PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AAPX с AAPB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AAPXAAPB
Дневная вол-ть47.31%44.18%
Макс. просадка-31.43%-47.65%
Текущая просадка-5.43%-4.44%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между AAPX и AAPB составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AAPX и AAPB

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
71.71%
75.44%
AAPX
AAPB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AAPX и AAPB

AAPX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии AAPB в 1.15%.


AAPB
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF
График комиссии AAPB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.15%
График комиссии AAPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AAPX c AAPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AAPX
Коэффициент Шарпа
Нет данных
AAPB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAPB, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AAPB, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AAPB, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AAPB, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AAPB, с текущим значением в 4.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.13

Сравнение коэффициента Шарпа AAPX и AAPB


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPX и AAPB

AAPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPB за последние двенадцать месяцев составляет около 14.39%.


TTM2023
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF
0.00%0.00%
AAPB
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF
14.39%18.75%

Просадки

Сравнение просадок AAPX и AAPB

Максимальная просадка AAPX за все время составила -31.43%, что меньше максимальной просадки AAPB в -47.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPX и AAPB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-5.43%
-4.44%
AAPX
AAPB

Волатильность

Сравнение волатильности AAPX и AAPB

T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) имеют волатильность 11.86% и 11.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
11.86%
11.93%
AAPX
AAPB