на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа METD равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLZ и METD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLZMETDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

-0.20

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

-0.35

-0.30

Корреляция

Корреляция между TSLZ и METD составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLZ и METD

Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности METD в 2.43%

TTM202520242023
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF		0.54%0.69%2.08%12.15%
METD
Direxion Daily META Bear 1X ETF		2.43%3.35%2.30%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSLZ и METD

Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки METD в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и METD.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLZMETDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.11%

-46.03%

-53.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-90.53%

-39.89%

-50.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.67%

-27.85%

-70.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.71%

-28.04%

-45.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

78.12%

29.13%

+48.99%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLZ и METD

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 22.93% по сравнению с Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) с волатильностью 13.49%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с METD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLZMETDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.93%

13.49%

+9.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.42%

26.76%

+31.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.05%

40.30%

+69.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

119.08%

36.27%

+82.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

119.08%

36.27%

+82.81%