Сравнение TSLZ с AAPX
TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) and AAPX (T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - TSLZ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while AAPX is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, TSLZ returned -51.89% vs 81.26% for AAPX. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. Both charge a 1.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и AAPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLZ показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у AAPX с доходностью 8.46%.
TSLZ
- 1 день
- 11.56%
- 1 месяц
- 18.35%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 29.37%
- 1 год
- -51.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPX
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -10.36%
- С начала года
- 8.46%
- 6 месяцев
- 7.98%
- 1 год
- 81.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLZ и AAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 11.42% | -75.98% | -90.03% |
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | 8.46% | -4.95% | 58.57% |
Correlation
The correlation between TSLZ and AAPX is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | -0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLZ vs. AAPX — Ранг доходности на риск
TSLZ
AAPX
Сравнение TSLZ c AAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLZ | AAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.31 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 2.71 | -3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 6.32 | -7.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и AAPX
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки AAPX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и AAPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLZ | AAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -58.55% | -40.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.88% | -30.12% | -42.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.83% | -13.68% | -85.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.70% | -19.16% | -56.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.22% | 12.90% | +44.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и AAPX
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 27.70% по сравнению с T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) с волатильностью 14.33%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLZ | AAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.70% | 14.33% | +13.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.77% | 33.57% | +23.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.07% | 45.54% | +42.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.88% | 54.49% | +62.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.88% | 54.49% | +62.39% |
Сравнение комиссий TSLZ и AAPX
И TSLZ, и AAPX имеют комиссию равную 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и AAPX
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности AAPX в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | 0.61% | 0.67% | 21.46% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.62% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
TSLZ and AAPX have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLZ has higher volatility (27.70%) compared to AAPX (14.33%). In terms of maximum drawdown, TSLZ dropped -99.11% vs AAPX's -58.55%.
On 1-year performance, AAPX leads with 81.26% vs -51.89% for TSLZ. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, AAPX has been the lower-risk option at 14.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAPX has performed better with a 81.26% return vs -51.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLZ and AAPX have the same expense ratio: 1.05% per year.
TSLZ and AAPX have nearly identical dividend yields, around 0.62%.
TSLZ is categorized as Inverse Equities, while AAPX is Leveraged Equities.
AAPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLZ и AAPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор