Сравнение TSLY с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
TSLY и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLY и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLY и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -9.03% | 13.62% | 27.83% | 50.69% | -27.02% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -4.53% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLY показывает доходность -9.03%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.
TSLY
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -9.03%
- 6 месяцев
- -8.46%
- 1 год
- 48.24%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLY и SPY
TSLY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
TSLY vs. SPY — Ранг доходности на риск
TSLY
SPY
Сравнение TSLY c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLY | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.96 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.49 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 1.53 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 7.27 | -0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLY | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.96 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.56 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между TSLY и SPY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLY и SPY
Дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 95.99%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 95.99% | 91.19% | 82.30% | 76.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок TSLY и SPY
Максимальная просадка TSLY за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLY и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLY | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -55.19% | +5.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.82% | -12.05% | -7.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.94% | -5.53% | -9.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.39% | -9.09% | -11.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.29% | 2.54% | +5.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLY и SPY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что TSLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLY | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 5.35% | +4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.65% | 9.50% | +15.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.25% | 19.06% | +25.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.05% | 17.06% | +28.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.05% | 17.92% | +28.13% |