PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAPX с SPXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAPX с SPXL

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).

AAPX и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAPX или SPXL.

Корреляция

Корреляция между AAPX и SPXL составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AAPX и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAPX:

-0.09

SPXL:

0.09

Коэф-т Сортино

AAPX:

0.37

SPXL:

0.56

Коэф-т Омега

AAPX:

1.05

SPXL:

1.08

Коэф-т Кальмара

AAPX:

-0.06

SPXL:

0.14

Коэф-т Мартина

AAPX:

-0.17

SPXL:

0.45

Индекс Язвы

AAPX:

20.21%

SPXL:

14.88%

Дневная вол-ть

AAPX:

64.25%

SPXL:

57.02%

Макс. просадка

AAPX:

-58.55%

SPXL:

-76.86%

Текущая просадка

AAPX:

-47.57%

SPXL:

-28.55%

Доходность по периодам

С начала года, AAPX показывает доходность -43.77%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью -20.00%.

AAPX

С начала года

-43.77%

1 месяц

6.51%

6 месяцев

-32.51%

1 год

-4.27%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPXL

С начала года

-20.00%

1 месяц

22.19%

6 месяцев

-25.81%

1 год

4.73%

5 лет

30.82%

10 лет

20.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AAPX и SPXL

AAPX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SPXL в 1.02%.

AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAPX и SPXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPX
Ранг риск-скорректированной доходности AAPX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг риск-скорректированной доходности SPXL, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXL, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAPX c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AAPX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа SPXL равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPX и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPX и SPXL

Дивидендная доходность AAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 38.16%, что больше доходности SPXL в 1.00%

TTM20242023202220212020201920182017
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF		38.16%21.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		1.00%0.74%0.98%0.33%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Просадки

Сравнение просадок AAPX и SPXL

Максимальная просадка AAPX за все время составила -58.55%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPX и SPXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AAPX и SPXL

T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) имеют волатильность 21.40% и 20.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...