PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLZ с AAPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLZ с AAPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) and AAPX (T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - TSLZ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while AAPX is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, TSLZ returned -64.19% vs 97.74% for AAPX. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. Both charge a 1.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TSLZ и AAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLZ показывает доходность -5.69%, что значительно ниже, чем у AAPX с доходностью 21.23%.

TSLZ

1 день
-0.09%
1 месяц
-17.84%
С начала года
-5.69%
6 месяцев
-9.62%
1 год
-64.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPX

1 день
-3.52%
1 месяц
24.03%
С начала года
21.23%
6 месяцев
8.76%
1 год
97.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLZ и AAPX

2026 (YTD)20252024
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF		-5.69%-75.98%-90.59%
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF		21.23%-4.95%56.69%

Correlation

The correlation between TSLZ and AAPX is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

-0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF

T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF

Часто сравнивают с TSLZ:
TSLZ с TSLQTSLZ с TSLLTSLZ с TSLSTSLZ с TSDDTSLZ с TSLATSLZ с TSLRTSLZ с CRSH
Часто сравнивают с AAPX:
AAPX с AAPUAAPX с AAPBAAPX с AAPLAAPX с SPXLAAPX с UPROAAPX с NVDXAAPX с SGOV

Доходность на риск

TSLZ vs. AAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLZ
Ранг доходности на риск TSLZ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLZ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
AAPX
Ранг доходности на риск AAPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLZ c AAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLZAAPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
2.19

-2.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.94
2.85

-3.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.36

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

3.26

-4.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

7.75

-8.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLZ vs. AAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLZ на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа AAPX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLZ и AAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLZAAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

2.19

-2.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

0.52

-1.19

Просадки

Сравнение просадок TSLZ и AAPX

Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки AAPX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и AAPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLZAAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.11%

-58.55%

-40.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.62%

-30.12%

-46.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.01%

-3.52%

-95.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.36%

-19.36%

-56.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.60%

12.66%

+47.94%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLZ и AAPX

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 24.09% по сравнению с T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) с волатильностью 11.21%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLZAAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.09%

11.21%

+12.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.94%

32.05%

+22.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

91.64%

44.99%

+46.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

117.04%

54.62%

+62.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

117.04%

54.62%

+62.42%

Сравнение комиссий TSLZ и AAPX

И TSLZ, и AAPX имеют комиссию равную 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLZ и AAPX

Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности AAPX в 0.55%

ПозицияTTM202520242023
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF		0.55%0.67%21.46%0.00%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF		0.73%0.69%2.08%12.15%

Часто задаваемые вопросы

TSLZ and AAPX have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLZ has higher volatility (24.09%) compared to AAPX (11.21%). In terms of maximum drawdown, TSLZ dropped -99.11% vs AAPX's -58.55%.

On 1-year performance, AAPX leads with 97.74% vs -64.19% for TSLZ. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, AAPX has been the lower-risk option at 11.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AAPX has performed better with a 97.74% return vs -64.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLZ and AAPX have the same expense ratio: 1.05% per year.

TSLZ has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.55% for AAPX.

TSLZ is categorized as Inverse Equities, while AAPX is Leveraged Equities.

AAPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLZ и AAPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор