PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLZ с AMZD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLZ с AMZD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) and AMZD (Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. TSLZ is actively managed, while AMZD is passively managed. Over the past year, TSLZ returned -51.89% vs -14.44% for AMZD. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. TSLZ charges 1.05%/yr vs 1.09%/yr for AMZD.

Доходность

Сравнение доходности TSLZ и AMZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLZ показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у AMZD с доходностью -3.80%.

TSLZ

1 день
11.56%
1 месяц
18.35%
С начала года
11.42%
6 месяцев
29.37%
1 год
-51.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMZD

1 день
-1.13%
1 месяц
12.37%
С начала года
-3.80%
6 месяцев
-3.13%
1 год
-14.44%
3 года*
-20.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLZ и AMZD

2026 (YTD)202520242023
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF		11.42%-75.98%-88.79%-24.75%
AMZD
Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares		-3.80%-9.84%-30.80%-15.74%

Correlation

The correlation between TSLZ and AMZD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF

Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares

Часто сравнивают с TSLZ:
TSLZ с TSLQTSLZ с TSLLTSLZ с TSLSTSLZ с TSDDTSLZ с TSLATSLZ с TSLRTSLZ с CRSH
Часто сравнивают с AMZD:
AMZD с AMZNAMZD с SPYAMZD с FLYDAMZD с MSFDAMZD с AMZYAMZD с AMZPAMZD с EMTY

Доходность на риск

TSLZ vs. AMZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLZ
Ранг доходности на риск TSLZ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLZ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLZ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLZ: 55
Ранг коэф-та Мартина
AMZD
Ранг доходности на риск AMZD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZD: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZD: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLZ c AMZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSLZAMZDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
-0.47

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
-0.49

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.94

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

-0.51

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

-1.14

+0.23

TSLZ vs. AMZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLZ на текущий момент составляет -0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMZD равному -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLZ и AMZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLZ и AMZD

Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки AMZD в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и AMZD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLZAMZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.11%

-73.05%

-26.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.88%

-28.27%

-44.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-59.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.83%

-68.70%

-30.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.70%

-49.33%

-26.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

57.22%

13.43%

+43.79%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLZ и AMZD

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 27.70% по сравнению с Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) с волатильностью 10.13%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLZAMZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.70%

10.13%

+17.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.77%

21.78%

+34.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.07%

31.03%

+57.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

116.88%

33.47%

+83.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

116.88%

33.47%

+83.41%

Сравнение комиссий TSLZ и AMZD

TSLZ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии AMZD в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLZ и AMZD

Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности AMZD в 3.26%

ПозицияTTM2025202420232022
AMZD
Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares		3.26%3.61%5.15%6.83%2.45%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF		0.62%0.69%2.08%12.15%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSLZ and AMZD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLZ has higher volatility (27.70%) compared to AMZD (10.13%). In terms of maximum drawdown, TSLZ dropped -99.11% vs AMZD's -73.05%.

On 1-year performance, AMZD leads with -14.44% vs -51.89% for TSLZ. On fees, TSLZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, AMZD has been the lower-risk option at 10.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMZD has performed better with a -14.44% return vs -51.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.09% for AMZD.

AMZD has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 0.62% for TSLZ.

They also come from different issuers: T-Rex and Direxion. Their fees differ too: 1.05% for TSLZ and 1.09% for AMZD.

AMZD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLZ и AMZD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор