PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPX с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAPX с AAPL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и Apple Inc (AAPL).

AAPX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AAPX и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAPX и AAPL

2026 (YTD)20252024
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF		-15.26%-4.95%56.69%
AAPL
Apple Inc		-5.88%9.05%35.59%

Доходность по периодам

С начала года, AAPX показывает доходность -15.26%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью -5.88%.

AAPX

1 день
1.37%
1 месяц
-7.82%
С начала года
-15.26%
6 месяцев
-7.83%
1 год
6.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPL

1 день
0.73%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
0.26%
1 год
15.03%
3 года*
16.29%
5 лет*
16.37%
10 лет*
26.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF

Apple Inc

Часто сравнивают с AAPX:
AAPX с AAPUAAPX с AAPBAAPX с SPXLAAPX с UPROAAPX с NVDXAAPX с NVDLAAPX с SGOV
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

AAPX vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPX
Ранг доходности на риск AAPX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPX c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPXAAPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

0.48

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

0.93

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.13

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

0.68

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.43

2.10

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPX vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPX на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPX и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPXAAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

0.48

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.43

-0.23

Корреляция

Корреляция между AAPX и AAPL составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPX и AAPL

Дивидендная доходность AAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности AAPL в 0.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF		0.79%0.67%21.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.41%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%

Просадки

Сравнение просадок AAPX и AAPL

Максимальная просадка AAPX за все время составила -58.55%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPX и AAPL.

Загрузка...

Показатели просадок

AAPXAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.55%

-81.80%

+23.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.67%

-22.99%

-18.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.05%

-10.59%

-14.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.02%

-29.71%

+9.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.62%

7.41%

+10.21%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPX и AAPL

T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что AAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAPXAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.60%

5.65%

+5.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.66%

15.11%

+15.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.06%

31.61%

+31.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.26%

27.46%

+27.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.26%

28.93%

+26.33%