PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AAPX с AAPB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAPX с AAPB

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AAPX (T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF) and AAPB (GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, AAPX returned 96.27% vs 106.04% for AAPB. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. AAPX charges 1.05%/yr vs 1.15%/yr for AAPB.

Доходность

Сравнение доходности AAPX и AAPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPX показывает доходность 17.06%, что значительно ниже, чем у AAPB с доходностью 19.97%.

AAPX

1 день
0.99%
1 месяц
-2.99%
6 месяцев
15.28%
С начала года
17.06%
1 год
96.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
24.77%

AAPB

1 день
1.12%
1 месяц
-2.76%
6 месяцев
17.75%
С начала года
19.97%
1 год
106.04%
3 года*
22.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AAPB

GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF
$5.04M$3.86M$2.72M

AAPX

T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF
$2.72M$2.27M$2.09M

Сравнение доходности по годам AAPX и AAPB

2026 (YTD)20252024
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF		17.06%-4.95%58.57%
AAPB
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF		19.97%-0.93%56.78%

Correlation

The correlation between AAPX and AAPB is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

0.99

The correlation between AAPX and AAPB has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AAPX и AAPB

Секторы
AAPX
AAPB

Технологии

100.0%
66.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AAPX
100.0%
AAPB
66.7%

Сырьевые материалы

AAPX

-

AAPB

-

Коммуникационные услуги

AAPX

-

AAPB

-

Потребительский циклический сектор

AAPX

-

AAPB

-

Потребительский защитный сектор

AAPX

-

AAPB

-

Энергетика

AAPX

-

AAPB

-

Финансовые услуги

AAPX

-

AAPB

-

Здравоохранение

AAPX

-

AAPB

-

Промышленность

AAPX

-

AAPB

-

Недвижимость

AAPX

-

AAPB

-

Коммунальные услуги

AAPX

-

AAPB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF

GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF

Часто сравнивают с AAPX:
AAPX с AAPUAAPX с AAPLAAPX с SPXLAAPX с UPROAAPX с NVDXAAPX с SGOVAAPX с NVDL
Часто сравнивают с AAPB:
AAPB с AAPUAAPB с AAPLAAPB с SPMOAAPB с FNGUAAPB с NVDLAAPB с NVDAAAPB с MSFO

Доходность на риск

AAPX vs. AAPB — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AAPX
Ранг доходности на риск AAPX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
AAPB
Ранг доходности на риск AAPB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPB: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPB: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPB: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AAPX c AAPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAPXAAPBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.03

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.50

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

3.79

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.21

8.56

-1.35

AAPX vs. AAPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAPB равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPX и AAPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAPX и AAPB

Максимальная просадка AAPX за все время составила -58.55%, примерно равная максимальной просадке AAPB в -58.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPX и AAPB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPXAAPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.55%

-58.13%

-0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.12%

-28.11%

-2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-58.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.85%

-16.88%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.64%

-18.89%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.40%

12.43%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPX и AAPB

T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) имеют волатильность 21.71% и 22.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPXAAPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.71%

22.37%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.16%

42.34%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.78%

52.48%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.83%

52.51%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.83%

52.51%

+3.32%

Сравнение комиссий AAPX и AAPB

AAPX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии AAPB в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPX и AAPB

Дивидендная доходность AAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности AAPB в 3.66%

ПозицияTTM202520242023
AAPB
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF		3.66%4.39%0.00%18.75%
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF		0.57%0.67%21.46%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, AAPX and AAPB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AAPB has higher volatility (22.37%) compared to AAPX (21.71%). In terms of maximum drawdown, AAPX dropped -58.55% vs AAPB's -58.13%.

On 1-year performance, AAPB leads with 106.04% vs 96.27% for AAPX. On fees, AAPX is cheaper at 1.05% per year. On volatility, AAPX has been the lower-risk option at 21.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AAPB has performed better with a 106.04% return vs 96.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AAPX is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.15% for AAPB.

AAPB has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 0.57% for AAPX.

They also come from different issuers: T-Rex and GraniteShares. Their fees differ too: 1.05% for AAPX and 1.15% for AAPB.

AAPB currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPX и AAPB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор