PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPX с AAPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAPX с AAPU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAPX (T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF) and AAPU (Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. AAPX is actively managed, while AAPU is passively managed. Over the past year, AAPX returned 100.47% vs 106.09% for AAPU. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. AAPX charges 1.05%/yr vs 1.04%/yr for AAPU.

Доходность

Сравнение доходности AAPX и AAPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPX показывает доходность 22.31%, что значительно ниже, чем у AAPU с доходностью 23.73%.

AAPX

1 день
0.89%
1 месяц
18.76%
С начала года
22.31%
6 месяцев
12.90%
1 год
100.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPU

1 день
0.46%
1 месяц
19.06%
С начала года
23.73%
6 месяцев
15.25%
1 год
106.09%
3 года*
26.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPX и AAPU

2026 (YTD)20252024
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF		22.31%-4.95%56.69%
AAPU
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares		23.73%-2.91%68.20%

Correlation

The correlation between AAPX and AAPU is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.99

The correlation between AAPX and AAPU has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AAPX и AAPU

Секторы
AAPX
AAPU

Технологии

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AAPX
100.0%
AAPU
100.0%

Сырьевые материалы

AAPX

-

AAPU

-

Коммуникационные услуги

AAPX

-

AAPU

-

Потребительский циклический сектор

AAPX

-

AAPU

-

Потребительский защитный сектор

AAPX

-

AAPU

-

Энергетика

AAPX

-

AAPU

-

Финансовые услуги

AAPX

-

AAPU

-

Здравоохранение

AAPX

-

AAPU

-

Промышленность

AAPX

-

AAPU

-

Недвижимость

AAPX

-

AAPU

-

Коммунальные услуги

AAPX

-

AAPU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF

Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares

Часто сравнивают с AAPX:
AAPX с AAPBAAPX с AAPLAAPX с SPXLAAPX с UPROAAPX с NVDXAAPX с SGOVAAPX с NVDL
Часто сравнивают с AAPU:
AAPU с AAPBAAPU с AAPLAAPU с AAPDAAPU с APLYAAPU с TSDDAAPU с TQQQAAPU с NVDL

Доходность на риск

AAPX vs. AAPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPX
Ранг доходности на риск AAPX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
AAPU
Ранг доходности на риск AAPU: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPU: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPU: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPU: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPU: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPX c AAPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPXAAPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.39

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.03

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

3.69

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.96

8.89

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPX vs. AAPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAPU равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPX и AAPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPXAAPUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.39

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.46

+0.07

Просадки

Сравнение просадок AAPX и AAPU

Максимальная просадка AAPX за все время составила -58.55%, примерно равная максимальной просадке AAPU в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPX и AAPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPXAAPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.55%

-58.61%

+0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.12%

-28.90%

-1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-58.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-2.59%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.33%

-17.67%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.66%

11.98%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPX и AAPU

T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) имеет более высокую волатильность в 10.31% по сравнению с Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) с волатильностью 9.81%. Это указывает на то, что AAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPXAAPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.31%

9.81%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.00%

31.73%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.98%

44.65%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.58%

48.90%

+5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.58%

48.90%

+5.68%

Сравнение комиссий AAPX и AAPU

AAPX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии AAPU в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPX и AAPU

Дивидендная доходность AAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности AAPU в 6.87%

ПозицияTTM2025202420232022
AAPU
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares		6.87%8.66%14.58%2.32%0.79%
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF		0.54%0.67%21.46%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, AAPX and AAPU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AAPX has higher volatility (10.31%) compared to AAPU (9.81%). In terms of maximum drawdown, AAPX dropped -58.55% vs AAPU's -58.61%.

On 1-year performance, AAPU leads with 106.09% vs 100.47% for AAPX. On fees, AAPU is cheaper at 1.04% per year. On volatility, AAPU has been the lower-risk option at 9.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AAPU has performed better with a 106.09% return vs 100.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AAPU is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.05% for AAPX.

AAPU has the higher dividend yield at 6.87%, compared with 0.54% for AAPX.

They also come from different issuers: T-Rex and Direxion. Their fees differ too: 1.05% for AAPX and 1.04% for AAPU.

AAPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPX и AAPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор