Сравнение TSLZ с EUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM).
TSLZ и EUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. EUM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-100%). Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и EUM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLZ и EUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 26.84% | -75.98% | -88.79% | -28.07% |
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | -4.65% | -22.61% | -0.83% | -8.26% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLZ показывает доходность 26.84%, что значительно выше, чем у EUM с доходностью -4.65%.
TSLZ
- 1 день
- -5.23%
- 1 месяц
- 7.73%
- С начала года
- 26.84%
- 6 месяцев
- 12.94%
- 1 год
- -80.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EUM
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 6.85%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -6.77%
- 1 год
- -23.48%
- 3 года*
- -10.11%
- 5 лет*
- -2.28%
- 10 лет*
- -8.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLZ и EUM
TSLZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии EUM в 0.95%.
Доходность на риск
TSLZ vs. EUM — Ранг доходности на риск
TSLZ
EUM
Сравнение TSLZ c EUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLZ | EUM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | -1.15 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | -1.65 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.80 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.61 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | -0.91 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLZ | EUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | -1.15 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | -0.33 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между TSLZ и EUM составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и EUM
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности EUM в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.54% | 0.69% | 2.08% | 12.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | 3.74% | 3.98% | 4.22% | 3.86% | 0.82% | 0.00% | 0.15% | 1.35% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и EUM
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки EUM в -92.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и EUM.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLZ | EUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -92.17% | -6.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.53% | -38.57% | -51.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.67% | -91.40% | -7.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.71% | -77.02% | +3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.12% | 26.03% | +52.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и EUM
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 22.93% по сравнению с ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) с волатильностью 9.82%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLZ | EUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.93% | 9.82% | +13.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.42% | 15.41% | +43.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.05% | 20.49% | +89.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.08% | 18.63% | +100.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.08% | 20.34% | +98.74% |