PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAPX с AAPU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAPX с AAPU

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU).

AAPX и AAPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. AAPU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Apple Inc. (150%). Фонд был запущен 8 авг. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAPX или AAPU.

Корреляция

Корреляция между AAPX и AAPU составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AAPX и AAPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.39%
5.26%
AAPX
AAPU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAPX:

0.43

AAPU:

0.45

Коэф-т Сортино

AAPX:

1.04

AAPU:

1.06

Коэф-т Омега

AAPX:

1.15

AAPU:

1.15

Коэф-т Кальмара

AAPX:

0.48

AAPU:

0.50

Коэф-т Мартина

AAPX:

1.57

AAPU:

1.64

Индекс Язвы

AAPX:

17.98%

AAPU:

17.87%

Дневная вол-ть

AAPX:

65.05%

AAPU:

64.78%

Макс. просадка

AAPX:

-58.55%

AAPU:

-58.61%

Текущая просадка

AAPX:

-41.91%

AAPU:

-41.74%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AAPX показывает доходность -37.70%, а AAPU немного выше – -37.42%.

AAPX

С начала года

-37.70%

1 месяц

-18.48%

6 месяцев

-27.69%

1 год

23.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AAPU

С начала года

-37.42%

1 месяц

-18.33%

6 месяцев

-27.62%

1 год

24.61%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AAPX и AAPU

AAPX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии AAPU в 1.04%.

AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF
График комиссии AAPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AAPX: 1.05%
AAPU
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares
График комиссии AAPU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AAPU: 1.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAPX и AAPU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPX
Ранг риск-скорректированной доходности AAPX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
AAPU
Ранг риск-скорректированной доходности AAPU, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPU, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPU, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPU, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPU, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPU, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAPX c AAPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AAPX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AAPX: 0.43
AAPU: 0.45
Коэффициент Сортино AAPX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AAPX: 1.04
AAPU: 1.06
Коэффициент Омега AAPX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AAPX: 1.15
AAPU: 1.15
Коэффициент Кальмара AAPX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AAPX: 0.48
AAPU: 0.50
Коэффициент Мартина AAPX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AAPX: 1.57
AAPU: 1.64

Показатель коэффициента Шарпа AAPX на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAPU равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPX и AAPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.43
0.45
AAPX
AAPU

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPX и AAPU

Дивидендная доходность AAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 34.44%, что больше доходности AAPU в 24.19%

TTM202420232022
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF		34.44%21.46%0.00%0.00%
AAPU
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares		24.19%14.58%2.32%0.79%

Просадки

Сравнение просадок AAPX и AAPU

Максимальная просадка AAPX за все время составила -58.55%, примерно равная максимальной просадке AAPU в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPX и AAPU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.91%
-41.74%
AAPX
AAPU

Волатильность

Сравнение волатильности AAPX и AAPU

T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) имеют волатильность 44.37% и 44.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
44.37%
44.13%
AAPX
AAPU