PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPX с AAPU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAPX с AAPU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU).

AAPX и AAPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. AAPU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Apple Inc. (150%). Фонд был запущен 8 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AAPX и AAPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAPX и AAPU

2026 (YTD)20252024
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF		-15.26%-4.95%56.69%
AAPU
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares		-14.69%-2.91%68.20%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AAPX показывает доходность -15.26%, а AAPU немного выше – -14.69%.

AAPX

1 день
1.37%
1 месяц
-7.82%
С начала года
-15.26%
6 месяцев
-7.83%
1 год
6.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPU

1 день
1.46%
1 месяц
-7.65%
С начала года
-14.69%
6 месяцев
-6.08%
1 год
9.06%
3 года*
16.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF

Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares

Часто сравнивают с AAPX:
AAPX с AAPBAAPX с AAPLAAPX с SPXLAAPX с UPROAAPX с NVDXAAPX с NVDLAAPX с SGOV
Часто сравнивают с AAPU:
AAPU с AAPBAAPU с AAPLAAPU с AAPDAAPU с APLYAAPU с QLDAAPU с TSDDAAPU с TQQQ

Сравнение комиссий AAPX и AAPU

AAPX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии AAPU в 1.04%.

AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF
AAPU
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares

Доходность на риск

AAPX vs. AAPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPX
Ранг доходности на риск AAPX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
AAPU
Ранг доходности на риск AAPU: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPU: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPU: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPU: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPU: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPU: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPX c AAPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPXAAPUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

0.15

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

0.68

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.10

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

0.24

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.43

0.59

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPX vs. AAPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPX на текущий момент составляет 0.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAPU равному 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPX и AAPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPXAAPUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

0.15

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.24

-0.03

Корреляция

Корреляция между AAPX и AAPU составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPX и AAPU

Дивидендная доходность AAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности AAPU в 9.96%

TTM2025202420232022
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF		0.79%0.67%21.46%0.00%0.00%
AAPU
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares		9.96%8.66%14.58%2.32%0.79%

Просадки

Сравнение просадок AAPX и AAPU

Максимальная просадка AAPX за все время составила -58.55%, примерно равная максимальной просадке AAPU в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPX и AAPU.

Загрузка...

Показатели просадок

AAPXAAPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.55%

-58.61%

+0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.67%

-41.77%

+0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.05%

-23.70%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.02%

-18.06%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.62%

17.16%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPX и AAPU

T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) имеют волатильность 11.60% и 11.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAPXAAPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.60%

11.28%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.66%

30.40%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.06%

62.62%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.26%

49.08%

+6.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.26%

49.08%

+6.18%