PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAPX с AAPB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAPX с AAPB

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB).

AAPX и AAPB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. AAPB - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAPX или AAPB.

Корреляция

Корреляция между AAPX и AAPB составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AAPX и AAPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.61%
0.47%
AAPX
AAPB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAPX:

0.43

AAPB:

0.47

Коэф-т Сортино

AAPX:

1.03

AAPB:

1.08

Коэф-т Омега

AAPX:

1.15

AAPB:

1.15

Коэф-т Кальмара

AAPX:

0.47

AAPB:

0.53

Коэф-т Мартина

AAPX:

1.53

AAPB:

1.72

Индекс Язвы

AAPX:

18.17%

AAPB:

17.82%

Дневная вол-ть

AAPX:

65.00%

AAPB:

64.98%

Макс. просадка

AAPX:

-58.55%

AAPB:

-58.13%

Текущая просадка

AAPX:

-41.45%

AAPB:

-40.66%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AAPX показывает доходность -37.21%, а AAPB немного выше – -36.33%.

AAPX

С начала года

-37.21%

1 месяц

-17.90%

6 месяцев

-27.59%

1 год

24.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AAPB

С начала года

-36.33%

1 месяц

-17.53%

6 месяцев

-26.67%

1 год

27.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AAPX и AAPB

AAPX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии AAPB в 1.15%.

AAPB
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF
График комиссии AAPB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AAPB: 1.15%
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF
График комиссии AAPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AAPX: 1.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAPX и AAPB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPX
Ранг риск-скорректированной доходности AAPX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
AAPB
Ранг риск-скорректированной доходности AAPB, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPB, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPB, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPB, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPB, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAPX c AAPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AAPX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AAPX: 0.43
AAPB: 0.47
Коэффициент Сортино AAPX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AAPX: 1.03
AAPB: 1.08
Коэффициент Омега AAPX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AAPX: 1.15
AAPB: 1.15
Коэффициент Кальмара AAPX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AAPX: 0.47
AAPB: 0.53
Коэффициент Мартина AAPX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AAPX: 1.53
AAPB: 1.72

Показатель коэффициента Шарпа AAPX на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAPB равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPX и AAPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.43
0.47
AAPX
AAPB

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPX и AAPB

Дивидендная доходность AAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 34.17%, тогда как AAPB не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF		34.17%21.46%0.00%
AAPB
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF		0.00%0.00%18.75%

Просадки

Сравнение просадок AAPX и AAPB

Максимальная просадка AAPX за все время составила -58.55%, примерно равная максимальной просадке AAPB в -58.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPX и AAPB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.45%
-40.66%
AAPX
AAPB

Волатильность

Сравнение волатильности AAPX и AAPB

T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) имеют волатильность 44.39% и 44.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
44.39%
44.32%
AAPX
AAPB