PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAPX с UPRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAPX с UPRO

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).

AAPX и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAPX или UPRO.

Корреляция

Корреляция между AAPX и UPRO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AAPX и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.61%
22.22%
AAPX
UPRO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAPX:

0.43

UPRO:

0.11

Коэф-т Сортино

AAPX:

1.03

UPRO:

0.55

Коэф-т Омега

AAPX:

1.15

UPRO:

1.08

Коэф-т Кальмара

AAPX:

0.47

UPRO:

0.13

Коэф-т Мартина

AAPX:

1.53

UPRO:

0.46

Индекс Язвы

AAPX:

18.17%

UPRO:

13.59%

Дневная вол-ть

AAPX:

65.00%

UPRO:

57.50%

Макс. просадка

AAPX:

-58.55%

UPRO:

-76.82%

Текущая просадка

AAPX:

-41.45%

UPRO:

-33.23%

Доходность по периодам

С начала года, AAPX показывает доходность -37.21%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью -25.21%.

AAPX

С начала года

-37.21%

1 месяц

-17.90%

6 месяцев

-27.59%

1 год

24.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

UPRO

С начала года

-25.21%

1 месяц

-14.42%

6 месяцев

-24.06%

1 год

4.74%

5 лет

30.02%

10 лет

19.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AAPX и UPRO

AAPX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.

AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF
График комиссии AAPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AAPX: 1.05%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
График комиссии UPRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UPRO: 0.92%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAPX и UPRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPX
Ранг риск-скорректированной доходности AAPX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг риск-скорректированной доходности UPRO, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UPRO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAPX c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AAPX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AAPX: 0.43
UPRO: 0.11
Коэффициент Сортино AAPX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AAPX: 1.03
UPRO: 0.55
Коэффициент Омега AAPX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AAPX: 1.15
UPRO: 1.08
Коэффициент Кальмара AAPX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AAPX: 0.47
UPRO: 0.13
Коэффициент Мартина AAPX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AAPX: 1.53
UPRO: 0.46

Показатель коэффициента Шарпа AAPX на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа UPRO равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPX и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.43
0.11
AAPX
UPRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPX и UPRO

Дивидендная доходность AAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 34.17%, что больше доходности UPRO в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF		34.17%21.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		1.34%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%0.22%

Просадки

Сравнение просадок AAPX и UPRO

Максимальная просадка AAPX за все время составила -58.55%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPX и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.45%
-33.23%
AAPX
UPRO

Волатильность

Сравнение волатильности AAPX и UPRO

T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) имеет более высокую волатильность в 44.39% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 41.52%. Это указывает на то, что AAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
44.39%
41.52%
AAPX
UPRO