PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPX с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAPX с SPXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAPX (T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds. AAPX is actively managed, while SPXL is passively managed. Over the past year, AAPX returned 100.47% vs 83.85% for SPXL. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAPX charges 1.05%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.

Доходность

Сравнение доходности AAPX и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPX показывает доходность 22.31%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 29.52%.

AAPX

1 день
0.89%
1 месяц
18.76%
С начала года
22.31%
6 месяцев
12.90%
1 год
100.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPXL

1 день
1.07%
1 месяц
13.37%
С начала года
29.52%
6 месяцев
27.91%
1 год
83.85%
3 года*
53.71%
5 лет*
23.77%
10 лет*
30.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPX и SPXL

2026 (YTD)20252024
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF		22.31%-4.95%56.69%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		29.52%31.94%63.46%

Correlation

The correlation between AAPX and SPXL is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.53

The correlation between AAPX and SPXL has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AAPX и SPXL

Секторы
AAPX
SPXL

Технологии

100.0%
8.5%

Сырьевые материалы

-

0.4%

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Потребительский циклический сектор

-

2.2%

Потребительский защитный сектор

-

1.1%

Энергетика

-

0.8%

Финансовые услуги

-

2.6%

Здравоохранение

-

1.9%

Промышленность

-

1.7%

Недвижимость

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

0.6%

Технологии

AAPX
100.0%
SPXL
8.5%

Сырьевые материалы

AAPX

-

SPXL
0.4%

Коммуникационные услуги

AAPX

-

SPXL
2.4%

Потребительский циклический сектор

AAPX

-

SPXL
2.2%

Потребительский защитный сектор

AAPX

-

SPXL
1.1%

Энергетика

AAPX

-

SPXL
0.8%

Финансовые услуги

AAPX

-

SPXL
2.6%

Здравоохранение

AAPX

-

SPXL
1.9%

Промышленность

AAPX

-

SPXL
1.7%

Недвижимость

AAPX

-

SPXL
0.4%

Коммунальные услуги

AAPX

-

SPXL
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Часто сравнивают с AAPX:
AAPX с AAPUAAPX с AAPBAAPX с AAPLAAPX с UPROAAPX с NVDXAAPX с SGOVAAPX с NVDL
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU

Доходность на риск

AAPX vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPX
Ранг доходности на риск AAPX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPX c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPXSPXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.38

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.83

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

3.15

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.96

13.30

-5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPX vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXL равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPX и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPXSPXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.38

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.53

0.00

Просадки

Сравнение просадок AAPX и SPXL

Максимальная просадка AAPX за все время составила -58.55%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPX и SPXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPXSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.55%

-76.86%

+18.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.12%

-26.77%

-3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-48.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-1.03%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.33%

-15.72%

-3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.66%

6.32%

+6.34%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPX и SPXL

T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) имеет более высокую волатильность в 10.31% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что AAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPXSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.31%

8.33%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.00%

26.68%

+5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.98%

35.37%

+9.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.58%

50.23%

+4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.58%

53.41%

+1.17%

Сравнение комиссий AAPX и SPXL

AAPX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPX и SPXL

Дивидендная доходность AAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности SPXL в 0.52%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF		0.54%0.67%21.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.52%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Часто задаваемые вопросы

AAPX and SPXL have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAPX has higher volatility (10.31%) compared to SPXL (8.33%). In terms of maximum drawdown, AAPX dropped -58.55% vs SPXL's -76.86%.

On 1-year performance, AAPX leads with 100.47% vs 83.85% for SPXL. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, SPXL has been the lower-risk option at 8.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AAPX has performed better with a 100.47% return vs 83.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 1.05% for AAPX.

AAPX has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.52% for SPXL.

They also come from different issuers: T-Rex and Direxion. Their fees differ too: 1.05% for AAPX and 0.84% for SPXL.

SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPX и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор