Сравнение TSLY с PHEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ).
TSLY и PHEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г.. PHEQ - это активно управляемый фонд от Parametric. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLY и PHEQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLY и PHEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -9.03% | 13.62% | 27.83% | 10.58% |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | -1.25% | 11.76% | 14.94% | 7.19% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLY показывает доходность -9.03%, что значительно ниже, чем у PHEQ с доходностью -1.25%.
TSLY
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -9.03%
- 6 месяцев
- -8.46%
- 1 год
- 48.24%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHEQ
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 13.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLY и PHEQ
TSLY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PHEQ в 0.29%.
Доходность на риск
TSLY vs. PHEQ — Ранг доходности на риск
TSLY
PHEQ
Сравнение TSLY c PHEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLY | PHEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.23 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.83 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.31 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 1.73 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 8.89 | -2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLY | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.23 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 1.53 | -1.28 |
Корреляция
Корреляция между TSLY и PHEQ составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLY и PHEQ
Дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 95.99%, что больше доходности PHEQ в 1.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 95.99% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 1.10% | 1.19% | 1.39% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок TSLY и PHEQ
Максимальная просадка TSLY за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки PHEQ в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLY и PHEQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLY | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -12.55% | -36.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.82% | -7.85% | -11.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.94% | -2.24% | -12.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.39% | -1.02% | -19.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.29% | 1.53% | +6.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLY и PHEQ
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что TSLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLY | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 2.90% | +6.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.65% | 4.84% | +19.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.25% | 10.66% | +33.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.05% | 8.78% | +37.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.05% | 8.78% | +37.27% |