PortfoliosLab logo
Сравнение AAPX с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AAPX и AAPL составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AAPX и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.61%
13.44%
AAPX
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAPX:

0.43

AAPL:

0.80

Коэф-т Сортино

AAPX:

1.03

AAPL:

1.30

Коэф-т Омега

AAPX:

1.15

AAPL:

1.19

Коэф-т Кальмара

AAPX:

0.47

AAPL:

0.78

Коэф-т Мартина

AAPX:

1.53

AAPL:

2.94

Индекс Язвы

AAPX:

18.17%

AAPL:

8.85%

Дневная вол-ть

AAPX:

65.00%

AAPL:

32.69%

Макс. просадка

AAPX:

-58.55%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

AAPX:

-41.45%

AAPL:

-19.11%

Доходность по периодам

С начала года, AAPX показывает доходность -37.21%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью -16.34%.


AAPX

С начала года

-37.21%

1 месяц

-17.90%

6 месяцев

-27.59%

1 год

24.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AAPL

С начала года

-16.34%

1 месяц

-6.51%

6 месяцев

-9.36%

1 год

24.20%

5 лет

25.04%

10 лет

22.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAPX и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AAPX
Ранг риск-скорректированной доходности AAPX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAPX c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AAPX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AAPX: 0.43
AAPL: 0.80
Коэффициент Сортино AAPX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AAPX: 1.03
AAPL: 1.30
Коэффициент Омега AAPX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AAPX: 1.15
AAPL: 1.19
Коэффициент Кальмара AAPX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AAPX: 0.47
AAPL: 0.78
Коэффициент Мартина AAPX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AAPX: 1.53
AAPL: 2.94

Показатель коэффициента Шарпа AAPX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPX и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.43
0.80
AAPX
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPX и AAPL

Дивидендная доходность AAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 34.17%, что больше доходности AAPL в 0.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF
34.17%21.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc
0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок AAPX и AAPL

Максимальная просадка AAPX за все время составила -58.55%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPX и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.45%
-19.11%
AAPX
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности AAPX и AAPL

T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) имеет более высокую волатильность в 44.39% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 22.62%. Это указывает на то, что AAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
44.39%
22.62%
AAPX
AAPL