PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AAPX с AAPU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AAPX и AAPU составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности AAPX и AAPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-7.87%
-7.44%
AAPX
AAPU

Основные характеристики

Коэф-т Сортино

AAPX:

1.34

AAPU:

1.66

Коэф-т Омега

AAPX:

1.17

AAPU:

1.21

Индекс Язвы

AAPX:

14.03%

AAPU:

11.37%

Дневная вол-ть

AAPX:

45.33%

AAPU:

43.53%

Макс. просадка

AAPX:

-31.43%

AAPU:

-41.80%

Текущая просадка

AAPX:

-19.64%

AAPU:

-19.59%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AAPX показывает доходность -13.82%, а AAPU немного выше – -13.63%.


AAPX

С начала года

-13.82%

1 месяц

-12.34%

6 месяцев

-7.87%

1 год

34.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AAPU

С начала года

-13.63%

1 месяц

-12.63%

6 месяцев

-7.44%

1 год

44.94%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AAPX и AAPU

AAPX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии AAPU в 1.04%.


AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF
График комиссии AAPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%
График комиссии AAPU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAPX и AAPU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AAPX

AAPU
Ранг риск-скорректированной доходности AAPU, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPU, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPU, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPU, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPU, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPU, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAPX c AAPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
Коэффициент Сортино AAPX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.341.66
Коэффициент Омега AAPX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.171.21
AAPX
AAPU


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPX и AAPU

Дивидендная доходность AAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.89%, что больше доходности AAPU в 16.88%


TTM202420232022
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF
24.89%21.46%0.00%0.00%
AAPU
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares
16.88%14.58%2.32%0.79%

Просадки

Сравнение просадок AAPX и AAPU

Максимальная просадка AAPX за все время составила -31.43%, что меньше максимальной просадки AAPU в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPX и AAPU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-19.64%
-19.59%
AAPX
AAPU

Волатильность

Сравнение волатильности AAPX и AAPU

T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) имеют волатильность 12.00% и 11.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
12.00%
11.64%
AAPX
AAPU
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab