PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSLZ с EUM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TSLZ и EUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLZ и EUM


2026 (YTD)202520242023
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
26.84%-75.98%-88.79%-28.07%
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets
-4.65%-22.61%-0.83%-8.26%

Доходность по периодам

С начала года, TSLZ показывает доходность 26.84%, что значительно выше, чем у EUM с доходностью -4.65%.


TSLZ

1 день
-5.23%
1 месяц
7.73%
С начала года
26.84%
6 месяцев
12.94%
1 год
-80.53%
3 года*
5 лет*
10 лет*

EUM

1 день
-0.68%
1 месяц
6.85%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-6.77%
1 год
-23.48%
3 года*
-10.11%
5 лет*
-2.28%
10 лет*
-8.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF

ProShares Short MSCI Emerging Markets

Сравнение комиссий TSLZ и EUM

TSLZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии EUM в 0.95%.


Доходность на риск

TSLZ vs. EUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLZ
Ранг доходности на риск TSLZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLZ: 44
Ранг коэф-та Мартина

EUM
Ранг доходности на риск EUM: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUM: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUM: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLZ c EUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSLZEUMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.73

-1.15

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.18

-1.65

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

0.80

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.91

-0.61

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.05

-0.91

-0.14

TSLZ vs. EUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLZ на текущий момент составляет -0.73, что выше коэффициента Шарпа EUM равного -1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLZ и EUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TSLZEUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

-1.15

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

-0.33

-0.33

Корреляция

Корреляция между TSLZ и EUM составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLZ и EUM

Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности EUM в 3.74%


TTM20252024202320222021202020192018
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
0.54%0.69%2.08%12.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets
3.74%3.98%4.22%3.86%0.82%0.00%0.15%1.35%0.88%

Просадки

Сравнение просадок TSLZ и EUM

Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки EUM в -92.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и EUM.


Загрузка...

Показатели просадок


TSLZEUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.11%

-92.17%

-6.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-90.53%

-38.57%

-51.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.67%

-91.40%

-7.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.71%

-77.02%

+3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

78.12%

26.03%

+52.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLZ и EUM

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 22.93% по сравнению с ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) с волатильностью 9.82%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TSLZEUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.93%

9.82%

+13.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.42%

15.41%

+43.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.05%

20.49%

+89.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

119.08%

18.63%

+100.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

119.08%

20.34%

+98.74%