PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPX с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAPX с UPRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AAPX (T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both Leveraged Equities funds. AAPX is actively managed, while UPRO is passively managed. Over the past year, AAPX returned 97.74% vs 80.84% for UPRO. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAPX charges 1.05%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности AAPX и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPX показывает доходность 21.23%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 27.90%.

AAPX

1 день
-3.52%
1 месяц
24.03%
С начала года
21.23%
6 месяцев
8.76%
1 год
97.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UPRO

1 день
-2.09%
1 месяц
14.64%
С начала года
27.90%
6 месяцев
26.67%
1 год
80.84%
3 года*
52.58%
5 лет*
23.13%
10 лет*
30.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPX и UPRO

2026 (YTD)20252024
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF		21.23%-4.95%56.69%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		27.90%31.88%63.42%

Correlation

The correlation between AAPX and UPRO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.53

The correlation between AAPX and UPRO has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AAPX и UPRO

Секторы
AAPX
UPRO

Технологии

100.0%
17.8%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Коммуникационные услуги

-

4.8%

Потребительский циклический сектор

-

4.5%

Потребительский защитный сектор

-

2.0%

Энергетика

-

1.4%

Финансовые услуги

-

28.8%

Здравоохранение

-

3.8%

Промышленность

-

3.4%

Недвижимость

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Технологии

AAPX
100.0%
UPRO
17.8%

Сырьевые материалы

AAPX

-

UPRO
0.8%

Коммуникационные услуги

AAPX

-

UPRO
4.8%

Потребительский циклический сектор

AAPX

-

UPRO
4.5%

Потребительский защитный сектор

AAPX

-

UPRO
2.0%

Энергетика

AAPX

-

UPRO
1.4%

Финансовые услуги

AAPX

-

UPRO
28.8%

Здравоохранение

AAPX

-

UPRO
3.8%

Промышленность

AAPX

-

UPRO
3.4%

Недвижимость

AAPX

-

UPRO
0.8%

Коммунальные услуги

AAPX

-

UPRO
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с AAPX:
AAPX с AAPUAAPX с AAPBAAPX с AAPLAAPX с SPXLAAPX с NVDXAAPX с SGOVAAPX с NVDL
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

AAPX vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPX
Ранг доходности на риск AAPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPX c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPXUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.30

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.76

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

3.03

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.75

12.80

-5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPX vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPRO равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPX и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPXUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.30

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.65

-0.14

Просадки

Сравнение просадок AAPX и UPRO

Максимальная просадка AAPX за все время составила -58.55%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPX и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPXUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.55%

-76.82%

+18.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.12%

-26.78%

-3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-48.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-2.09%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.36%

-14.42%

-4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.66%

6.33%

+6.33%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPX и UPRO

T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 8.45%. Это указывает на то, что AAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPXUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.21%

8.45%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.05%

26.60%

+5.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.99%

35.35%

+9.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.62%

50.32%

+4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.62%

53.74%

+0.88%

Сравнение комиссий AAPX и UPRO

AAPX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPX и UPRO

Дивидендная доходность AAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности UPRO в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF		0.55%0.67%21.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.68%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

AAPX and UPRO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAPX has higher volatility (11.21%) compared to UPRO (8.45%). In terms of maximum drawdown, AAPX dropped -58.55% vs UPRO's -76.82%.

On 1-year performance, AAPX leads with 97.74% vs 80.84% for UPRO. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, UPRO has been the lower-risk option at 8.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AAPX has performed better with a 97.74% return vs 80.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.05% for AAPX.

UPRO has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.55% for AAPX.

They also come from different issuers: T-Rex and ProShares. Their fees differ too: 1.05% for AAPX and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPX и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор