PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAPX с UPRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAPX с UPRO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).

AAPX и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAPX или UPRO.

Корреляция

Корреляция между AAPX и UPRO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AAPX и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAPX:

-0.09

UPRO:

0.09

Коэф-т Сортино

AAPX:

0.37

UPRO:

0.57

Коэф-т Омега

AAPX:

1.05

UPRO:

1.08

Коэф-т Кальмара

AAPX:

-0.06

UPRO:

0.14

Коэф-т Мартина

AAPX:

-0.17

UPRO:

0.47

Индекс Язвы

AAPX:

20.21%

UPRO:

14.84%

Дневная вол-ть

AAPX:

64.25%

UPRO:

57.28%

Макс. просадка

AAPX:

-58.55%

UPRO:

-76.82%

Текущая просадка

AAPX:

-47.57%

UPRO:

-28.49%

Доходность по периодам

С начала года, AAPX показывает доходность -43.77%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью -19.89%.

AAPX

С начала года

-43.77%

1 месяц

6.51%

6 месяцев

-32.51%

1 год

-4.27%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

UPRO

С начала года

-19.89%

1 месяц

22.07%

6 месяцев

-25.66%

1 год

4.93%

5 лет

30.53%

10 лет

20.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AAPX и UPRO

AAPX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.

AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAPX и UPRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPX
Ранг риск-скорректированной доходности AAPX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг риск-скорректированной доходности UPRO, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UPRO, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAPX c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AAPX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPX и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPX и UPRO

Дивидендная доходность AAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 38.16%, что больше доходности UPRO в 1.25%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF		38.16%21.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		1.25%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%0.22%

Просадки

Сравнение просадок AAPX и UPRO

Максимальная просадка AAPX за все время составила -58.55%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPX и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AAPX и UPRO

T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеют волатильность 21.40% и 20.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...