Сравнение TSLZ с AMZD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD).
TSLZ и AMZD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. AMZD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Amazon.com, Inc. (-100%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и AMZD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLZ и AMZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 26.84% | -75.98% | -88.79% | -28.07% |
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 8.68% | -9.84% | -30.80% | -15.58% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLZ показывает доходность 26.84%, что значительно выше, чем у AMZD с доходностью 8.68%.
TSLZ
- 1 день
- -5.23%
- 1 месяц
- 7.73%
- С начала года
- 26.84%
- 6 месяцев
- 12.94%
- 1 год
- -80.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZD
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- -13.75%
- 3 года*
- -23.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLZ и AMZD
TSLZ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии AMZD в 1.09%.
Доходность на риск
TSLZ vs. AMZD — Ранг доходности на риск
TSLZ
AMZD
Сравнение TSLZ c AMZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLZ | AMZD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | -0.39 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | -0.33 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.96 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.41 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | -0.59 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLZ | AMZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | -0.39 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | -0.49 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между TSLZ и AMZD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и AMZD
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности AMZD в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.54% | 0.69% | 2.08% | 12.15% | 0.00% |
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 2.88% | 3.61% | 5.15% | 6.83% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и AMZD
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки AMZD в -70.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и AMZD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLZ | AMZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -70.44% | -28.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.53% | -35.54% | -54.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.67% | -64.64% | -34.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.71% | -48.06% | -25.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.12% | 24.87% | +53.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и AMZD
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 22.93% по сравнению с Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) с волатильностью 9.75%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLZ | AMZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.93% | 9.75% | +13.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.42% | 23.17% | +35.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.05% | 35.01% | +75.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.08% | 33.62% | +85.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.08% | 33.62% | +85.46% |